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Latency Arbitrage - uno strumento per fare trading sui "ritardi" delle virgolette
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Latency Arbitrage - uno strumento per fare trading sui "ritardi" delle virgolette

creato Paweł MosionekFebbraio 20 2019

La rete è stata pubblicità software per qualche tempo ora per aiutarci a ottenere un vantaggio nel mercato. È un supporto morbido per noi nella cosiddetta strategia. arbitraggio latenza, cioè, commercio per ritardi nelle quotazioni dei broker. Grazie a catturare le imperfezioni del broker "libero", basato sulle quote del broker "rapido", il programma ci fornisce quasi una garanzia di trading efficace.

È possibile? È davvero possibile fare soldi sul "mercato" in questo modo? In questo articolo, cercherò di spiegarlo a fondo e ti avverto prima di acquistare queste invenzioni. Ma all'inizio dell'introduzione all'argomento.

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Cosa vede il broker

Supponendo la possibilità di un conflitto di interessi sulla linea broker - clientesi può supporre che in questa situazione la conoscenza da parte della casa di brokeraggio gli dia qualche vantaggio, che egli può (ma non deve) usare a nostro svantaggio. Ad esempio, può interferire con i prezzi degli strumenti, il tempo o le modalità di esecuzione degli ordini.

Senza essere dall'altra parte è difficile giudicare ciò che vede il nostro broker e cosa no. Ma possiamo restringere quest'area facendo una piccola segregazione per ciò che vede "Sicuramente"e qualunque "Forse". A causa del fatto che egli è l'intermediario delle nostre transazioni, egli certamente vede il nostro saldo del conto, quali posizioni entriamo e quali azioni facciamo sul nostro conto. Questo include qualsiasi modifica che può essere vista nei loghi della piattaforma, ad es. impostazione degli ordini in sospeso, modifica dei parametri, ecc.

Tuttavia, è difficile dire se vede ciò che abbiamo nei grafici, quali sono le analisi che facciamo, quali grafici vediamo, dove facciamo più spesso clic, quali ulteriori indicatori o strumenti che aggiungiamo alla piattaforma. Questo è ovviamente probabile, specialmente per le applicazioni create dagli stessi broker. Le probabilità di questo stato di cose sono a mio avviso molto più ridotte (quasi trascurabili) nel caso di prodotti con licenza di massa come MT4 / 5.

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Cosa il broker non può vedere

Certamente quello che abbiamo in mente. Non deludere neanche noi, che conosce il futuro sapendo dove andrà il mercato. Anche se qualcuno dei suoi analisti avesse una tale fiducia, probabilmente non sarebbe un analista, e il broker non sarebbe solo un broker di hedge fund :-).

Non esiste alcuna possibilità tecnica, a parte lo scenario con possibile hacking / trader VPS, in modo che il nostro broker possa vedere quale software esterno utilizziamo. Non vede i parametri della strategia che abbiamo impostato nel nostro EA o indicatori e le loro possibili modifiche. E questo apre alcune possibilità.

Fondazione "Latency Arbitrage"

lentamentePer coloro che non ne hanno mai sentito parlare, brevemente quale sia la strategia del titolo. Arbitrato di ritardo (ang. arbitraggio di latenza) si basa sull'uso delle imperfezioni degli intermediari le cui quotazioni non sono in linea con il mercato (e visibili ad altri broker). Questi fenomeni sono molto rari e di solito derivano da fattori tecnici (carico del server, ritardo nel trasferimento dei dati dal provider di quotazione, ecc.).

