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MACD - il re degli oscillatori. Come funziona e di cosa ci informa?
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MACD - il re degli oscillatori. Come funziona e di cosa ci informa?

creato Alice NowacNovembre 11 2020

MACD (Convergenza / Divergenza della media mobile) è un oscillatore che mostra la convergenza o la divergenza delle medie mobili di medio e lungo termine. In genere a questo scopo vengono scelti una media di 12 periodi e una di 26 periodi. L'indicatore è stato sviluppato da Gerard Appel già nel 1979. Com'è costruito, merita attenzione e l'RSI è migliore di esso?

In cosa consiste l'indicatore MACD

La struttura dell'indicatore è costituita dalla linea MACD (differenza di due medie mobili - 12 e 26 periodi) e dalla linea del segnale, che è una media mobile di 9 periodi.

La finestra dell'indicatore mostra anche l'istogramma MACD, ovvero le barre che oscillano intorno al livello zero. Quando la media a breve termine è superiore alla media a lungo termine, le barre sono al di sopra del livello zero.

componenti macd

Indicatore MACD. Fonte: xNUMX XTB.

Sulla popolare piattaforma MetaTrader 4, l'indicatore MACD ha solo una linea (nessuna linea di segnale). Affinché la seconda riga sia visibile, è necessario scaricare un indicatore "personalizzato" [DOWNLOAD].

Segnali di acquisto / vendita

Acquista segnale

L'indicatore MACD genera un segnale di acquisto quando la linea MACD attraversa la linea del segnale dal basso. Questa è un'anteprima del prossimo trend rialzista.

segnale di acquisto macd

Acquista segnale. Fonte: xNUMX XTB.

Segnale di vendita

Il segnale di vendita si verifica quando la linea MACD attraversa la linea del segnale dall'alto. Questo è considerato come un'indicazione di una tendenza al ribasso.

segnale di vendita macd

Segnale di vendita. Fonte: xNUMX XTB.

La formazione di un picco di prezzo

La situazione in cui le linee MACD sono ben al di sopra della linea di segnale e iniziano a scendere, nonostante il continuo aumento dei prezzi e la formazione di massimi successivi, potrebbe preannunciare l'esaurimento del trend rialzista e la formazione di un picco. Questa situazione è chiamata divergenza negativa.


Continua a leggere: Cos'è la divergenza e come usarla?


La formazione del prezzo inferiore

Contrariamente al picco di prezzo, quando le linee sono ben al di sotto della linea di segnale e iniziano a salire nonostante la continuazione del trend al ribasso sul grafico, questo potrebbe essere un segno di una formazione di fondo del prezzo e di un'imminente inversione di tendenza. Questo caso è chiamato divergenza positiva.

A cosa serve l'istogramma?

L'istogramma può essere utilizzato come conferma o inversione del segnale generato dalla linea MACD e dalla linea del segnale. Se la linea MACD attraversa la linea del segnale dal basso, generando un segnale di acquisto per noi, ma l'istogramma inizia a invertirsi, significa che la dinamica del trend non è grande e l'accuratezza del segnale è incerta.

L'istogramma può anche mostrare alti e bassi locali nei punti in cui la sua direzione cambia.

Svantaggi dell'indicatore MACD

Vale la pena ricordare che l'indicatore del titolo e, in generale, tutti gli oscillatori non si comportano bene con tendenze forti e dinamiche. Quando il mercato è in trend, genererà molti falsi segnali sulla correzione che possono essere fonte di dolorose lezioni finanziarie. L'indicatore MACD può essere un buon consigliere quando si entra in una tendenza in cambiamento.

Tutto sommato, l'indicatore MACD non è infallibile e non funzionerà bene con trend forti. Tuttavia, può rivelarsi uno strumento molto utile per valutare il momento di un cambiamento di tendenza e il momento appropriato di entrata o uscita da una posizione.

MACD e altri oscillatori

Se decidessimo di utilizzare gli oscillatori nel nostro trading, anche l'RSI sarà sicuramente nel mirino. L'RSI è migliore del MACD?

Questi sono indicatori molto simili. L'RSI è un oscillatore stocastico della forza relativa del mercato basato su un dato periodo, tipicamente le ultime 14 candele. Indica lo slancio e la forza di una tendenza.

Se le ultime 14 candele fossero aumentate, l'RSI sarebbe 100. Molti trader interpretano questo come un segnale di ipercomprato e un momento per andare short. In realtà, tuttavia, questa è un'interpretazione errata di questo indicatore. Mantenere l'oscillatore vicino al valore estremo superiore indica una grande quantità di moto del prezzo e probabilmente ulteriori aumenti e la continuazione del movimento.

Allo stesso modo, se le ultime 14 candele sono state ribassiste, l'RSI sarà 0. Questo viene erroneamente considerato un segnale di ipervenduto e un'opportunità di acquisto. Come nel caso degli aumenti, l'oscillatore ai limiti inferiori del valore indica un'elevata forza del movimento discendente, che verrà proseguito con alta probabilità.

Come l'indicatore MACD, anche l'RSI può dirci quando la tendenza del mercato sta cambiando. Quando lo slancio della successiva rottura del prezzo si indebolisce (l'oscillatore scende dai massimi, al di sotto del valore di 70 e inferiore), ci informa di un indebolimento dello slancio e di una probabile correzione maggiore o addirittura di un'inversione di tendenza.

Il MACD può essere più leggibile per gli investitori alle prime armi rispetto all'RSI, inoltre lascia meno spazio per l'autointerpretazione (attraversare la linea dello 0 è un segnale molto obiettivo). Il MACD ci offre anche un'immagine del mercato in una prospettiva più ampia, mostrando le dinamiche del movimento dei prezzi confrontando le medie di medio e lungo termine (12 e 26 periodi per impostazione predefinita).

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Circa l'autore
Alice Nowac
Un trader attivo su un singolo conto Forex dal 2014, fortemente interessato al tema dell'economia, degli affari e dei mercati dei capitali. Da oltre 10 anni strettamente associato al mondo dell'IT e alle nuove tecnologie, programmatore, appassionato di marketing su Internet. Appassionato di trascorrere del tempo all'aperto circondato dalla natura e dal verde o praticare yoga.