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Quali sono le divergenze e come usarle nel trading?
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Quali sono le divergenze e come usarle nel trading?

creato Adam KondrackiAprile 10 2019

Quali sono le divergenze e come usarle nel trading? La stragrande maggioranza degli oscillatori disponibili si sposta negli intervalli da 0 a 100 o oscilla attorno al punto zero, assume valori positivi, a volte negativi. Sarà naturale, quindi, che gli alti e i bassi degli oscillatori non corrispondano a quelli di un grafico che non ha tali limiti. Il fatto del verificarsi di tale anomalie in punti specifici del grafico, è possibile utilizzarlo efficacemente per cercare potenziali inversioni del trend o l'inizio della correzione.

Definizione di divergenza

Il significato del dizionario della parola divergenza significa discrepanza. Nel nostro caso sarà una discrepanza di indicazioni tra l'indice tecnico e il prezzo del bene analizzato. A volte ci sono situazioni in cui il prezzo raggiunge un nuovo picco e l'oscillatore non riflette questo comportamento e crea un picco più basso rispetto al precedente. Abbiamo a che fare con la divergenza, che potrebbe annunciare che ci stiamo avvicinando alla svolta attuale.

Quali indicatori utilizzare

Gli indicatori più comuni utilizzati dai commercianti per cercare divergenze includono:

  • RSI
  • Un oscillatore stocastico
  • MACD
  • CCI

In genere, le impostazioni di piattaforma predefinite vengono utilizzate quando si tratta di impostazioni degli indicatorima a volte si incontrano le preferenze di altri trader, ad esempio spesso RSI è impostato sul periodo 9 nell'intervallo giornaliero. Ad esempio, utilizzo un oscillatore stocastico con i parametri (5,3,5) sul grafico giornaliero.

Per chi le divergenze sono le più utili

La cattura effettiva dei punti di svolta può essere utile in linea di principio per ogni operatore. Tuttavia, c'è un gruppo per il quale sarà particolarmente utile. Stiamo parlando di persone che usano una strategia in commercio Swing Trading. Questo gruppo di traders si concentra principalmente sullo swing, cioè catturando la fine delle correzioni. giocatori posizionali, naturalmente, cercando di riprendere l'inizio di un trend possono anche utilizzare questo strumento in modo efficace e spesso molto preciso sua volta nell'edificio fino a quando la tendenza (vedi esempio su una coppia USDJPY sotto). In linea di principio, se uno strumento non fa male, secondo me può essere utile a tutti. Anche i trader che usano strategie armoniche perderanno nulla se riceveranno un'altra conferma o useranno la divergenza, ad esempio per lasciare la posizione.

Quali sono i tipi di divergenza

Possiamo distinguere i seguenti tipi di divergenza:

  • regolare
    • crescita
    • successione
  • nascosto
    • crescita
    • successione

divergenze di euro

Sopra, vediamo la divergenza regolare (a sinistra) e la regolare divergenza verso l'alto (a destra). Nel primo caso, il prezzo raggiunge un nuovo picco e l'oscillatore ha un picco più basso. Nel secondo caso, il prezzo raggiunge un nuovo buco e l'oscillatore aumenta. Questo tipo di divergenza non è un segnale in sé. Non puoi mai essere sicuro se stai già affrontando la fine del trend (vedi l'esempio sulla coppia USDJPY sotto). Dovresti sempre confermare questa divergenza. Questo può essere fatto da uno o scendendo al di sotto e cercare l'intervallo di rompere l'attuale tendenza, o attendere che la candela (ad es. Pinbar o un martello) per l'intervallo corrente, che sygnalizowałaby volontà di cambiare la tendenza del mercato.

divergenza audusd

Sopra vediamo un esempio di divergenze nascoste. Nella tendenza al ribasso, analizziamo i massimi dell'oscillatore e nella tendenza al rialzo i minimi (contrariamente alla divergenza regolare). È facile vedere che se l'oscillatore raggiunge un nuovo minimo e il prezzo raggiunge un minimo più alto, puoi posizionare uno stop loss all'ultimo minimo. A volte tali divergenze sono una conferma molto preziosa.