Ad esempio, a causa della pubblicazione di dati macro, il tasso di coppia valutaria salta di 50.0 pips in 2 secondi. Al broker "Free" questo movimento è allungato sul secondo 3-4. Questo ti dà una potenziale possibilità (1-2 secondi di ritardo) per conoscere la situazione, confrontare le offerte e aprire la giusta posizione ad un prezzo "Belated". Ovviamente, in pratica è vero fare solo con l'aiuto di una macchina che confronta tali dipendenze in tempo reale ei millisecondi si rivelano cruciali. Tuttavia, è probabile. E qui c'è un'opportunità per aumentare il vantaggio dal lato del commerciante. La visione di conoscere il futuro sembra grandiosa, giusto? 🙂

Avanzato, cioè meglio

prezzo di arbitraggio a latenzaIl software che ho trovato nella pubblicità costa "solo" 785 $ e nella promozione. Dal punto di vista del commerciante al dettaglio medio, è molto, ma i più coraggiosi deciderebbero. Dopo tutto, questa è una ricetta per il successo garantito, almeno in teoria. Non mancano esempi, descrizioni di azioni, video, dichiarazioni con migliaia di profitti e curve di capitale che salgono al cielo ...

Il software stesso deve essere molto più avanzato rispetto al "primo, migliore" EA dalla rete, che confronta solo i prezzi e apre gli ordini. Di per sé, deve essere facile da usare, grazie al quale sia i principianti che gli utenti esperti possono utilizzarlo. Oltre alle aggiunte sotto forma di gestione automatica del denaro, o arresto finale, le opzioni "mascherano" le intenzioni del commerciante appaiono sull'apparecchiatura. Questi includono Stop loss "invisibile" o take profit, copertura delle transazioni, lunghezza artificiale / apparente della posizione e pochi altri. Tutto direttamente descritto sul sito web del creatore del software.

software di arbitraggio a latenza

Screenshot dal frammento del software

Non essere più stupido di ... mediatore?

Perché non è il morbido diritto di agire? Ci sono diversi motivi

Disp. Lo stesso soft, che è dotato della citata strategia di confronto delle quotazioni di brokeraggio, è facilmente accessibile e fortemente pubblicizzato. Significa che ha già raggiunto uno specifico gruppo di destinatari che hanno "invaso" i broker di tutto il mondo alla ricerca di relazioni appropriate.

Tempo. Il film che presenta l'azione dura più di 2 anni. È molto tempo. Pensi che l'autore del software che li vende non l'abbia mai usato prima? Se ha funzionato, perché sta vendendo? Al fine di massimizzare i profitti? Forse. Ma forse anche perché i tempi migliori sono finiti?

Acquisto. Se 800 $ per un rivenditore è una quantità relativamente grande, quindi per il broker non più. Lo stesso broker per essere in grado di proteggersi "Operatori di arbitraggio in latenza"potrebbe acquistare lui stesso questo programma e lavorare scrupolosamente su cosa fare in modo che i suoi clienti non siano in grado di usarlo.

Sviluppo. Il progresso tecnologico non rallenta. L'accesso alle informazioni, compresi i prezzi, è costantemente migliorato. Ciò significa che le probabilità di verificarsi di eventuali ritardi diminuiscono ogni giorno.

Le realtà. Nella maggior parte dei casi, ci occupiamo dell'esecuzione di ordini di mercato. Significa che indipendentemente dal fatto che utilizziamo i servizi del broker MM, STP o ECN, i nostri ordini vengono eseguiti al primo prezzo possibile. Con cambiamenti dinamici nei tassi di cambio, le probabilità di slittamento dei prezzi stanno aumentando. Se sai che il prezzo salterà a pips 20.0, ma passerai lo slittamento 25.0, come uscirai? 😉

Broker. Non importa se ne sai di più, sei ancora in uno strano cortile. Broker del cortile, che è dotato di uno staff di persone e ... regolamenti, che è necessario accettare aprendo una fattura. E alla fine può proteggerlo da qualsiasi tentativo di superarlo.

PS il nome del software, così come il www, non è stato dato deliberatamente in modo che nessuno sia tentato ... :-)

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Paweł Mosionek
Un trader attivo nel mercato Forex dall'anno 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore di ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di tecnologia di Gdańsk e "Intelligence finanziaria" presso l'Università di Danzica. Vincitore di due volte di "Junior Trader" - un gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggi, motocicli e paracadutismo.

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