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Qual è l'importanza della velocità di esecuzione degli ordini?
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Qual è l'importanza della velocità di esecuzione degli ordini?

creato Paweł MosionekFebbraio 5 2014

L'esecuzione degli ordini e più precisamente la velocità di esecuzione degli ordini è uno dei fattori più importanti sul mercato Forex. È particolarmente importante per quei trader specializzati in transazioni a breve termine (day trading, scalping) e che utilizzano strategie automatiche. Perché Nessun mantello è quello di dirlo Mercato Forex i prezzi cambiano quasi costantemente ed è spesso molto dinamico. Immaginiamo che, insieme a una folla di persone, andiamo al supermercato, che offre prodotti a prezzi molto favorevoli. Se ci affrettiamo o siamo all'inizio di questa folla, le nostre possibilità di acquistare beni a buon prezzo sono sicuramente in aumento.

È lo stesso sul mercato valutario. Primo arrivato, primo servito. Il prezzo cambierà presto e chi trasferirà il suo ordine al 'cassiere' più velocemente otterrà un prezzo migliore. O forse non tanto più favorevole quanto più vicino a quello attuale. Il seguente articolo metterà in evidenza alcuni fatti importanti in questo argomento.

Cosa determina la velocità dell'esecuzione?

Ciò è dovuto a diversi fattori. Contrariamente alle apparenze, la più importante di queste NON è la velocità della nostra connessione Internet. Direi che questo è uno degli elementi meno importanti di questo intero puzzle. La velocità di connessione, ovvero la quantità di Mb / s offerta dal nostro provider Internet, è importante quando si scaricano pacchetti di dati di grandi dimensioni dalla rete. Quando si fa trading sul mercato Forex, dove solitamente i pacchetti di dati che inviamo al broker sono piccoli (gli ordini relativi agli ordini) il tempo è molto più importante. Più specificamente, il percorso che i dati devono percorrere dal nostro computer al server broker.

Questo fenomeno si chiama ritardo di trasmissione ed è misurato dal cosiddetto Ping (in millisecondi). Meno ping significa meno ritardo, il che significa viaggiare più velocemente attraverso i dati fino alla destinazione, e questo è ciò che dovremmo preoccuparci.

Esistono siti Web in cui è possibile controllare il percorso inviato dai pacchetti alla destinazione. Un esempio è quello Pingdom. Inserendo l'indirizzo IP di un determinato sito o server, possiamo controllare il tempo di trasmissione (opzione selezionata Ping) o rotta (traceroute). Più elementi devono superare il nostro pacchetto, maggiore è il tempo di trasferimento. Sfortunatamente, di regola, abbiamo un impatto piuttosto limitato, perché non spostiamo noi stessi il server broker, poiché di solito abbiamo accesso solo a pochi provider di servizi Internet e controlliamo solo che ciascuno di essi richieda la connessione del collegamento (e di solito firmiamo un contratto per un certo periodo di tempo) ).

Se siamo fisicamente soli in Polonia, a broker viene dagli Stati Uniti e ha anche i suoi server lì, naturalmente questa strada sarà ancora più lunga. Naturalmente, se giochiamo a lungo termine, questo fattore non sarà troppo importante per noi, ma quando lo scalping diventa estremamente importante a quale prezzo entreremo nel mercato e ne usciremo.

Il modello di mercato ha anche un impatto sulla velocità di esecuzione

I broker operano in vari modelli di mercato, che hanno un impatto fondamentale sulle modalità di esecuzione degli ordini. Distinguiamo i modelli: Market Maker (MM) STP e ECNe anche nel caso di LMAX si tratta MTF (modello di borsa). A seconda del modello, potremmo incontrare varie situazioni che sorgono proprio a causa del lento trasferimento dei dati al broker.


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Nel caso di una variazione dinamica del prezzo e dell'invio al broker delle nostre istruzioni relative all'ordine, se si verifica con un ritardo sufficientemente lungo, quindi presso il broker MM riceveremo il cosiddetto requotes, che è un'altra richiesta per un prezzo. Possiamo quindi accettare il nuovo prezzo corrente e inviare nuovamente l'ordine (potrebbe verificarsi una nuova quotazione se il prezzo cambia) o annullare la transazione.

