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Expert Advisor e la selezione di un broker
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Expert Advisor e la selezione di un broker

creato Paweł MosionekPuò 4 2017

La scelta di un broker è uno dei fattori chiave nel trading sul mercato Forex. Spesso, trovare l'offerta giusta che soddisfi al meglio le nostre aspettative può decidere se il trading risulterà proficuo o meno. Ovviamente, il tipo di commercio più specifico o specifico che intendiamo utilizzare, maggiore è l'impatto che la scelta può avere sull'effetto.

Con strategie molto semplici e semplici e una piccola quantità di esigenze del trader, la scelta di un broker non conta molto.

Nell'articolo di oggi, prenderemo in considerazione la scelta di un broker per il trading con l'aiuto di Expert Advisors (EA), cioè strategie automatiche che sono progettate per prendere (anche se solo apparentemente) un trader nel prendere decisioni sull'acquisto / vendita di strumenti finanziari. Nell'articolo ometteremo completamente le questioni ovvie come la sicurezza dei fondi, i regolamenti e le garanzie, l'assistenza clienti e i requisiti patrimoniali. Puoi leggere (e ascoltare) questi problemi qui:

  1. Come scegli il tuo broker Forex? - VIDEO webinar
  2. La scelta di un broker - polacco o straniero
  3. È tempo di scegliere il primo broker

Stile di investimento

Esistono diversi tipi principali di macchine, che vengono quindi divise in una massa intera di diverse varianti. Tuttavia, nel caso dell'orizzonte di investimento, esiste una divisione identica, come nel caso del trading manuale. Quindi abbiamo i sistemi disponibili:

  • A lungo termine,
  • a medio termine,
  • a breve termine,
  • Giorno di negoziazione,
  • Skalpujące,
  • Notizie commerciali

A seconda dello stile di investimento, la nostra lista di priorità cambierà. Ho presentato una tale lista durante il webinar di FxParkiet per questo LINK. Infatti, quando si determina la gerarchia a causa del fattore sopra, non importa se scambiamo usando EA o manualmente. Solo piccole differenze possono verificarsi con le strategie di scalping, ma lavoreremo su quella più avanti nel testo.

Piattaforma e linguaggio di programmazione

Si scopre che nel caso del trading automatico, la piattaforma è sicuramente più importante rispetto al classico modo di concludere le transazioni. Qui è difficile scendere a compromessi e, se è possibile, costa molto tempo e lavoro (programmatore).

Alcune applicazioni, specialmente quelle basate su un browser web (e sono sempre più popolari di anno in anno), non offrono trading automatico o addirittura l'uso di soluzioni non standard.

La scelta di una piattaforma determina anche la scelta del linguaggio di programmazione, cioè la lingua in cui il nostro automa deve essere scritto. E qui, a seconda delle tue esigenze, budget e competenze, dobbiamo fare una scelta. Ogni lingua ha una sua specificità e consiste nel grado della sua complessità e delle possibilità che offre (in connessione con la piattaforma).

MetaTrader 4 / 5JForexProTradercTrader

Linguaggio di programmazione MQL4 / MQL5 Java C # /. Net C#
Grado di difficoltà * facile difficile media media
Opzioni linguistiche * piccolo grande grande grande

* Secondo le valutazioni soggettive dei programmatori selezionati

Trasferire il nostro sistema in un linguaggio di programmazione diverso è principalmente un costo sotto forma di tempo, e se non programmiamo noi stessi, è anche un costo finanziario. Questo è il motivo per cui vale la pena determinare l'ambiente di programmazione fin dall'inizio e attenersi a questa scelta in modo coerente. Certo, ci sono fotocopiatrici di transazioni (ad es. JForex-MT4) e convertitori di codice sorgente, ma hanno i loro svantaggi in modo che non siano adatti a tutte le soluzioni.

Le fotocopiatrici causeranno, tra gli altri estendere i tempi di implementazione e affidarsi a un altro datafeed giorni (quotazione dell'intermediario) e il codice sorgente convertito molto spesso richiede correzioni e miglioramenti o una ricostruzione completa.

Il tipo di strategia

Supponendo che abbiamo già scelto lo stile di trading (l'orizzonte temporale della transazione) e la piattaforma, l'ambiente in cui vogliamo eseguire la nostra macchina ... C'è un tempo per definire il tipo di strategia e le sue ipotesi in relazione a ciò che i broker possono offrirci.

