Costruire un piano di gestione del rischio: come farlo? [Guida]

Facendo trading su Mercato Forex facciamo molte cose automaticamente. Abbiamo il nostro tipo preferito di grafici, un modello preferito, la nostra strategia e una dimensione della posizione preferita. Come trader principiante, la dimensione del lotto è spesso determinata "benda"perché non vogliamo scrivere troppo, ma nemmeno troppo poco. Dopotutto, il gioco non vale la candela se la dimensione del contratto è troppo piccola. Allora quale dovrebbe essere la sua dimensione appropriata? Voglio discutere questo argomento nel contesto della costruzione di una semplice strategia di gestione del rischio prima ancora di effettuare un ordine sul mercato. Uno dei metodi più semplici e interessanti su gestione del denaro è quello che descriverò di seguito, perché prima di aprire qualsiasi posizione, ti permette di costruire immediatamente uno scenario di uscita, impostare lo stop loss e il livello di take profit appropriati e gestire efficacemente l'ordine aperto. 

Generatore di segnale

Cominciamo con la cosa più semplice, ad es. generatore di segnale. Può essere il livello dei prezzi (basato su supporto/resistenza), l'intersezione delle medie o il livello di ipercomprato/ipervenduto sull'indicatore RSI. Il generatore non ha molta importanza a questo punto, poiché fornisce solo il prezzo di ingresso commerciale. Naturalmente, un luogo ben scelto supporta la gestione del rischio (ad es. limitando le dimensioni del stop loss), ma non è l'elemento più importante a livello di gestione del denaro. Mostrandoti come costruire un semplice sistema di gestione del rischio di perdita massima, mi baserò su zone di domanda/offerta basate su stoppini nelle posizioni chiave del movimento dei prezzi. 

Per spiegare brevemente il nostro generatore, saranno (come menzionato sopra) le zone di domanda/offerta. Li contrassegno su un intervallo orario, di solito in punti alti / bassi che non sono stati ancora testati. La larghezza di queste zone (rettangoli rossi) è la larghezza degli stoppini. Come mai? Perché gli stoppini indicano un accumulo di ordini di vendita/acquisto. Inoltre, utilizzo qui solo i luoghi che sono stati seguiti da un impulso di prezzo (forte movimento al rialzo o al ribasso), perché è un'informazione per me che gli acquirenti / venditori i cui ordini in sospeso sono stati accumulati nel prezzo (zona) dello stoppino contrassegnato, erano forti che hanno tirato il prezzo in una direzione specifica. Quindi, quando contrassegno una zona del genere, conto su "Prima reazione" mercato e non uso mai una zona di reazione (cioè quella in cui il prezzo ha toccato e rimbalzato su di essa). Grazie a questo, commercio sempre a nuovi livelli. 

Quanto del mio capitale voglio rischiare?

Conoscendo il nostro generatore di segnale, passiamo ad un'altra questione importante, ovvero. quanto voglio rischiare per una posizione. Se vuoi essere un trader professionista che gestisce il rischio in modo coerente e uniforme, devi essere consapevole di quanto rischio stai rischiando per guadagnare X. Entreresti in un'attività in cui rischi il 100% del tuo capitale e aspettati un rendimento del 2%? Ovviamente no. Pertanto, non vale la pena farlo con il tuo account.

Quindi, quando costruisco il mio piano, dove conosciamo il trigger (generatore di segnale), il parametro successivo che definisco è l'esposizione massima a 1 operazione. È più facile definirlo come percentuale. Racconta quanto capitale voglio rischiare (con un dato stop loss, di cui parlerò più avanti nel testo) in un solo ordine. Personalmente, non uso parametri maggiori dell'intervallo 0,25%-0,50%. Preferisco un trading calmo che non mi svegli nel cuore della notte con preoccupazioni per il saldo del mio conto. Naturalmente, i parametri possono essere impostati liberamente. Personalmente, mi assicuro che il prelievo non ha superato il 4% -5% del mio conto, quindi l'esposizione massima che mi concedo è solo 0,25% -0,50%. 

Calcolo minimo, controllo massimo

Poiché conosco i due elementi precedenti, è ora di trasferirli nel grafico e impostare la dimensione dell'ordine ottimale. Come puoi vedere nella tabella sopra, utilizzeremo un account da $ 6. Utilizzeremo l'esposizione massima per un ordine nella forma dello 000% del conto totale. Con questi due parametri, misuriamo la dimensione del nostro stop loss. La mia taglia è la larghezza della zona. 

Personalmente, per non contare ogni volta questi parametri, ho creato un file excel, una semplice calcolatrice per inserire solo la dimensione dello stop loss. Tale calcolatrice può essere basata sulla formula che sto per scrivere. Come funziona il calcolatore, come crearlo e come fare trading con esso può essere trovato nel video qui sotto.

Modello:

(capitale x esposizione massima su 1 operazione) / (stop loss x Valore di 1 pip *)

* Valore di 1 pip per 1 lotto 

Per semplificare il più possibile il calcolo, supponiamo che 1 pip per 1 lotto USD / CHF sia $ 10. Quindi, sostituendo tutti i dati per la formula precedente, otteniamo:

($ 6000 x 0,3%) / (8 x 10) = 18 / 80 = 0,225 

arrotondiamo per difetto (!) =>0,22

Interpretando quanto sopra, significa che se vuoi rischiare lo 0,30% del tuo conto per concludere un'operazione, il cui rischio è di 8 pips (abbiamo anche impostato uno stop loss lì), possiamo piazzare un'operazione di 0,22 lotti. Ovviamente, dovremmo impostare il take profit più grande (almeno x 1,5). Questo modello può essere utilizzato per creare un semplice excel come quello che condividiamo di seguito. 

Come posso impostare gli elementi?

Prendendo di nuovo la strategia che ho descritto sopra come punto di riferimento, non ho mai scambiato tra queste zone. Inoltro ordini molto vicini a loro e di solito sono ordini in sospeso che hanno già uno stop loss e un take profit. Basta cliccare sul livello con il tasto destro del mouse sul grafico, impostare la dimensione della posizione calcolata da noi nel pannello per l'immissione degli ordini (in alto a sinistra) e selezionare il tipo di ordine, che macchina (tenendo conto del prezzo corrente ) sostituiremo.

È quindi possibile fare doppio clic sull'ordine in sospeso che appare e impostare lo stop loss e il take profit in base al rapporto profitto/rischio appropriato. Di solito vale la pena aggiungere 2-3 pips in più allo stop loss (in questa strategia), nel caso in cui il mercato rompa leggermente al di sopra della zona e venga trascinato di nuovo su di essa. 

Somma

Costruire un piano di gestione del rischio non deve essere pieno di schemi complicati con lettere greche. Possiamo davvero facilmente calcolare la dimensione della posizione e adattarla al conto e alle condizioni di mercato, partendo dalla massima perdita singola sul patrimonio. La gestione del rischio è una parte essenziale di una buona strategia di investimento.