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Trading automatico su Bitcoin: ha senso?
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Trading automatico su Bitcoin: ha senso?

creato Paweł MosionekDicembre 28 2017

Bitcoin supera i record di popolarità. Ogni giorno, portali finanziari ci inondano di notizie estremamente scioccanti che si riferiscono alla valutazione futura di questa criptovaluta. I sostenitori affermano che abbiamo a che fare con l'ultima opportunità di acquisto a un prezzo interessante e gli oppositori che il tasso BTC è una bomba che può esplodere in qualsiasi momento.

Noi, come commercianti, non dovremmo preoccuparci di questo e escogitare un piano per fare soldi da tutto il clamore. Estrazione Bitcoin ha cessato da tempo di essere redditizio, quindi rimane pura speculazione. Una delle idee è il trading automatico, che per definizione dovrebbe darci un vantaggio, maggiori possibilità di analizzare, concludere transazioni e trovare potenziali opportunità di investimento.

Ma il trading automatico su Bitcoin è una buona idea? Analizziamo questo problema.


Leggi: Bitcoin Trading: è davvero redditizio?


Trading con broker Forex e trading automatico

Broker Forex di solito danno ai loro clienti l'accesso a ampie piattaforme di trading. Questo apre le porte alla creazione e all'uso relativamente facili di strategie automatizzate. Si può dire che Expert Advisors (EAs) su MT4 sono tanto popolari quanto l'indicatore MACD. Più dovremmo essere soddisfatti del fatto che un numero crescente di broker sta introducendo il trading di criptovaluta nella loro offerta. Ma c'è un intoppo.

bticoin trading automaticoIl mercato in rapida evoluzione e non completamente stabile ha rapidamente costretto i broker a rivedere le ragioni di scambio proposte. Alcune delle aziende solo durante 2-3 mesi dall'introduzione del CFD in valute virtuali ha deciso di ridurre la leva finanziaria, escludere dal commercio del fine settimana e persino congelare la possibilità di inserire nuove transazioni. E le tasse? Il massimale minimo era solitamente impostato su 7-10 $, ma in pratica stiamo osservando la diffusione dell'ordine 100-400 $, e raramente scende al di sotto dei valori digitali 3. Inoltre, vi sono tassi di swap orribilmente elevati, sia per posizioni lunghe che corte.

E improvvisamente ci troviamo in una situazione di stallo. Abbiamo accesso alla tecnologia e alla capacità di creare strumenti interessanti, ma i costi di transazione lo rendono moderatamente redditizio. Esistono due alternative: passare ai contratti futures, offerti ad esempio da CME, o passare direttamente agli scambi di criptovaluta. La prima opzione sarà disponibile per pochi a causa della garanzia di deposito richiesta. Quindi considera la seconda opzione. Solo ha degli svantaggi, ma ne riparleremo tra poco.


COME ACQUISTARE BITCOIN? [GUIDA]


Trading automatico per criptovalute

Andare prima nel mondo degli automi ... Per costruire una strategia classica è necessario controllarla. La prima fase, dopo la programmazione del codice, è un test sui dati storici - e qui incontriamo un nuovo problema. Il mercato dei giovani significa un accesso limitato alle quotazioni d'archivio. Potremmo insistere e fare affidamento sui dati degli ultimi 12 mesi. Ma questo è di nuovo un fastidio, perché il grafico BTC non lascia illusioni: un enorme trend rialzista che viene trascinato su un'ondata di euforia della folla senza un fondamento razionale. Ma sarà sempre così? Non la penso così.

Quindi, qualsiasi forma di strategia classica può funzionare qui? Sono molto scettico qui. Tuttavia, esiste un tipo di strategia che nelle sue ipotesi si basa sul comportamento irrazionale e non ha bisogno di dati storici. È arbitrato.

arbitrato è quello di acquistare uno strumento finanziario in un mercato in cui il suo prezzo è relativamente più basso per rivendere simultaneamente lo stesso strumento in un altro mercato in cui il suo prezzo è relativamente più alto.

