Gestione del capitale sul mercato Forex

La gestione del capitale Forex è un elemento estremamente importante del trading. Si dice che trovare il momento giusto per aprire e chiudere una posizione sia solo metà della battaglia. L'altra metà è una buona gestione delle dimensioni della posizione e gestione del rischio, ad es. Money Management. È questo elemento che determina principalmente quanto guadagneremo o perderemo e includeremo il fallimento. Il controllo del rischio a lungo termine contribuirà sicuramente a risultati più stabili e migliori, rispetto alla situazione se omettessimo o trascurassimo periodicamente questo fattore.

Appetito di rischio

Per iniziare a controllare rischio per prima cosa devi determinare cosa abbiamo propensione al rischio, ovvero quanto siamo pronti a perdere in una singola transazione e quale percentuale del nostro capitale è tale importo. In letteratura è possibile trovare informazioni sul fatto che tale valore ideale è il 2%, 3% o 5% del capitale. Naturalmente, non esiste un valore universale che sarebbe appropriato. Tutto dipende dalle preferenze individuali di ciascun investitore, ovvero da quanto è pronto a giocare rischioso. Naturalmente, il rischio nell'intervallo dell'1-5% può essere considerato basso ed è relativamente sicuro utilizzarlo. Tuttavia, ciò non significa che non puoi giocare con un rischio medio del 10%. Valori superiori al 25% si stanno avvicinando al gioco d'azzardo perché causano il fallimento di un conto a causare una serie di transazioni con perdite.

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Più bassa è la percentuale, minore è il rischio, che è anche una singola perdita sul conto. Ma questo è anche un profitto minore. Quindi, si deve scendere a compromessi nel determinare il nostro valore. Ciò dovrebbe essere fatto valutando le nostre capacità sistema di transazione, di cui conosciamo le caratteristiche e sappiamo cosa aspettarci da essa, vale a dire quante transazioni medie di seguito sono in perdita, quale slittamento in pip a lungo termine possiamo riscontrare e qual è la sua efficacia (il numero di transazioni redditizie rispetto a tutte le transazioni).

Come cambierà il saldo di entrambi i conti con un deposito di $ 10 con diverso rischio in una situazione in cui registriamo 000 transazioni con perdite dal governo?

Limite di impegno del fondo

Nell'account A con 2% la perdita di capitale di rischio era 18,29% mentre nell'account B con 5% il rischio era fino a 40,13%. Questo dimostra quanto sia importante la scelta del valore di rischio. Se il nostro sistema tende a completare una serie di perdite, viene indicato un rischio basso, mentre se è altamente efficace, puoi pensare a un valore più alto.

Alcune persone tengono conto della percentuale di capitale che utilizzeranno per aprire una posizione. Giustamente, ma dovrebbe essere solo un fattore aggiuntivo. Raggiungere il limite di impegno di un determinato importo di fondi da noi fissato può ridurre il rischio "impedendo" di aprire nuove posizioni, che potrebbero contribuire a raggiungere più velocemente il livello di Margin Call o aumentando la perdita se il mercato gira bruscamente.

Un'altra condizione di sicurezza aggiuntiva consiste nel determinare il rischio sull'intero account, ad esempio su base giornaliera o settimanale. Questo significa che, per esempio. Porci 10% del rischio per la settimana e se riusciamo ad ottenere una frana Mercoledì non sta comprendendo le transazioni successive, e per noi è un segnale che il tempo per analizzare correttamente le decisioni che prendiamo e pensare a dove si sta facendo un errore.

Selezione della dimensione dell'articolo

Ora che abbiamo un valore di rischio fisso espresso in percentuale del nostro capitale, sappiamo anche quanto abbiamo sul nostro conto. Resta, quindi, scegliere il volume del volume delle transazioni in modo da non perdere più di quanto ci aspettiamo. La soluzione più ragionevole è quella di impostare il volume in base alla dimensione dello Stop Loss per noi (l'approccio inverso lo causerebbe Stop Loss potrebbe cadere in posti strani, non del tutto sensati). Il meccanismo d'azione è meglio mostrato su un esempio.

esempio:

Se abbiamo 10 USD sul nostro conto e operiamo EUR/USD e rischiamo il 000% del deposito, significa che potremmo perdere 2 USD in una singola transazione. Nel caso in cui il nostro sistema indichi che lo Stop Loss è a 200 pips dal prezzo di apertura, dovremmo regolare il volume in modo da non perdere più di $ 20.0. In questo caso sarà 200 lotti. Se lo Stop Loss è 1.0 pips, il lotto appropriato sarebbe 60.0... Nessun broker fornisce un volume così preciso, quindi se offriamo microlotti, dovremmo arrotondarlo a 0.3333, mentre se non li abbiamo a disposizione, è 0.33 . Ha anche più senso arrotondare il valore SEMPRE per difetto. Grazie a ciò, non porteremo ad un aumento "forzato" del rischio.

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Il potere dell'interesse composto

Giocando un rischio fisso, insieme al capitale che si scioglie, la nostra perdita si riduce di importo - è logico, poiché l'una dipende dall'altra. Tuttavia, analizzandolo in un altro modo, abbiamo più capitale con ogni profitto, quindi guadagniamo sempre di più, in base alla stessa soglia di rischio. Grazie a questo, usiamo il potere dell'interesse composto. Ciò è illustrato al meglio da un esempio in cui confrontiamo una situazione in cui abbiamo un TP fisso e giochiamo su un conto con un volume fisso con un profitto del 2% del deposito iniziale, e dall'altro lo aumentiamo ottenendo il 2% del deposito da ogni transazione. Come prima, 10 transazioni di fila finiranno su un account TP con $ 10.

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Rapporto rischio / profitto

Come potete vedere, anche con un valore così basso come 2%, con transazioni 10, la differenza è quasi 2%, anche se facciamo sempre la stessa transazione e aumentiamo gradualmente il volume di una piccola quantità. Con gli articoli successivi, la differenza aumenterà chiaramente.

Rischio: ricompensa: questo è l'ultimo fattore da considerare nella gestione del capitale. Se decidiamo di investire nel mercato valutario, preferiamo non farlo per motivi di hobby, per ammazzare il tempo libero. Di solito, siamo guidati dall'obiettivo di ottenere un profitto che superi quello su depositi bancari, obbligazioni o altri strumenti a basso rischio, ma anche a basso profitto. Tale azione deve ripagare. Quindi vale la pena occuparsene a livello di una singola transazione. Questo è ciò che ci dice il rapporto rischio-rendimento, ovvero quanto possiamo perdere su una singola transazione rispetto a quanto possiamo guadagnare. Se lo Stop Loss è 100.0 pip allora a TP solo 25.0 pips, il che significa che possiamo perdere quattro volte di più di quanto guadagniamo (rapporto 4: 1). Questa non è un'impresa molto redditizia. Pur mantenendo tali proporzioni, dobbiamo registrare oltre 4 transazioni che terminano con TP in modo che le nostre attività generino entrate.

Tuttavia, non è detto che non puoi comportarti così. È semplicemente più rischioso. Se il nostro sistema è caratterizzato da un'elevata efficienza e spesso includiamo TP di piccole dimensioni con un'ampia SL, è possibile che aumenti anche lo stato del nostro account.

Nonostante tutto quello che i principianti di solito consigliato di giocare con il rapporto 1: 2 (TP 2x maggiore di SL), perché teoricamente più facile da realizzare una parte del tempo TP più grande di tutto il tempo a navigare sull'onda di alta efficienza.