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Trading COT - come leggere i segnali che scaturiscono dal rapporto Commitments of Traders
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Trading COT - come leggere i segnali che scaturiscono dal rapporto Commitments of Traders

creato Daniel KosteckiFebbraio 14 2018

Il rapporto COT (Commitments of Traders) pubblicato dalla Commissione Comunista del Commercio Futuro degli Stati Uniti (CFTC) è l'unico rapporto in base al quale possiamo vedere come i maggiori speculatori commerciano nel mercato dei futures regolamentato negli Stati Uniti. Questo rapporto presenta posizioni aperte e corte di entità responsabili del proc 70-90. tutte le posizioni aperte nel mercato dei futures. Il rapporto COT viene pubblicato dall'anno 2000 a intervalli settimanali il venerdì e le transazioni presentate in esso riguardano la chiusura della sessione da martedì. Tuttavia, la prima introduzione della segnalazione è avvenuta nell'anno 1924.

Calendario delle pubblicazioni sull'anno 2018 compreso lo spostamento dovuto alle festività federali. Fonte CFTC.gov

Pubblicazione di esempio del rapporto COT. Fonte: CFTC.gov.

Dall'elenco precedente, se lo desideri, puoi scegliere tu stesso i dati giusti e creare il tuo grafico di posizionamento per i giocatori di grandi dimensioni nel foglio di calcolo oppure puoi utilizzare i widget disponibili su Internet.

Le fonti più popolari e più leggibili per questo rapporto sono i seguenti siti Web:

Ora che sappiamo dove trovare i dati che fluiscono dal rapporto, vediamo quali sono i potenziali segnali a medio ea lungo termine da esso. Va ricordato che stiamo parlando dei dati mostrati una volta alla settimana e dell'approccio al mercato delle istituzioni che non cambiano idea più volte al giorno come i giocatori al dettaglio. Quindi, parliamo spesso dell'approccio anche alcuni mesi prima.

Divisibilità - prezzo e posizionamento

Probabilmente il layout più semplice da osservare, perché è ben noto per gli indicatori classici di analisi tecnica. Solo qui non abbiamo MACD, RSI o altri oscillatori e il denaro da cui qualcuno ha acquistato un contratto per aumentare o diminuire. Quindi, se il prezzo aumenta, ma l'aumento non aumenta il coinvolgimento in posizioni lunghe, significa che il prezzo non è molto allettante e il mercato potrebbe essere pronto a cambiare la tendenza o addirittura la correzione.

C'è anche un secondo tipo di divergenza, in cui il prezzo non crea un nuovo estremo (nell'esempio sopra del nuovo buco), e gli speculatori sono ancora più coinvolti nelle posizioni di declino. Ciò significa che mettono un sacco di soldi in uno scenario che non viene implementato, perché il prezzo non crea un nuovo minimo. Quando si rendono conto che tutti i loro sforzi e il loro denaro sono stati sprecati, di solito inizia una forte tendenza opposta.

Compra / vendi estremi

Succede che in un determinato mercato appare la stessa quantità di denaro per un dato anno e quindi il grafico di ingaggio nella posizione assume la forma di un oscillatore a un dato livello di acquisto / vendita del mercato. Quindi potrebbe significare un punto di svolta a meno che non ci siano ancora nuovi elementi in questo momento che annulleranno lo schema di diversi anni.

I due schemi di cui sopra sono semplici modi per iniziare a cercare i posti di ritorno nei mercati o il potenziale per il suo verificarsi. Tuttavia, l'interpretazione più semplice è l'acquisto al momento dell'acquisto di fondi e la vendita, quando giocano per un breve periodo, il problema solo nel senso che anche loro hanno torto.

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Circa l'autore
Daniel Kostecki
Daniel Kostecki
Chief Analyst Conotoxia Ltd. Laureata in economia presso l'Università di Szczecin. È stato coinvolto nei mercati finanziari in privato da 2007 e professionalmente da 2010. Vincitore della statuetta FxCuffs nella categoria Blog of the Year e Personalità dell'anno. Autore di innumerevoli commenti e analisi riguardanti la situazione sui mercati finanziari e ospite di emittenti televisive, stampa e radio nazionali.

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