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Trading automatico su Bitcoin: ha senso?
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Trading automatico su Bitcoin: ha senso?

creato Paweł MosionekDicembre 28 2017

Bitcoin batte record di popolarità nell'anno 2017. Ogni giorno, i portali finanziari ci inondano di notizie estremamente scioccanti che riguardano la valutazione futura di questa criptovaluta. I sostenitori dicono che abbiamo a che fare con l'ultima opportunità di acquistare ad un prezzo interessante, e gli avversari che il corso BTC è una bomba a orologeria che può esplodere in qualsiasi momento.

Noi, in quanto commercianti, non dovremmo preoccuparcene e concepire un piano per fare soldi in tutta la confusione. L'estrazione di Bitcoin ha cessato da tempo di essere redditizia, quindi rimane pura speculazione. Una delle idee è l'automazione del commercio, che per definizione dovrebbe darci il vantaggio, maggiori opportunità nell'analisi, nella conclusione di transazioni e nella ricerca di potenziali opportunità di investimento.

Ma il trading algoritmico su Bitcoin è una buona idea? Analizziamo questo problema.

Leggi: Bitcoin Trading: ne vale davvero la pena?

Commerci con broker Forex e distributori automatici

I broker FX di solito danno ai loro clienti accesso a vaste piattaforme di trading. Ciò apre la porta per la creazione e l'uso relativamente facile di strategie automatiche. Si può affermare che Expert Advisors (il cosiddetto EA) su MT4 è tanto popolare quanto l'indicatore MACD. Tanto più dovremmo essere soddisfatti dal fatto che un numero crescente di broker sta introducendo il trading di criptovaluta nell'offerta. Ma c'è un problema.

Vedi necessariamente: Elenco dei broker Forex che offrono Bitcoin 2017

Il mercato in rapida evoluzione e non completamente stabile ha rapidamente costretto i broker a rivedere le ragioni di scambio proposte. Alcune delle aziende solo durante 2-3 mesi dall'introduzione del CFD in valute virtuali ha deciso di ridurre la leva finanziaria, escludere dal commercio del fine settimana e persino congelare la possibilità di inserire nuove transazioni. E le tasse? Il massimale minimo era solitamente impostato su 7-10 $, ma in pratica stiamo osservando la diffusione dell'ordine 100-400 $, e raramente scende al di sotto dei valori digitali 3. Inoltre, vi sono tassi di swap orribilmente elevati, sia per posizioni lunghe che corte.

E improvvisamente siamo in una situazione di stallo. Abbiamo accesso alla tecnologia e alla capacità di creare strumenti interessanti, ma i costi di transazione lo rendono economicamente sostenibile. Esistono due alternative: il passaggio a contratti futures offerti, ad esempio, da CME o direttamente agli scambi di crittografia. La prima opzione sarà disponibile per pochi a causa della protezione del deposito richiesta. Consideriamo la seconda uscita. Solo ha degli svantaggi, ma su di esso in un attimo.

Strategia automatica per criptovalute

Attraversare il mondo degli automi ... La costruzione di una strategia classica richiede di controllarla. La prima fase, dopo aver programmato il codice, è un test sui dati storici - e qui incontriamo un nuovo problema. Il mercato giovane ha un accesso limitato alle quotazioni di archivio. Potremmo attenerci e fare affidamento sui dati degli ultimi mesi 12. Ma questo è un altro problema, perché il diagramma di BTC non lascia illusioni - un'enorme tendenza al rialzo, che viene trascinata sull'onda dell'euforia della folla senza alcuna base razionale. Ma sarà sempre così? Io non la penso così

Quindi, qualsiasi forma di strategia classica può funzionare qui? Sono molto scettico qui. Tuttavia, esiste un tipo di strategia che nelle sue ipotesi si basa sul comportamento irrazionale e non ha bisogno di dati storici. È arbitrato.

arbitrato è quello di acquistare uno strumento finanziario in un mercato in cui il suo prezzo è relativamente più basso per rivendere simultaneamente lo stesso strumento in un altro mercato in cui il suo prezzo è relativamente più alto.

