Qual è il volume del mercato Forex?

Quando si leggono pubblicazioni o siti Web dedicati all'analisi tecnica, è spesso possibile porre l'accento sull'importanza del volume delle transazioni. Conferma spesso la credibilità di un determinato modello sul grafico o riduce le possibilità che funzioni (reazione al prezzo dopo il suo verificarsi). Investendo in mercati regolamentati, ovvero in borsa o strumenti derivati, quali futures o ETF, non ci sono problemi con la visualizzazione del volume. Sopra Mercato Forex è un po 'più difficile con quello ...

Volume delle transazioni su piattaforme Forex

Profondità del mercato

A seconda della piattaforma i broker e gli strumenti aggiuntivi che offre con la piattaforma, è possibile ottenere l'accesso Mercato Profondità (in caso contrario Profondità del mercato - CASA), o la profondità del mercato. La profondità del mercato ci dice quanti milioni di valuta base per una particolare coppia si trova ad un dato livello di prezzo. sfortunatamente Mercato Profondità copre solo le transazioni disponibili all'interno dei fornitori di liquidità a cui il nostro broker ci dà accesso. Pertanto, non illustra il volume globale sul mercato, ma ci dice quanto è grande una transazione che possiamo fare con il broker alla tariffa indicata. È anche difficile dire quale quota di mercato ha avuto la profondità visibile del mercato rispetto al volume totale, quindi non si può dire con certezza che i valori presentati sono un riflesso affidabile della situazione del mercato.

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A causa del fatto che ci sono molti provider e non tutti sono collegati allo stesso, la profondità può differire tra i broker ECN / STP allo stesso tempo sullo stesso strumento visto nella foto sotto.

Il volume sulla piattaforma MetaTrader 4

Ti capita di utilizzare l'indicatore dei volumi integrato o usi il volume (Ctrl + L) aggiunto al grafico? Potrebbe sorprenderti, tuttavia, entrambi questi strumenti non hanno molto a che fare con il volume delle transazioni. Entrambi sono basati su ... Il numero di tick che sono fluiti sulla piattaforma in un dato tempo. Il tick è una singola variazione di prezzo (da non confondere con il numero di pip), ovvero è un'informazione su quanto spesso il prezzo è cambiato in un dato periodo di tempo. Questo può essere considerato un indicatore della volatilità dello strumento, ma non sarà nemmeno una misurazione completamente affidabile.

Numero di tick sulla piattaforma MT4

Se prendiamo due broker da MT4 ed eseguiamo Volume su due strumenti identici, otterremo sicuramente risultati diversi. È vero che possono essere simili, ma non saranno identici. Questo perché alcuni broker filtrano il loro feed di dati in misura diversa. In parte, questo protegge i loro server dal sovraccarico e, d'altra parte, impedisce la formazione di segni di spunta difettosi.

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Alcuni broker STP ed ECN che offrono scambi attraverso MT4 forniscono strumenti personalizzati con la piattaforma in cui abbiamo già accesso alla profondità del mercato. Questa è l'unica soluzione perché MT4 è stato creato in tempi in cui l'era ECN per i dettagli era quasi irrealistica (in MT5 abbiamo già DOM come standard).

Naturalmente, come il resto delle piattaforme, è così DOM fornito con questi strumenti riguarda il volume dei fornitori di liquidità a cui è collegato il broker in questione.

Dove puoi accedere alla profondità del mercato globale?

Per fare ciò, è necessario rivolgersi a società specializzate che raccolgono e distribuiscono fonti di dati. Naturalmente, l'accesso a queste informazioni non è gratuito e richiede l'acquisto di una licenza per il loro software. Questi sono, per esempio:

• Reuters,
• Bloomberg,
• eSignal.

Naturalmente, il software di cui sopra offre molte, molte più possibilità e accesso ai dati al di là del mercato FX stesso.

Economico o costoso?

Bene, ognuno deve rispondere a questa domanda per se stesso. È davvero redditizio per noi acquistare il software? Come misurare i benefici reali? Prima di tutto, determina se la tua strategia ha davvero bisogno di conferma sotto forma di un valore di volume affidabile per essere efficace o semplicemente più redditizia. Se la risposta è "NO", non c'è nulla a cui pensare. Se invece è affermativo, bisogna ricalcolarlo e, purtroppo, testare l'accesso al volume. Nel caso in cui il risultato mensile migliori dell'importo del costo della licenza, tale mossa avrà senso. Dipenderà sicuramente dal volume che operiamo e dal numero di transazioni che concludiamo. Per i trader a lungo termine che operano su micro e mini-lotti, la redditività di tale impresa sarà molto inferiore rispetto a quella degli scalper e dei day trader che giocano con pochi o una dozzina di lotti per transazione.

Volume sui mercati regolamentati

Puoi anche andare nei mercati regolamentati (ad es. Scambio CME), in cui gli investimenti non sono più basati su spot o CFD ma su contratti futures. Grazie al fatto che l'intero fatturato è regolato, abbiamo immediatamente accesso a un volume affidabile relativo a ... i contratti stessi. È vero che si tratta di strumenti completamente diversi da quelli offerti dai broker FX, quindi teoricamente, per i contratti, il volume basato sui contratti è completamente affidabile per un dato scambio. La domanda, tuttavia, è se questo è ciò che intendevamo? Abbiamo accesso a un volume affidabile in borsa, ma ci costringe a giocare sul contratto, dove c'è meno leva, più min. posizione volume e altre restrizioni. Inoltre, questo strumento potrebbe dipendere da ciò che sta accadendo in altri mercati, compreso lo spot trading, quindi non risolverà completamente il problema.