Puoi pensare che se abbiamo il capitale e la strategia che genera il turnover, ogni broker ci accetterà a braccia aperte. Sfortunatamente, questo non è il caso. Alcune case di brokeraggio informano direttamente che un determinato tipo di commercio non è benvenuto (e c'è anche chi non lo ammette). L'esclusione più comune è lo scalping molto aggressivo, il trading di notizie e le strategie di rete (un gran numero di ordini medi + voci di griglia).

Da cosa deriva? Ci sono diversi motivi:

  • Il broker potrebbe avere un problema con l'efficace messa in sicurezza delle transazioni sul mercato (sorge un conflitto di interessi, in cui l'intermediario diventa l'unica parte della transazione),
  • Infrastruttura scarsamente preparata e carico eccessivo del server (un gran numero di richieste inviate al server da EA),
  • Il rischio legato alla creazione di un addebito sul conto del cliente (e difficoltà nell'applicazione del suo rimborso).

Naturalmente, i problemi possono comparire solo quando la nostra strategia inizia a generare reddito. Ma poi sappiamo che abbiamo a che fare con il punto 1) o abbiamo scelto un broker disonesto.

Assicurati di leggere: Servizio di mediatori impuri - TOP 5

Per la stragrande maggioranza delle strategie, non dovremmo teoricamente avere alcuna restrizione sui broker ECN, STP e MTF. Nei modelli MM e NDD, le strategie a lungo, medio e breve termine e alcune varianti del trading di notizie saranno le migliori. Tuttavia, il day-trading e lo scalping nella varietà aggressiva non passeranno loro un esame a lungo termine, quindi se siete seriamente intenzionati a scambiare un EA altamente scalping, cancellateli immediatamente dalla vostra lista.

Numero di articoli

La maggior parte dei broker limita il numero di ordini che possono essere attivi contemporaneamente nella fattura - ciò si applica alla somma di ordini in sospeso e posizioni aperte. Molto spesso, il limite è impostato su 100, ma è anche possibile incontrarlo e 200. Per la maggior parte dei commercianti, questa è una quantità astratta, ma puoi credermi che per alcuni non è abbastanza. Quindi, se intendiamo negoziare un tale numero di articoli, vale la pena prima di inviare una richiesta alla società che ci interessa per quanto riguarda i limiti. Spesso è possibile negoziare questi limiti o addirittura tentare di abolire la loro abolizione dopo il "periodo di prova", tutto dipende dal broker.

GBPJPYM5

Una griglia di ordini in sospeso

Esempi di limiti sul numero di ordini attivi

Il nome del broker Dukascopy FxPro XTB
Limite di posizione Posizione 100 Posizione 1000 NO
La possibilità di estensione TAK NO -

Strumenti finanziari

Il paragrafo apparentemente ovvio. Dobbiamo scegliere un broker che ci offra gli strumenti su cui intendiamo giocare, un banale. Ma ... Per alcuni EA, una specifica specifica dello strumento sarà importante. Ciò è particolarmente vero per gli indici e le materie prime di borsa molto popolari negli ultimi anni. I CFD sugli indici hanno spesso impostazioni diverse, sebbene si riferiscano allo stesso strumento sottostante. Il valore del punto (moltiplicatore), il numero di cifre decimali tra virgolette, ore di negoziazione, il deposito richiesto e anche il minimo. valore del volume (alcuni contratti di offerta, dove il minimo è il lotto 1.0).

Assicurarsi di controllare le specifiche dello strumento prima di avviare la macchina.

Con il trading manuale, faremo la differenza con la prima transazione. Al momento del lancio del cuoio capelluto scalping non possiamo farlo ... 🙂

Volume di transazione

Ho già menzionato uno degli aspetti un po 'più alto - valori diversi, min. volume a seconda del tipo di strumento. Ma c'è di più.

Sono dell'opinione che il broker per il trading automatico dovrebbe avere un'offerta di microlight. È su di loro che dovremmo iniziare a far funzionare la nostra macchina (o in condizioni estreme su un altro limite minimo di volume). Anche l'EA meglio sintonizzato può contenere errori che non abbiamo mai visto prima - l'ho visto io stesso. Il commercio di un volo più elevato nella fase sperimentale può essere doloroso e questo non è necessario per nessuno.

È anche la possibilità di una gestione del capitale più precisa, ma non tutti ne hanno bisogno.