Arbitrato sui mercati della criptovaluta

Ogni nuovo mercato mostra le sue imperfezioni in un primo momento, che vengono gradualmente eliminate nel tempo. Anche le criptovalute, possono essere molto inefficaci. Il decentramento degli scambi e la mancanza di un valido metodo di valutazione degli strumenti crea una serie di discrepanze nella valutazione dello stesso strumento di Bitcoin. Essendo un trader Forex, hai notato spesso differenze nei tassi tra due diversi broker. Di solito durano pochi secondi al massimo e sono insignificanti. Nel caso di BTC, le differenze possono raggiungere diverse percentuali (!) E richiedere molto più tempo. Questo crea un grande affare per i giocatori di arbitraggio. Esistono già soluzioni commerciali pronte per confrontare i tassi di cambio tra le borse. Quanto è efficace? Non pubblicizzeremo nulla qui :-).

L'elevata volatilità e un mercato giovane e dispersivo rappresentano la possibilità di frequenti insorgenze di differenze significative. Inoltre, la quotazione di Bitcoin in relazione a diverse valute come USD, EUR, CAD e anche PLN è un altro vantaggio che aumenta il margine di "errore" nelle valutazioni individuali. Crea un cosiddetto i triangoli (arbitraggio triangolare) sono un modo per ridurre significativamente il rischio delle transazioni e ottimizzare i risultati.

Arbitrato triangolare consiste nel concludere tre transazioni su collegamenti comuni, ad esempio BTC / USD, BTC / PLN, USD / PLN, il cui volume deve essere bilanciato e il tasso di cambio è ulteriormente protetto dalla valuta.

La liquidità relativamente bassa è un altro vantaggio per i rivenditori. Grazie a ciò, siamo sicuri che i "piccoli" (come ora) grandi giocatori non si piegheranno, che saranno in grado di arbitrare in modo efficace ed efficiente.

Ma prima di saltare di gioia ...

La barriera tecnologica è un ostacolo. Gli scambi di criptovaluta offrono funzioni molto più povere della piattaforma di transazione. Se si desidera utilizzare efficacemente questo potenziale, è necessario raccogliere in modo efficiente le differenze nella valutazione. Per l'occhio? Puoi provare - riuscirà una volta ogni tanto. Ma sarà sempre più difficile. Ed ecco il problema di come "mordere" in qualcosa di automa, dove questa possibilità non è affatto prevista? Senza un programmatore di talento non faremo ...

Un altro problema è l'efficiente gestione del capitale e il trasferimento ottimale (con il calcolo dei costi di diverse istituzioni) tra le borse. Finché pagano i nostri fondi. E qui andiamo al tema del rischio ...

Rischio di cripto-arbitraggio

Sebbene le strategie di arbitrato ben progettate tendano a trasportare quasi zero rischi, sorgono rischi aggiuntivi nel caso di valute virtuali. La mancanza di qualsiasi regolamentazione in base alla quale le borse sarebbero soggette è la più grande di esse. Si può dire che abbiamo a che fare con un "libero americano" e sembriamo essere alla mercé del proprietario della borsa dove abbiamo deciso di entrare in transazioni (che, per esempio, possono anche essere manipolate).

Garanzia di deposito? Niente di queste cose. O forse i prelievi? Errore. I clienti dello scambio giapponese Mt.Gox o Bitcurex polacco si sono convinti di ciò. Entrando in questo mercato, rischiamo tutto il nostro capitale. A meno che non lo diversifichino o assicuriamo adeguatamente. Ma questo ridurrà solo il rischio e non lo eliminerà.

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Paweł Mosionek
Un trader attivo nel mercato Forex dall'anno 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore di ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di tecnologia di Gdańsk e "Intelligence finanziaria" presso l'Università di Danzica. Vincitore di due volte di "Junior Trader" - un gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggi, motocicli e paracadutismo.

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