Come testare correttamente gli automi (consulenti esperti)?

I test EA (Expert Advisors) sul mercato forex sono un problema complesso. Come farlo correttamente? Fare trading con strategie automatizzate è un pezzo di pane pesante, ma a volte paga raccogliere questa sfida. L'idea stessa di un automa o di trovare un robot pronto con potenziale è solo l'inizio del lavoro da svolgere. Quando pensiamo che tutto sia pronto in questa fase, è tempo di testare la macchina in condizioni di laboratorio. A tal fine, il cosiddetto backtest su dati storici. Come farlo e come affrontarlo? Ci servirà per questo Tester di strategia na Piattaforme MetaTrader 4 e 5.

Dati storici

Per eseguire un test sui dati storici è necessario disporre di un database di questi dati. Di solito sulla piattaforma abbiamo accesso a una certa quantità di cronologia. Il suo range può variare a seconda dello strumento e dell'intervallo di tempo (solitamente più piccolo è l'intervallo, più breve è l'intervallo). Il problema è che di solito non è troppo. Quindi abbiamo due opzioni:

1. Scarica i dati dal Centro di storia di MetaQuotes (tab Strumenti in MT4),
2. Cerca altre origini dati sul Web.

La prima uscita sembra essere la più facile. Un paio di clic e il gioco è fatto. Sfortunatamente, devi stare molto attento e questa soluzione ha due inconvenienti significativi: i dati a volte sono di scarsa qualità, ovvero mostrano vari prezzi strani che non si sono necessariamente verificati sul mercato, e occasionalmente hanno lacune nella sua storia. Succede che mancano pochi giorni o addirittura settimane. Se decidiamo su questa soluzione, vale la pena tracciare il grafico a intervalli diversi e vedere se ci sono tali difetti su di esso.

La seconda opzione è in definitiva migliore, soprattutto se si prevede di testare più robot più a lungo, ma richiede più lavoro. Per fare ciò, cerca i dati disponibili su Internet. Un tempo, molte persone utilizzavano i dati dei tag Dukascopy che richiedevano la conversione nel formato corretto. Tuttavia, in questo momento (agosto 2013) si è verificato un problema con la loro facile rielaborazione, quindi ha smesso di essere così semplice. Esistono altri siti Web che offrono tali dati, ad es. HistData.com. I dati storici per i test retrospettivi devono essere inseriti nella directory appropriata, per impostazione predefinita è: Terminal \ tester \ storia.

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Come eseguire backtest

Di solito ciascuno STRATEGIA è preparato per uno specifico mercato e intervallo (o loro tipi, ad esempio coppie di valute principali, intervalli bassi, ecc.). Ciò è dovuto alle diverse caratteristiche degli strumenti finanziari e alla prospettiva temporale delle operazioni di holding (scalping, day trading, a lungo termine). Esistono poche strategie universali che possono essere utilizzate in molti mercati diversi e, di norma, il design originale specifica queste linee guida. Grazie a questo, sappiamo che non è necessario stirare tutte le coppie di valute a turno ad ogni intervallo.

Configurazione di account e strategia

Per prima cosa selezioniamo i parametri a nostra discrezione e assunzione (l'ottimizzazione sarà dedicata a un articolo separato). Allo stesso tempo, deve essere determinato l'ammontare del capitale e della valuta dell'account su cui deve essere condotto il test e se la strategia deve includere transazioni lunghe e brevi o solo un tipo (per macchine più insolite questa opzione sarà utile).

Configurazione dell'ambiente

Il passo successivo è selezionare lo strumento su cui verrà testata la macchina insieme all'intervallo di tempo e all'intervallo di date. È importante scegliere l'intervallo di cui disponiamo. Più lungo è il periodo, più a lungo verrà eseguito il test. A causa del fatto che ogni mercato cambia le sue caratteristiche, è meglio testare la macchina in un modo diverso, cioè scegliendo un lungo periodo di tempo e più breve a sua volta.

Di solito nella scheda Modello viene scelto il metodo più preciso, ma per un test rapido e dimostrativo è possibile optare per uno più generale.

Dopo aver configurato i parametri sopra, è possibile procedere all'inizio del test (pulsante Inizio). Quando la barra verde raggiunge il lato destro, significa che il test è stato completato. Vale sempre la pena ricontrollare con l'uso Modalità visiva, grazie a cui vedremo la modellazione dal vivo del corso e i momenti di fare transazioni. Ciò ci darà ulteriore conferma se le ipotesi della nostra strategia fossero implementate correttamente. La velocità dell'intera azione può essere regolata usando il cursore.

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Analisi dei risultati

Dopo aver completato il backtest, osservando il comportamento della macchina e constatando che tutto è in ordine, puoi procedere ad analizzare i risultati che sono stati generati in rapporto.

1. Innanzitutto, controlla se il lato tecnico del test è stato eseguito correttamente e non sono presenti errori. Gli errori singoli nel grafico sono accettabili e non dovrebbero avere un impatto significativo sul risultato.
2. Qualità della modellazione: un valore basso indica l'uso di dati di qualità discutibile. Un valore dal 90% in su è considerato appropriato e affidabile.
3. Alla fine, puoi ottenere ciò che è più interessante per noi, i risultati del sistema. Il profitto totale, la perdita, lo slippage del capitale e altri parametri sono già analizzati e valutati a modo loro. Tuttavia, vale la pena prestare particolare attenzione al numero di transazioni concluse. È difficile dire che un test di sistema che ha generato solo transazioni 5 all'anno mostra le potenziali opportunità e minacce derivanti dal suo funzionamento. Più transazioni, più affidabile è il risultato.

È ancora possibile valutare la curva del capitale, che ci mostrerà come il saldo del conto (transazioni chiuse) è cambiato nel periodo testato. Cadute improvvise e interruzioni fastidiose dovrebbero aumentare la nostra vigilanza e dovremmo controllare queste transazioni più da vicino.

Saremo informati del possibile malfunzionamento della macchina nella scheda quotidianodove vengono visualizzate tutte le azioni che sono state intraprese da EA. Tutte le irregolarità sono segnalate con l'equivalente di un cartello stradale"nessuna voce".