Differenze nei fusi orari

tempoSulle piattaforme FX, spesso incontriamo discrepanze nei tempi che vediamo nelle classifiche. Queste discrepanze derivano dalla configurazione dell'orologio in base al quale funziona il server broker e questo di solito dipende dalla sua posizione fisica. Così, quando vediamo in polacco 14 ora mediatore: 10 (GMT + 1) è nel Regno Unito avrà 13: 10 (GMT), Cypriot au 15: 10 (GMT + 2). Nel trading manuale, la rovina è la differenza nell'aspetto delle candele H4, che iniziano in un momento diverso, mentre nel trading automatico sarà un fattore importante per i sistemi con una condizione temporale pre-programmata. Ci EA fatto che essi hanno per il commercio, per esempio solo nella sessione europea tra 9:. 00 e 18: 00 (a causa della maggiore liquidità e maggiore volatilità dello strumento o le specifiche caratteristiche dei movimenti). Se questa condizione non viene aggiunta come parametro, non devo scrivere quali conseguenze ciò potrebbe avere per il nostro commercio quando scegliamo un broker che cambia tempo.

Fine settimana delle candele Odiato dalla maggior parte dei commercianti. Una candela del fine settimana o l'ora di trading della domenica vista sul grafico come un giorno separato è il risultato del fuso orario del broker. Alcuni EA basati su calcoli di indicatori dall'intervallo D1 possono quindi andare bene. Se non possiamo wyfiltrowania questo fenomeno è automaticamente siamo costretti a scegliere un broker che ci offre grafici in tempo GMT + 2 inizia negoziazione o in un momento diverso rispetto allo standard (23: 00 tempo polacco).

Notizie Trading e Scalping

Queste due forme di commercio richiedono un paragrafo aggiuntivo. Ho già spiegato perché.

Notizie Il trading e lo scalping sono una specie di trading, in cui la chiave, e persino superiore al resto delle cose, sono: tempo di esecuzione degli ordini e liquidità (nel caso di MM e NDD datafeed broker). Decideranno se la nostra macchina verrà o meno guadagnata. Guardando l'occhio, la maggior parte di EA è stata creata per giocare su dati e scalping. Perché è così? La risposta è molto semplice. Si tratta di strategie che richiedono un'analisi e una risposta molto veloci e che spesso gestiscono anche una dozzina di ordini allo stesso tempo. L'occhio umano e la mano saranno sempre pochi passi indietro e il rischio di commettere un errore di fronte allo stress è estremamente alto. Pertanto, vi è spesso un'idea per automatizzare questo processo.

Tempo di esecuzione Più piccolo, meglio è, è ovvio. Quando il nostro EA invia il comando alla piattaforma e questo al server del broker, e il server del broker al suo fornitore di liquidità (nel modello ECN / STP) di solito impiega più tempo dal nostro EA per inoltrare le istruzioni al broker. Possiamo abbreviare questa rotta usando il VPS (prossimo oggetto) nella posizione appropriata. E questo è in realtà solo quello che possiamo fare noi stessi. Il resto è dalla parte del broker. Tempi di esecuzione più brevi significa maggiore possibilità di eseguire l'ordine al prezzo richiesto, senza slittamenti o ritardi. Con le transazioni 100 al giorno slip sul pip 0,2 sono già pips 20,0. A 1, il volo EUR / USD è 200 USD. Con i giorni di trading di 22, è il risparmio mensile 4 400. Di conseguenza, può accadere che il tempo di esecuzione sia più importante della commissione bassa o della diffusione.

curiosità

Quando effettui il trading da una casa in Polonia con un broker polacco, possiamo aspettarci un ping al livello ms 15-25. Con un broker britannico o cipriota sarà da 40 ms up (in media a 60-70 ms). Decidendo sui servizi di un'azienda australiana, ping supererà sicuramente il limite di 200-300 ms, che è un valore molto, molto grande (nel contesto dello scalping o del trading di notizie). Con l'uso di VPS, è possibile ottenere tempi di 1-3 ms.

gruLiquidità. Fattore particolarmente importante nel commercio di notizie. Si applica al modello ECN / STP / MTF. I broker che offrono accesso alla liquidità media sono completamente inadatti a questo tipo di strategia. Quando si pubblicano dati macro, la liquidità è fortemente dispersa. La conseguenza sono le lacune tra virgolette e l'allargamento temporaneo degli spread. Maggiore è la liquidità, maggiore è la possibilità di realizzare il nostro ordine a un prezzo più favorevole. I broker MM / NDD non hanno problemi a causa del fatto che sono parte della transazione con il cliente.

Datafeed. La fonte delle virgolette è diversa. Nel broker ECN / STP / MTF, le quotazioni di solito derivano dalla liquidità (sebbene ci siano eccezioni). Con il broker MM e NDD, è un "sostituto" della liquidità. Citazioni devono essere di ottima qualità - senza fori, durante i tempi morti, cattivi zecche ecc, ecc .. La qualità datafeed-u può verificare scende ad un basso intervallo (M1 o inferiore se possibile) confrontandolo con altri broker (solo conti reali!). Le virgolette più liquide, meglio è per noi.

