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Diversificazione degli investimenti nel mercato Forex
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Diversificazione degli investimenti nel mercato Forex

creato Paweł MosionekLuglio 11 2019

Diversificazione degli investimenti è un elemento fondamentale utilizzato da grandi investimenti finanziari (e non solo), anche su Mercato Forex. Senza di essa, a lungo termine, la maggior parte di essi sarebbe destinata al fallimento o si tradurrebbe in un aumento significativo del rischio. Qual è questo misterioso concetto?

citando Wikipedia:

"Diversificazione: diversificare la gamma di produzione o servizi per ridurre il rischio nella gestione di un'impresa. Con la diversificazione, non solo si riduce la probabilità di perdita, ma si riduce anche la probabilità del profitto più alto".

Traducendo questo nel mondo dei mercati finanziari, la diversificazione consiste nel distribuire il capitale di investimento su più fonti diverse. Nelle università, questo argomento viene spesso definito "non mettere tutte le uova nello stesso paniere". Ciò significa che non dovresti impegnare tutto il tuo capitale in un'azione. Distribuendo il rischio in molte operazioni, strategie, intervalli e mercati, la probabilità di fallimento o di subire una grave perdita a lungo termine diminuisce significativamente. Sì, anche i potenziali profitti stanno diminuendo, ma il tasso di rendimento dovrebbe davvero essere il più importante per noi? C'è un mercato che dice:

"Puoi guadagnare il 1000% ma perdere solo il 100%."

Quando scegli di fare trading Siti di social trading, fornitori di segnali o Conti PAMM, limitiamo le possibilità di gestione delle posizioni e rinunciamo completamente alla possibilità di indicare il luogo e l'ora della transazione (supponendo che non investiamo noi stessi). Ciò rende la diversificazione ancora più importante, se non la più importante. La scelta del giusto fornitore di segnale ridurrà il rischio in una certa misura. D'altra parte, la selezione di numerosi fornitori accuratamente selezionati renderà questo rischio sufficientemente basso.

Quanti fornitori scegliere?

Sfortunatamente, non vi è alcun numero d'oro che possa essere indicato. In teoria, più sono e meglio, o necessariamente? Se decidiamo i fornitori di segnali 20, l'indicatore di rischio sarà probabilmente molto basso. Sfortunatamente, i profitti potenziali possono anche essere tali e possiamo portare a una situazione in cui rischiamo poco, ma guadagniamo anche un po '. Alla fine, è come se stessimo investendo in obbligazioni o buoni del tesoro, e non è questo il punto. D'altra parte, scegliendo, ad esempio, solo due fornitori, limiteremo il rischio solo in piccola parte.

La selezione della loro quantità dovrebbe dipendere da:

  • il livello di rischio che accettiamo,
  • il numero di transazioni concluse dal fornitore (se un fornitore conclude 1 transazione a settimana e gli altri 10 a settimana, tale diversificazione degli investimenti sarà inefficace),
  • capitale detenuto stanziato per investimenti (con un piccolo deposito e optando per molti fornitori, ci sarà un problema con un'efficace gestione del capitale).

Considerando questi fattori, dovremmo essere in grado di determinare individualmente il numero appropriato (o la gamma di essi) di fornitori che ridurranno efficacemente il rischio mantenendo il potenziale di guadagno.

Diversificazione degli investimenti e fornitori di segnali

Come dovremmo scegliere i fornitori di segnali, a cosa prestare particolare attenzione e come configurare l'account per loro sono problemi che verranno presentati in un articolo separato. Tuttavia, qui presterò attenzione a ciò che deve essere fatto affinché questi fornitori diversifichino il rischio anziché aumentarlo.

Affinché il rischio sia distribuito proporzionalmente, è necessario selezionare i fornitori che generano un numero simile di transazioni. Se decidiamo su due fornitori, dove uno apre una posizione al mese e l'altro cinque al giorno, tale diversificazione non ci aiuterà molto. Le posizioni del secondo operatore continueranno a dominare. In tale situazione, sarebbe necessario scegliere alcuni altri fornitori come il primo. In alternativa, possiamo cercare il secondo che genera un numero minore di transazioni.

Vale inoltre la pena prestare attenzione a quali strumenti giocano i fornitori. Se decidiamo su tre operatori commerciali, che trattano tutti solo le transazioni EUR / USD, sebbene possano giocare in modi diversi, dipenderanno dalle caratteristiche di questo mercato unico (se la volatilità in un determinato intervallo di tempo cade su questa coppia, allora la sentiremo chiaramente). Meno sono correlati gli strumenti su cui giocano i fornitori che scegliamo, minore è il fattore di rischio.

Diversificazione degli investimenti e prospettiva temporale

Anche intervalli di tempo diversificati ridurranno positivamente il rischio. Supponiamo di decidere di avere due fornitori che investono nella stessa coppia di valute. Il paragrafo precedente dice che non è una buona idea. Tuttavia, se entrambi si comportano bene e investono in un orizzonte temporale diverso, il rischio si diffonderà in una certa misura.

I trader in consegna raramente rivelano le loro strategie, o almeno i loro dettagli. Se lo facessero, non sarebbe necessario condividere i propri sforzi. Le caratteristiche generali della strategia sono informazioni sufficienti per noi, che saranno utili per differenziare i segnali. Esistono strategie sempre più rischiose. Con input sempre più aggressivi (ad es. Immissione di correzioni rispetto alla cattura di un coltello che cade). Se vogliamo ridurre il rischio, vale la pena prestare attenzione al vantaggio del primo tipo.

Ci sono strategie che si basano sull'aggiunta di posizioni successive calcolando la media del tasso di entrata, il cosiddetto griglie i matringales. Anche se sono percepiti come molto rischiosi, non è necessario rinunciarli. Con molti fornitori di segnali in cui il capitale è distribuito tra loro, tale strategia può effettivamente aumentare le nostre entrate. E questo pur mantenendo un livello razionale di rischio.

Ricorda, maggiore è la variazione dei parametri rispetto alle caratteristiche dei fornitori di segnali selezionati, più diversificabile sarà la diversificazione.

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Circa l'autore
Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.