Arbitrato sui mercati della criptovaluta

bitcoin arbitrageOgni nuovo mercato mostra le sue imperfezioni in un primo momento, che vengono gradualmente eliminate nel tempo. Anche le criptovalute, possono essere molto inefficaci. Il decentramento degli scambi e la mancanza di un valido metodo di valutazione degli strumenti crea una serie di discrepanze nella valutazione dello stesso strumento di Bitcoin. Essendo un trader Forex, hai notato spesso differenze nei tassi tra due diversi broker. Di solito durano pochi secondi al massimo e sono insignificanti. Nel caso di BTC, le differenze possono raggiungere diverse percentuali (!) E durare molto più a lungo. Questo crea molto spazio per gli arbitri per mettersi in mostra. Sul web sono già disponibili soluzioni commerciali pronte per il confronto dei tassi di cambio tra le borse. Quanto è efficace? Non pubblicizzeremo nulla qui :-).

L'elevata volatilità e un mercato giovane e disperso sono un'opportunità per il verificarsi di differenze significative. Inoltre, la quotazione di Bitcoin rispetto a varie valute come USD, EUR, CAD e persino PLN è un altro vantaggio che aumenta il margine di "errore" nelle valutazioni individuali. Creare il cosiddetto triangoli (arbitraggio triangolare) è un modo per ridurre in modo significativo il rischio di transazione e ottimizzare i risultati.

Arbitrato triangolare consiste nel concludere tre transazioni su collegamenti comuni, ad esempio BTC / USD, BTC / PLN, USD / PLN, il cui volume deve essere bilanciato e il tasso di cambio è ulteriormente protetto dalla valuta.

La liquidità relativamente bassa è un altro vantaggio per i rivenditori. Grazie a questo possiamo essere certi che i big che sapranno arbitrare in maniera più efficace ed efficiente non si piegheranno per "minori" (per ora).

Ma prima di saltare di gioia ...

La barriera tecnologica è un ostacolo. Scambi di criptovaluta offrono una piattaforma per concludere transazioni molto meno funzionale. Se si desidera utilizzare questo potenziale in modo efficace, è necessario individuare in modo efficiente le differenze di valutazione. Più o meno? Puoi provare: funzionerà di tanto in tanto. Ma diventerà sempre più difficile. E qui sorge il problema di come "mordere" qualcosa con una macchina automatica, dove non è prevista tale possibilità? Non puoi fare a meno di un programmatore esperto ...

Un altro problema è la gestione efficiente del capitale e il trasferimento ottimale (con il calcolo dei costi delle varie istituzioni) tra le borse. Finché i nostri fondi ci vengono pagati. E qui arriviamo al tema del rischio ...

Rischio di cripto-arbitraggio

Nonostante il fatto che strategie di arbitraggio ben progettate siano generalmente gravate da rischi quasi nulli, nel caso delle valute virtuali ci sono ulteriori minacce. La mancanza di qualsiasi regolamentazione che possa governare le borse è la più grande di queste. Si può dire che abbiamo a che fare con un "americano libero" e ci affidiamo alla grazia del proprietario della borsa su cui abbiamo deciso di effettuare transazioni (che lei può anche manipolare, per esempio).

Garanzia di deposito? Nessuna di queste cose. O forse prelievi di fondi? Errore. I clienti della borsa giapponese lo hanno scoperto da soli Mt.Gox o Bitcurex polacco. Entrando in questo mercato, rischiamo il nostro intero capitale. A meno che non lo diversifichiamo o lo proteggiamo correttamente. Ma ciò ridurrà solo il rischio, non lo eliminerà.

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Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.
2Komentarze
  • Avatar
    Rafal FX
    19 April 2020 su 16: 17

    con questo arbitraggio sta diventando sempre più difficile, immagino ... ma forse mi sbaglio, per me solo transazioni crittografiche singole in XTB e ho appena iniziato ad approfondire l'argomento di come guadagnare con questa invenzione 😛

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