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Gestione del capitale sul mercato Forex
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Gestione del capitale sul mercato Forex

creato Paweł MosionekGiugno 21 2013

La gestione del capitale sul mercato Forex è un elemento estremamente importante del trading. Si dice che trovare il momento giusto per aprire e chiudere una posizione sia solo metà della battaglia. L'altra metà è una buona gestione della dimensione della posizione e della gestione del rischio, ad es. Money Management. È questo elemento che determina principalmente quanto guadagneremo o perderemo e includeremo il fallimento. Il controllo del rischio a lungo termine contribuirà sicuramente a risultati più stabili e migliori, rispetto alla situazione se omettessimo o trascurassimo periodicamente questo fattore.

Appetito di rischio

Per iniziare a controllare rischio per prima cosa devi determinare cosa abbiamo propensione al rischio, ovvero quanto siamo pronti a perdere in una singola transazione e quale percentuale del nostro capitale è tale importo. In letteratura è possibile trovare informazioni sul fatto che tale valore ideale è il 2%, 3% o 5% del capitale. Naturalmente, non esiste un valore universale che sarebbe appropriato. Tutto dipende dalle preferenze individuali di ciascun investitore, ovvero da quanto è pronto a giocare rischioso. Naturalmente, il rischio nell'intervallo dell'1-5% può essere considerato basso ed è relativamente sicuro utilizzarlo. Tuttavia, ciò non significa che non puoi giocare con un rischio medio del 10%. Valori superiori al 25% si stanno avvicinando al gioco d'azzardo perché causano il fallimento di un conto a causare una serie di transazioni con perdite.


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Più bassa è la percentuale, minore è il rischio, che è anche una singola perdita sul conto. Ma questo è anche un profitto minore. Quindi, si deve scendere a compromessi nel determinare il nostro valore. Ciò dovrebbe essere fatto valutando le nostre capacità sistema di transazione, di cui conosciamo le caratteristiche e sappiamo cosa aspettarci da essa, vale a dire quante transazioni medie di seguito sono in perdita, quale slittamento in pip a lungo termine possiamo riscontrare e qual è la sua efficacia (il numero di transazioni redditizie rispetto a tutte le transazioni).

Come cambierà il saldo di entrambi i conti con un deposito di $ 10 con diverso rischio in una situazione in cui registriamo 000 transazioni con perdite dal governo?

Limite di impegno del fondo

Account A - 2% Bill B - 5%
9800 9500
9604 9025
9412 8574
9224 8145
9039 7738
8858 7350
8681 6983
8507 6634
8337 6302
8171 5987

Nell'account A con 2% la perdita di capitale di rischio era 18,29% mentre nell'account B con 5% il rischio era fino a 40,13%. Questo dimostra quanto sia importante la scelta del valore di rischio. Se il nostro sistema tende a completare una serie di perdite, viene indicato un rischio basso, mentre se è altamente efficace, puoi pensare a un valore più alto.

Alcune persone considerano la percentuale di capitale che useranno per aprire una posizione. Abbastanza giusto, tuttavia, questo dovrebbe essere solo un ulteriore fattore. Raggiungere il limite di impegno prestabilito di un determinato importo di fondi può ridurre il rischio di "impedirci" di aprire ulteriori posizioni, il che potrebbe contribuire a raggiungere il livello più velocemente Margin Call o aumentando la perdita se il mercato gira bruscamente.

Un'altra condizione di sicurezza aggiuntiva consiste nel determinare il rischio sull'intero account, ad esempio su base giornaliera o settimanale. Questo significa che, per esempio. Porci 10% del rischio per la settimana e se riusciamo ad ottenere una frana Mercoledì non sta comprendendo le transazioni successive, e per noi è un segnale che il tempo per analizzare correttamente le decisioni che prendiamo e pensare a dove si sta facendo un errore.