In altri modelli potrebbero esserci i cosiddetti slittamento dei prezzi (slittamento), ovvero l'esecuzione dell'ordine a un prezzo diverso da quello che abbiamo visto sulla piattaforma al momento dell'invio dell'ordine. In altre parole, prima che il nostro ordine raggiungesse il broker, il prezzo è cambiato e l'esecuzione è avvenuta al tasso di cambio corrente al momento del raggiungimento del server. Ovviamente, questa è solo una delle ragioni meno importanti per cui può derivare uno slittamento.

Naturalmente, è anche possibile ritardare deliberatamente l'esecuzione di ordini da parte del broker o inutili, derivanti da infrastrutture carenti, tuttavia, omettiamo questi problemi in questo articolo.

Le differenze possono essere significative

Modelli STP, ECN e MTF perseguono lo stesso in termini di tecnologia ma leggermente diversi l'uno dall'altro, e questo può influenzare la velocità di esecuzione dopo il broker stesso sul lato server. Principalmente si tratta del numero di punti che la nostra transazione deve attraversare per essere implementata. Si presenta come segue:

  • MTF - computer client - server LMAX circa 15 ms + brigde 2 ms + velocità di corrispondenza mtf 3 ms,
  • ECN - computer client - server broker ECN 15 ms + brigde 2 ms + velocità di corrispondenza aggregazione (media 15 ms) + ultimo sguardo 200-400 ms,
  • STP - computer client - server broker STP x ms - server broker ECN 15 ms + brigde 2 ms + velocità di corrispondenza aggregazione (media 15 ms) + ultimo sguardo 200-400 ms.

Come puoi vedere, l'elemento "last look" appare nei modelli ECN e STP, il che potrebbe ritardare l'intero processo. Inoltre, nel modello STP, dove la strada è la più lunga, gli slittamenti sono più probabili. Naturalmente, stiamo parlando di valori temporali molto piccoli, quindi potrebbe non essere avvertito affatto o noteremo la differenza solo durante l'esecuzione di ordini con variazioni di prezzo molto dinamiche.


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Va inoltre ricordato che con il termine "computer del cliente" si intende l'intero percorso che l'ordine deve percorrere dalla piattaforma sul nostro computer al server del broker (la questione del ping discussa in precedenza).

Quale ping è accettabile?

Sentendo parlare di ping per la prima volta, sarebbe bello avere un punto di riferimento. Altrimenti, non sapremo nemmeno se un dato valore è "molto" o "poco".

Sulla base della mia esperienza personale, posso dire che quando si negozia con broker polacchi e stranieri con server a Cipro ea Londra, un ping decente è il risultato dell'ordine 50 ms. I valori di 30-40 ms sono un ottimo risultato. Nel caso di broker con server negli Stati Uniti, un ping standard può crescere anche su 90-150 ms, e questo è già molto e sperimenteremo certamente tali tempi di trasferimento dei dati durante la nostra esecuzione. Pertanto, se hai l'impressione che, nonostante la vicinanza dei server del tuo broker (Europa), i tuoi ordini siano lenti da implementare, vale la pena controllare il ping. Potrebbe risultare che è ancora sopra 100 ms a causa del numero di punti attraverso i quali vengono inviati i pacchetti di dati.

Come puoi minimizzare il ping?

Un ping di questo tipo può essere tentato di minimizzare. Il modo più semplice per cambiare un broker è di solito invece di preoccuparsi di un'esecuzione lenta. In alternativa, se abbiamo la possibilità, possiamo provare a giocare su un altro collegamento a Internet, anche attraverso operatore di telefonia mobile, se in un dato luogo e hanno una buona 3G intervallo o LTE. Potremmo scoprire che usciremo meglio che usare Neostrada ad esempio.

Puoi anche equipaggiarti VPS, ovvero acquistare un server da una società specializzata in tali soluzioni, preferibilmente con una posizione vicina al server del nostro broker. Tuttavia, VPS non è molto conveniente per il funzionamento manuale e può piuttosto rallentare il nostro commercio dalla tua mano. Pertanto, si consiglia principalmente quando si utilizzano strategie automatiche, in cui l'EA in esecuzione è costantemente attivo senza dover accendere il computer e inoltre il trasferimento dei dati è estremamente basso. Acquistando VPS vicino ai server broker è possibile passare al ping di 1-2 ms, il che è un risultato sensazionale.

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Circa l'autore
Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.