Diversificazione e volatilità delle coppie di valute

Il mercato finanziario ha una natura ondulatoria. I prezzi prendono l'obiettivo e si sforzano di farlo, lasciando dietro di sé impulsi sempre più piccoli e correzioni. I dati macroeconomici, che arrivano sul mercato per tutta la settimana, danno forti impulsi alle prossime valute. Siamo abituati al fatto che tutti i dati importanti per la sterlina sono pubblicati in 10: 30, gli Stati Uniti pubblica su 14: 30, i dati per l'Australia sono dati durante la notte ed i dati provenienti dal Giappone solito aspettare fino all'ultimo minuto perché sono "sperimentale".

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Dati macroeconomici

Considera una settimana di trading e il fatto che analizziamo i dati giornalieri: è un'analisi abbastanza affidabile senza rumore. Raramente trovano dati macroeconomici "Giustificazione" nell'analisi tecnica effettuata sul grafico intraday, perché "Rip" saranno un'anomalia per il corso tipico del prezzo a un intervallo così basso.

Sopra, possiamo vedere i dati macroeconomici con il maggiore impatto sui mercati. I dati relativi a valute particolari vengono forniti in giorni diversi e in momenti diversi. Pertanto, aprendo una posizione lunga, ad esempio sulle coppie AUDUSD e EURUSD, in teoria, raddoppiamo semplicemente la posizione corta sul dollaro USA. Forse è "sulla carta", ma in pratica l'Australia e l'Eurozona sono due economie diverse. Nel nostro esempio stabilito, vediamo che dopo i dati della sera per USD, mercoledì, subito dopo la mezzanotte del giorno seguente, vengono pubblicati dati molto importanti dal mercato australiano. Potrebbe risultare che avendo entrambe le coppie in portafoglio, avremo un risultato completamente diverso giovedì sera su ciascuna delle transazioni di cui sopra.

correlazione

Sì, come nell'esempio qui sotto, anche se di fatto entrambe le coppie di valute nel corso dell'ultimo anno sono stati in una forte tendenza al ribasso, attraverso l'uso di analisi tecnica, è stato possibile in certi momenti per fare opposte decisioni e realizzare un profitto su entrambi i mercati, rendendo l'acquisto e la vendita simultanea Dollaro USA contro l'euro e il dollaro australiano.

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Diversificazione Forex

Di seguito vediamo una tabella di correlazione dei mercati. Ad esempio, omettiamo l'analisi tecnica e apriamo tre posizioni virtuali, tre lunghe e tre brevi. Avremo quindi coppie di valute nel portafoglio di 6. Per ognuno di essi, impostiamo lo stesso stop lossa e prendiamo il livello di profitto al livello dei pip 100. Omettiamo spread e swap per gli scopi di questo esempio. Quindi abbiamo 50% di possibilità di successo in ogni transazione. Andando oltre, abbiamo esattamente 2% di possibilità che tutte le nostre posizioni realizzeranno profitti o perdite assumendo la casualità del mercato e la casualità degli input.

Se ci avviciniamo in modo tale che il coinvolgimento in queste 6 coppie consuma tutto il nostro capitale, abbiamo il 2% di possibilità di fallimento. Quando utilizziamo l'analisi tecnica per selezionare gli strumenti, le nostre possibilità in ogni operazione aumenteranno leggermente, ma comunque. La conclusione principale dell'esperimento di pensiero di cui sopra è che diversificando il tuo capitale in molti elementi diversi, siamo meno esposti al rischio di perdite finanziarie. Risparmiamo anche tempo, che è una componente importante e spesso trascurata del gioco del mercato. Quando abbiamo una sola posizione, può succedere che dopo pochi giorni perderemo capitale e tempo, che non possono essere "recuperati". Molto spesso questo è l'inizio della frustrazione che porta a decisioni dettate dalle emozioni, e queste sono il peggior consigliere di un investitore.

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Qui va aggiunto che la correlazione è anche variabile nel tempo e soggetta a tendenze. Questi, a loro volta, possono essere analizzati allo stesso modo dei grafici delle singole coppie. Veniamo a questo punto al cosiddetto metanalisi dei dati, che mi permetterò di omettere in questa fase.

Sopra ho presentato uno dei tanti esempi che si possono osservare nei mercati. Dimostra la tesi che la correlazione cambia nel tempo e può essere utilizzata con buoni risultati a proprio vantaggio.

Vi incoraggio a studiare le questioni sollevate qui. Ti incoraggio a pensare "nonostante tutto". Dal momento che molti di noi sbagliano, dobbiamo ricostruire il nostro modo di pensare sui mercati. Cerca una prospettiva diversa e invia la tua analisi al severo giudizio. Vale la pena imparare a ingannare te stesso. "Cosa farei se volessi spaventare qualcuno come me"? Vale la pena fare un esperimento con un gioco basato su una dimensione di posizione fissa ma senza uno stop loss, inclusa la diversificazione e la bassa leva. Sui mercati puoi gestire attivamente le posizioni o trattarle a zero-uno. Vale la pena creare un'immagine del mercato che ci renda più facile prendere decisioni e che non sia ampiamente noto e notato dal resto dei giocatori.

Spero che prestare attenzione all'aspetto della diversificazione, anche all'interno dei soli mercati valutari, ti consenta di guardare i mercati da una prospettiva più ampia. Ricorda che i dati rigidi di economie specifiche sono mercati "in movimento" e questi dati sono diversi per ciascuna valuta. Vale la pena realizzarlo e utilizzarlo nelle strategie di investimento.