Selezione della dimensione dell'articolo

Ora che abbiamo un valore di rischio fisso espresso in percentuale del nostro capitale, sappiamo anche quanto abbiamo sul nostro conto. Resta, quindi, scegliere il volume del volume delle transazioni in modo da non perdere più di quanto ci aspettiamo. La soluzione più ragionevole è quella di impostare il volume in base alla dimensione dello Stop Loss per noi (l'approccio inverso lo causerebbe Stop Loss potrebbe cadere in posti strani, non del tutto sensati). Il meccanismo d'azione è meglio mostrato su un esempio.

esempio:

Se abbiamo 10 USD e transazioni concluse su una coppia EUR / USD e rischiamo il 000% del deposito, significa che in una singola transazione potremmo perdere 2 USD. Nel caso in cui il nostro sistema indichi che Stop Loss cade sui pip 200 dal prezzo di apertura, dovremmo selezionare il volume in modo da non perdere più di 20.0 USD. In questo caso sarà il volo 200. Se la Stop Loss ci lascia 1.0 Pip sarebbe opportuno valore 60.0 volo ... No mediatore non fornisce il volume più precisi per cui se offriamo aeromobile ultraleggero deve arrotondare a 0.3333, ma quando non abbiamo a loro disposizione 0.33. È altrettanto ragionevole arrotondare il valore SEMPRE verso il basso. Grazie a questo, non determineremo un aumento "forzato" del rischio.

Articoli utili:

Il potere dell'interesse composto

Giocando con il rischio fisso, insieme al capitale in via di fusione, la nostra perdita è ridotta in quantità - è logico dal momento che l'una dipende dall'altra. Tuttavia, analizzando questo nella direzione opposta, insieme ad ogni profitto, abbiamo più capitale, quindi guadagniamo sempre di più in base alla stessa soglia di rischio. Grazie a questo, usiamo il potere dell'interesse composto. Il miglior illustrano questo esempio, in cui si confronta la situazione in cui abbiamo fissato TP e uno grammi conto volume costante di proficuo 2% del deposito iniziale, mentre il secondo aumento per dare ad ogni transazione di deposito 2%. Come prima, le transazioni 10 in una riga terminano con TP sull'account con 10 000 USD.


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Rapporto rischio / profitto

Account A - volume fisso Bill B - guadagna 2%
10200 10200
10400 10404
10600 10612
10800 10824
11000 11041
11200 11262
11400 11487
11600 11717
11800 11951
12000 12190

Come potete vedere, anche con un valore così basso come 2%, con transazioni 10, la differenza è quasi 2%, anche se facciamo sempre la stessa transazione e aumentiamo gradualmente il volume di una piccola quantità. Con gli articoli successivi, la differenza aumenterà chiaramente.

Rischio: ricompensa: questo è l'ultimo fattore da tenere in considerazione nella gestione del capitale. Se decidiamo di investire nel mercato valutario, preferiamo non farlo per motivi di hobby per uccidere il nostro tempo libero. Di solito siamo guidati dall'obiettivo di realizzare un profitto che superi quello sui depositi bancari, obbligazioni o altri strumenti a basso rischio ma anche a basso profitto. Questo deve essere calcolato per noi. Vale quindi la pena occuparsene a livello di singola transazione. Questo è ciò che ci dice il rapporto rischio / profitto, ovvero quanto possiamo perdere in una singola transazione rispetto a quanto possiamo fare. Se si scopre che Stop Loss è 100.0 pips, a TP solo 25.0 pips, il che significa che possiamo perdere quattro volte di più di quanto guadagniamo (rapporto 4: 1). Questa non è un'impresa molto redditizia. Pur mantenendo tali proporzioni, dobbiamo registrare oltre 4 transazioni che terminano con TP in modo che le nostre attività generino entrate.

Tuttavia, non è detto che non puoi comportarti così. È semplicemente più rischioso. Se il nostro sistema è caratterizzato da un'elevata efficienza e spesso includiamo TP di piccole dimensioni con un'ampia SL, è possibile che aumenti anche lo stato del nostro account.

Nonostante tutto quello che i principianti di solito consigliato di giocare con il rapporto 1: 2 (TP 2x maggiore di SL), perché teoricamente più facile da realizzare una parte del tempo TP più grande di tutto il tempo a navigare sull'onda di alta efficienza.

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Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.

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