Divergenze - esempi

divergenza di euro

Nel grafico, vediamo che nonostante la prima divergenza, è stato necessario aspettare la prima linea di tendenza frattura (conferma e la possibilità di divergenza della posizione logica della perdita fermata sotto l'ultima foro), quindi alla prova di un livello più basso indicato dalla freccia. Lì, potresti aprire la posizione con la prospettiva di salire fino all'ultimo vertice. Come possiamo vedere, la successiva divergenza alla fine di gennaio si è rivelata un buon segnale per uscire dalla posizione lunga.

discrepanza usdjpy

Nel corso di un esempio molto importante mostrare che, sì, divergenza e in esecuzione alla prima occorrenza le ha dato l'opportunità di utile rettificato per decine di pips, ma ciò che è importante in questo caso è che non si deve aspettare la divergenza della prima occorrenza di tutta l'inversione di tendenza. Accade spesso che un'inversione di tendenza, soprattutto medio termine, dopo il test 3 o 4 linea di tendenza al rialzo sul oscillatore. In questo caso l'inversione ha avuto luogo dopo il terzo test. Devi ricordarlo e non essere tentato di aprire rapidamente transazioni non confermate.

Analisi del fenomeno della divergenza sull'oscillatore stocastico

Come definito in Wikipedia, un oscillatore stocastico si basa sull'osservazione che durante le tendenze al rialzo, i prezzi di chiusura sono generalmente vicini al limite superiore delle loro fluttuazioni, mentre nei trend al ribasso si avvicinano all'estremità inferiore di questo intervallo.

audusd_hidden_shortC'è una tendenza al ribasso nella divergenza visibile. Un aumento improvviso del livello di ipervenduto dovuto all'acquisto è il fatto che abbiamo avuto qui 4 candele di crescita in una fila, dove 2 chiuso alla sua massima giornaliera e gli altri due sopra l'intermedio, che indicava chiaramente una forte domanda. Statisticamente parlando, 4 da solo, candele di crescita di fila e quelli con tali proprietà sono rari sul mercato valutario. Sto parlando qui, ovviamente, dell'intervallo giornaliero.

Quindi abbiamo praticamente una settimana di aumenti che, tuttavia, non hanno superato la recessione della settimana precedente. Questo è ciò da cui è derivata la divergenza. Rispetto ai precedenti aumenti di questa tendenza al ribasso, questi erano eccezionalmente duraturi e determinati. In breve: la scala degli aumenti era incomparabilmente più alta di prima in questa tendenza.

Tuttavia, non è cambiato nulla nel grafico dei prezzi, non c'è stato un nuovo picco. La divergenza non era un segnale, ma una delle sue conferme. Al momento della divergenza, il prezzo era sulla resistenza, in una tendenza al ribasso. Tutto questo insieme ha dato una solida base per considerare di vendere questa coppia.

La divergenza è un segnale?

No. Le divergenze non sono segnali in se stessi. Le divergenze nascoste sono buone perché sono in linea con la tendenza dominante, ma hanno ancora bisogno di conferma.

Somma

I dividendi sono un'aggiunta molto utile al sistema di transazioni. Sono particolarmente utili a intervalli più alti. Sono un avvertimento che esiste una sorta di comportamento non standard sul mercato. L'uso corretto di queste informazioni può senza dubbio migliorare i nostri risultati di trading. Va ricordato che, come ogni altro strumento, le divergenze a volte danno segnali sbagliati. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, è necessario determinare il livello di rischio accettabile e il profitto atteso.


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Adam Kondracki
Appassionata di argomenti di investimento, in particolare mercati valutari. Il primo contatto con la borsa è stato nell'anno 2011. Ogni giorno un grafico e un impiegato. Ciclismo amatoriale. Ascolta musica elettronica, è interessato alla psicologia e ama condurre discussioni interessanti fino a tarda notte. Tecnico elettronico e maestro di filosofia per l'educazione.

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