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Il backtesting non è sicuramente sufficiente: controlla la tua macchina
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Il backtesting non è sicuramente sufficiente: controlla la tua macchina

creato Paweł MosionekGennaio 4 2018

Quando decidi di fare trading con strategie automatiche, dobbiamo essere consapevoli che progettare e codificare i termini della strategia è solo l'inizio della strada. Il passo successivo è il cosiddetto backtesting, ovvero verifica della correttezza del funzionamento sui dati storici. Ma se pensavi che alla fine questo ti avrebbe dato un quadro reale delle possibilità strategiche, allora ti sbagli ...

Come funziona il backtesting

Il backtesting stesso è una simulazione del funzionamento di EA sui dati storici. Ci mostra come si comporterebbe il nostro automa con determinati parametri nel segmento di tempo selezionato. I dettagli saranno determinati dall'ambiente su cui facciamo affidamento, ovvero un tester di strategia integrato nella piattaforma o un software esterno separato. Senza dubbio, il Tester disponibile sulla piattaforma è il più popolare MetaTrader 4.

Uno dei fattori chiave nel backtestingu è la qualità dei dati utilizzati per eseguire la simulazione. A proposito di questo come estendere la cronologia delle citazioni e dove scaricarla abbiamo scritto nell'articolo collegato. Ma va ricordato che anche un test storico molto (relativamente) credibile, che si è concluso con un profitto sostanziale, è per noi solo un messaggio su come la strategia si sarebbe comportata in passato in condizioni note in anticipo. Non ci dice come funzionerà la macchina in futuro in condizioni sconosciute. Quindi la domanda è: e adesso?

Test di strategia

Vale la pena introdurre determinati criteri e requisiti per aumentare l'affidabilità dei risultati dei test, che potrebbero riflettersi in futuro. Scegliere il lasso di tempo più lungo possibile da cui partire per le quotazioni e introdurre i nostri parametri "migliori" non è necessariamente la soluzione migliore, ma sicuramente un buon punto di partenza.


Assicurati di leggere: Come testare correttamente gli automi


I test che utilizzano vari parametri della strategia che possiamo effettivamente modificare in futuro utilizzando EA sono qualcosa di obbligatorio. A tale scopo, possiamo utilizzare la funzione di ottimizzazione, ovvero l'esecuzione del test per varie combinazioni di impostazioni.

tuttavia Metto in guardia contro l'eccesso di ottimizzazione, vale a dire un perfetto adattamento dei parametri della strategia ai dati storici. Questo ci darà un diagramma della curva del capitale molto ottimista dal backtest. Tuttavia, questo non accadrà di nuovo nel commercio reale.

ea backtest

Un esempio di risultati di backtesting

L'intervallo di parametri e i loro intervalli utilizzati per l'ottimizzazione devono avere una giustificazione logica derivante dalla costruzione della nostra strategia. Ad esempio, se il nostro EA si basa sulla tendenza a lungo termine a seguito della linea di base e il design utilizzato i periodi MA 50, 70, 120, è diffidare di testare la periodicità del MA-1 20.

Backtest e mix di intervalli di tempo

Come ho detto prima, contrassegnare la gamma più ampia e eseguire il test è una buona introduzione. Ma vale la pena eseguire alcuni test più brevi sugli intervalli che si sovrappongono, ad es.

  • Test 1 - gennaio - marzo
  • Test 2 - febbraio - aprile
  • Test 3 - 14 febbraio - 30 giugno
  • Test 4 - giugno - luglio
  • Test 4 - gennaio - giugno

prova eaIn questo modo, apprendiamo come si comporterebbe la nostra strategia se, ad esempio, avessimo avuto una pausa commerciare nel Forex o se abbiamo iniziato con esso in un momento diverso da gennaio. Grazie a questo, se la nostra strategia, ad esempio, registrasse un profitto significativo all'inizio dell'anno a causa dell'"ultimo respiro" del trend di gennaio, sappiamo cosa accadrebbe se iniziassimo a fare trading dopo di esso.

Possiamo anche sperimentare l'esecuzione di test con valori di spread diversi. Possiamo anche verificare come si comporterebbe giocando solo posizioni lunghe o corte.

Più controlli effettuiamo utilizzando condizioni potenzialmente reali diverse, maggiori sono le probabilità che il risultato sia vicino alla verità.

Analizza il gioco

Dopo aver eseguito il backtester, analizzare attentamente i dati ricevuti. Controlla sul grafico se le posizioni sono state effettivamente aperte in conformità con le ipotesi EA. Guarda dove sono state concluse le transazioni (cosa è successo poi con il mercato). Cerca di determinare quale impatto sul risultato potrebbero essere possibili scostamenti dei prezzi ed estensioni degli spread quando vengono realizzati.

Il test viene eseguito in condizioni neutre, dove non ci occupiamo di spread variabili, liquidità limitata e non prendiamo in considerazione il tempo di esecuzione dell'ordine. Con alcune strategie non importerà molto (di solito trading a lungo termine). Tuttavia, nel day trading, nel news trading o nello scalping, questi dettagli risultano spesso decisivi.

La verità ti dirà ...

Tutti i suggerimenti di cui sopra possono solo pesare le scale a tuo favore. Possono anche mostrarti inizialmente cosa puoi aspettarti usando il loro algoritmo. Si tratta anche di ridurre al minimo il rischio prima di entrare nel mercato reale con la macchina e fare una perdita rapida e grave.

E qui, l'ultimo e più affidabile verificatore è sempre l'esecuzione del cosiddetto test in avanti, ovvero controllare EA in termini reali. Un piccolo deposito e un volume minimo (micro e persino nano-lotti) è qualcosa che ti darà una panoramica finale del potenziale dello slot. Sfortunatamente, questa soluzione ha un grave inconveniente: richiede molta pazienza ...

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Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.

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