Notizie
Adesso stai leggendo
Bitcoin Trading: ne vale davvero la pena?
0

Bitcoin Trading: ne vale davvero la pena?

creato Paweł MosionekNovembre 17 2017

Bitcoin Trading: ne vale davvero la pena? Lascia parlare i numeri!

Non esiste un giorno per i portali legati al trading, al forex e persino alle finanze ampiamente capite per informare sui nuovi prodotti dal mercato delle criptovalute. In 90% queste notizie riguardano Bitcoinche divenne rapidamente sinonimo di "moneta virtuale". Una nuova moda, un cambiamento potente, qualcosa di completamente nuovo e diverso, che non tutti capiscono ... Discussioni su se la criptovaluta è una bolla o un futuro. Inoltre, diverse storie di persone "grigie" su quanto velocemente hanno fatto una fortuna investendo in kryptowaluty. Questo è ciò che ci fa desiderare, se non vogliamo, iniziare ad interessarci all'argomento e, inconsciamente, vogliamo provare la nostra forza lì.

Personalmente, lo ammetto, il mercato sembra interessante e intrigante. Ma è davvero un buon strumento per la speculazione dal punto di vista di un commerciante? Lascia che i numeri decidano a riguardo.

Leggi: Broker che offrono Bitcoin - Compilation

Calcolo freddo

I broker Forex hanno iniziato a presentare le loro offerte BTC in relazione all'USD circa un anno fa. Cioè, quando il "mercato" ha un prezzo inferiore a 1000 $. Il tasso di oggi raggiunge quasi 8000 $. Puoi rapidamente arrivare alla conclusione che questo è uno strumento in cui sta accadendo molto :-).

Da un lato, stiamo affrontando aumenti spettacolari o un grande potenziale di profitto. Dall'altro, con un mercato giovane sconosciuto e una serie di paure. Ci sono dubbi sulla liquidità, la continuità degli scambi (e l'accesso a), come implementare gli ordini, e la maggior parte di tutti - quello che le carte qui, cioè, che sono i grandi giocatori che generano tendenze.

Ma supponendo che uno speculatore di rischio reale non abbia paura, è sufficiente fare alcuni calcoli per sapere se vale la pena per esserne interessati. Almeno da un punto di vista matematico.

I seguenti calcoli si basano esclusivamente sulle offerte di broker Forex soggetti a supervisione finanziaria e i depositi dei loro clienti sono coperti da fondi di garanzia. Non analizziamo le offerte di scambi di criptovaluta.

leveraggio

È uno standard accettato che i broker Forex offrono una leva sulle valute al livello 1: 100. A volte di più, raramente di meno. Sugli indici CFD, su azioni o materie prime, è diverso e il margine sul deposito oscilla al limite di 1-5%. Ma come è la criptovaluta?

Ho trovato il più grande broker di FX leva nel 1: 30, il più piccolo è il 1: 1, ma anche lo scorrimento 1: 2 o 1: 4. La mediana è leva 1: 20e lo accetteremo nei nostri calcoli.

Per la transazione della lotteria 1.0, vale a dire l'acquisto dell'equivalente 1 BTC per questo momento, con il tasso di cambio 7800 $, è necessario allocare ca. 1600 $.

1 luglio 2018 anno a seguito dell'entrata in vigore del regolamento ESMA nel mercato europeo, il sifone è stato ridotto per i clienti al dettaglio al valore massimo di 1: 30. I valori indicati nell'articolo si riferiscono a clienti con status professionale.

Spread e commissioni

C'è un grosso problema qui. Mentre i broker "si vantano" nelle loro offerte con lo spread minimo, nelle condizioni attuali, durante forti rialzi, si discosta significativamente da questo livello. Vale la pena aggiungere che nessuno è stato abbastanza coraggioso da indicare la massima diffusione. Ma dobbiamo accettare alcuni valori. Min. Mediana spread oscilla al limite di 7-10 $. Ma al momento stiamo effettivamente assistendo a spreads nel servizio 20-40 $ shoot. Considerando che ci sono persino salti su 50-60 $, penso che un'ipotesi sufficientemente ottimistica sarà l'adozione di uno spread medio a 30 $.

volatilità

La gamma media giornaliera di movimenti è spesso distorta da correzioni, che di solito sono molto spettacolari e causano una considerevole valanga di pips. Ma qui dobbiamo anche prendere alcuni valori. Al momento, l'ATR periodico 30 sulle candele del giorno è il risultato di circa 475 $ con candele del sabato e della domenica.

scambiare

Negativo in entrambe le direzioni. Le discrepanze tra i broker sono simboliche. Per posizioni corte meno di circa 8 $ al giorno, per molto oltre 2 volte di più, cioè meno 15-16 $ (caso?).

Andiamo ai fatti - Calcoli

Il rapporto tra i costi medi e la variabilità giornaliera media è 30: 475. Ciò significa che lo spread medio è 6,3% intervallo di movimento medio giornaliero.