La durata della transazione. Il più breve, il peggio - per il broker ovviamente :-). Le transazioni che durano meno di 3 secondi sono la rovina della maggior parte dei broker (anche STP), tanto più se sono redditizi. Sono estremamente difficili da assicurare nel mercato reale, che a sua volta porta ad un conflitto di interessi sulla linea broker-cliente.

Ma come scegliere un broker e infine come sceglierlo? Bene, la questione non è semplice. Ci sono un sacco di offerte sul mercato, e tempo e capitale limitato. Nel caso di aggressivo skalpującego trading, transazioni o seconda notizia di trading possono essere cancellati alla partenza degli intermediari operanti nel modello di Market Maker (con NDD può provare, ma le probabilità sono 10: 90). Pertanto rimangono i broker ECN, STP e MTF, che non sono brevi.

Conosco situazioni (dall'autopsia e non solo), in cui un sistema con la stessa configurazione di parametri contemporaneamente non ha solo raggiunto risultati diametralmente diversi ma non coincide con le transazioni concluse. La ragione di ciò sono i fattori sopra descritti. La liquidità e il tempo di esecuzione sono criteri che non possono essere visti ad occhio nudo, che è il problema più grande per noi. Possono essere misurati solo attraverso la pratica. E questa è la risposta alla domanda posta in precedenza. Test di capitale ridotto (microlight offerti) della nostra macchina presso un broker che "ha il maggior potenziale" sulla carta. Se sta zoppicando o correndo, è ora di andare avanti.

VPS dal broker

vpsSempre più broker offrono VPS propri o in leasing (leggi: VPS e Forex trading). Puoi fare affidamento su di loro? I commercianti sono solitamente molto scettici riguardo a tali offerte. Ci sono due paure:

  1. Il broker "ruberà" il sistema del trader,
  2. Il broker in particolare riavvierà il VPS nei momenti chiave del trader per renderlo più difficile da scambiare.

Teoricamente, tali fenomeni sono possibili ma ... Se decidiamo di cooperare con un broker contro il quale nutriamo tali paure e sospetti, dovremmo comunque cambiarlo il prima possibile. Se, tuttavia, questa è solo la nostra lungimiranza, il costo della pace mentale è di 10-20 USD, perché è quello il prezzo dei server su base mensile.

I VPS resi disponibili dai broker di solito non appartengono a loro stessi. Questo è solitamente (ma non sempre) un accordo preferenziale con un fornitore di servizi esterno che il nostro broker lo sponsorizza. Quindi non è diverso dalla soluzione in cui noi stessi acquistiamo VPS dal fornitore X. Una delle aziende più conosciute che collabora con molti broker è BeeksFX. Il vantaggio è che forniscono immediatamente il loro sito web con un tempo di trasferimento dei dati (ping) ai server di broker con i quali hanno un contratto firmato. Grazie a questo, sappiamo cosa aspettarci.

diversificazione

Questa è la chiave del trading automatico e altro ancora. Se hai già la tua macchina raffinata e hai trovato quello, il miglior broker, che apparentemente si è avvicinato all'ideale ... Non lascia nulla ma scambia tagliandi tagliandi. Ma un momento! Dopotutto, i broker possono cambiare gli elementi della loro offerta quasi di mese in mese. Non solo, l'esecuzione di ordini, spread o liquidità fornita dall'intermediario può solo peggiorare periodicamente, e questo potrebbe anche interrompere temporaneamente il nostro commercio. È ragionevole fare affidamento su una società? Niente del genere

Anche se la seconda offerta in coda è apparentemente molto peggiore di quella dominante, vale la pena di pensare a preparare un account di emergenza per lei. Una soluzione ancora migliore è quello di condurre il commercio parallelo di entrambi i broker per confrontare se la strategia sono implementate ugualmente - (es. Il tempo di esecuzione è datafeed più breve più fluido) capita che l'offerta apparentemente inferiore la nostra strategia con una serie di ragioni diverse sta facendo meglio, e persino genera più segnali (!). La diversificazione non è sicurezza ma anche una possibilità di ulteriori progressi.

Leggi: Diversificazione dei fondi tra i broker

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Paweł Mosionek
Un trader attivo nel mercato Forex dall'anno 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore di ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di tecnologia di Gdańsk e "Intelligence finanziaria" presso l'Università di Danzica. Vincitore di due volte di "Junior Trader" - un gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggi, motocicli e paracadutismo.

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