Questa è un'ipotesi ottimisticaperché possiamo ottenere il valore 2 volte più alto + slippage durante la transazione, che è altamente probabile nel mercato con alta volatilità e liquidità molto limitata.

Il rapporto tra swap e volatilità media giornaliera è:

  • per la posizione corta 8: 475, ad es. 1,68%
  • per posizione lunga 15: 475, ad es. 3,16%

Nella tabella seguente, presentiamo un confronto comparativo con EUR / USD.

BTC / USD EUR / USD Differenza BTC - EUR / USD
leva 1: 20 * 1: 100 * -1: 80
Deposito cauzionale per il lotto 1.0 1600 $ 1180 $ -420 $
Media diffusione Pip 30,00 0,2 pips + commissione XnUMX pips -29,3 pips
Variabilità giornaliera media (giorni 30) Pip 475,00 Pip 68,6 + 406,4 Pip
Quota dei costi in volatilità 6,3% 1,02% -5,28%
Scambia corta / lunga -Poli 8,00 / -Punti 15,00 + Pip 0,5 / -0,7 pips -8,5 pips / -14,3 pips

* Da 1 a luglio, 2018 sfrutta questa quantità a disposizione di clienti professionisti o residenti in Paesi non UE.

Da un punto di vista matematico, il Bitcoin parla solo variazione che è davvero potente. Tuttavia, la redditività della speculazione nel modello di giorno di negoziazione è completamente compensato dai costi elevati (e instabili) di transazione. Il problema è anche un investimento a lungo termine. Guardando a quel Bitcoin è per anni in un trend rialzista molto forte, e che in. Correzione al ribasso lo scorso fino a diversi giorni tenendo una posizione lunga sul volume dei giorni Volo 1.0 30 dobbiamo fare i conti con -450 $ swap. Nel caso della coppia EUR / USD è $ -210, più di 2 volte di meno. L'apertura della posizione su BTC richiede anche impegno o 35% più capitale che nel caso di eurodollar.

La situazione dei trader a lungo termine risparmia la volatilità a lungo termine, ovvero un aumento del valore di Bitcoin di 800% in un solo anno.

Rischi aggiuntivi

Il trading su BTC comporta diversi rischi aggiuntivi di cui devi essere a conoscenza. Oltre il rischio

Il trading avviene 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, il che significa senza interruzione durante il fine settimana. Relativamente pochi broker Forex consentono transazioni in questo momento, motivo per cui dobbiamo fare i conti con le lacune regolari del fine settimana. Sì, puoi scegliere un broker che rende disponibile il commercio per tutta la settimana. Ma qui, a sua volta, c'è un problema di liquidità: pochi tic e spread ancora più grandi.

Anche la realizzazione degli ordini durante la settimana è una lotteria. Basta vedere le lacune nelle candele nell'intervallo dei minuti (mezzogiorno, giorno lavorativo). Le probabilità di slittamento nell'implementazione della SL o l'apertura della posizione di attesa sono estremamente probabili.

Bitcoin, il grafico M1 sulla piattaforma MT5

L'alternativa è negoziare scambi di bitcoin, dove i costi di transazione sono inferiori. Tuttavia, va ricordato che queste non sono istituzioni regolamentate dallo stato e nessuno al momento sta esercitando il controllo su di esse. I depositi pagati non sono coperti da alcun fondo di garanzia. Pertanto, è necessario stimare razionalmente la "redditività" del risparmio sulle commissioni di transazione a scapito della sicurezza (il mercato polacco del BTC - Bitcurex - è scomparso con i fondi dei clienti - leggi di più su Bankier.pl)

Analisi tecnica su criptovalute

Alcune persone pensano che AT su strumenti crittografici sia molto meglio e le valute virtuali siano più prevedibili. Indubbiamente, puoi avere una tale impressione quando sei stato in un lungo e forte trend rialzista per quasi tre anni. Ogni mercato ha le sue caratteristiche, ma con uno strumento così specifico e relativamente giovane con una liquidità piccola (rispetto alle valute), la nostra cautela dovrebbe essere aumentata.

AT sta effettivamente meglio qui? Non giudicarmi. In definitiva, questo sarà determinato dal commerciante e dalle sue abilità.

Somma

Questo articolo ti ha scoraggiato dal commercio in Bitcoin? Niente di queste cose! È solo uno scontro di matematica fresca con marketing emozionale e nuove tendenze. Aiuta anche a sviluppare o selezionare il tipo ottimale di strategia di transazione.

Il mercato della criptovaluta è maturo al momento? No. È gravato da molti rischi? Sì. È prospettiva? Sì. Vale la pena speculare su di esso? Vota te stesso.

Cosa ne pensi?
Io
12%
interessante
68%
Eh ...
12%
Cosa?
4%
Non mi piace
0%
Tragedia
4%
Circa l'autore
Avatar
Paweł Mosionek
Un trader attivo nel mercato Forex dall'anno 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore di ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di tecnologia di Gdańsk e "Intelligence finanziaria" presso l'Università di Danzica. Vincitore di due volte di "Junior Trader" - un gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggi, motocicli e paracadutismo.

Lascia una risposta