Indicateur de points de pivot - supports et résistances des objectifs

Indicateur de points de pivot - supports et résistances des objectifs

Vivant déjà au tournant du siècle, Jesse Livermore dans le livre "Souvenirs du joueur en bourse" écrit par Edwin Lefevre souligne l'utilité des niveaux de support et de résistance pour déterminer de nouveaux mouvements de prix. Aujourd'hui, de nombreux investisseurs qui négocient sur les marchés Forex fondent leurs décisions au moins en partie sur des lignes de support et de résistance désignées.

Le problème avec la détermination manuelle ou visuelle des niveaux de support et de résistance est qu'ils ne sont pas objectifs. Lorsqu'un trader voit le niveau de résistance, l'autre peut ne pas le voir. De nombreux commerçants ont du mal à définir ces niveaux, ils ne peuvent pas les voir et il leur est difficile de décider si un niveau donné est un niveau de résistance ou non. L'indicateur de points de pivot est très pratique. Ce sont les niveaux de support et de résistance calculés à partir de la formule mathématique.

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Qu'est-ce que l'indicateur Pivot Points?

L'indicateur de points de pivot est basé sur une formule mathématique qui calcule les niveaux de support et de résistance futurs sur la base des prix minimum, maximum et de clôture de la période précédente, que nous prenons en compte (cela est expliqué en détail plus loin dans cet article). Ci-dessous, nous voyons tous les niveaux tracés sur le graphique DE30 le 17.04.2020 avril XNUMX.

Graphique DE30 (CFD par indice DAX 30), intervalle H1. source: xNUMX XTB xStation

Ligne de base - Point de pivot (PP)

Le niveau de base - Pivot Point (PP) est calculé en additionnant le prix minimum (L), le prix maximum (H) et le cours de clôture (C) de la session précédente et en divisant la somme par 3.

PP = (L + H + C) / 3

De cette façon, nous obtenons les prix moyens de la session précédente. On peut dire qu'il s'agit d'un niveau neutre auquel les forces acheteurs et vendeurs se sont équilibrées. Le niveau PP est le point de départ pour calculer les 4 niveaux de support probables et les 4 niveaux de résistance probables pour la prochaine session.

Niveaux de résistance - R1, R2, R3

Le premier niveau de résistance (R1) est calculé en multipliant le niveau de base (PP) par deux et en soustrayant le prix minimum de la dernière bougie.

R1 = 2 * PP-L

Le deuxième niveau de résistance (R2) est obtenu en ajoutant la différence entre le prix maximum et le prix minimum de la dernière bougie au niveau de base (PP).

R2 = PP + (H - L)

Nous calculons le troisième niveau de résistance en ajoutant la différence de prix maximale et minimale multipliée par 2 au niveau de base (PP).

R3 = PP + (HL) * 2

Niveaux de support - S1, S2, S3

De même, nous calculons les niveaux de support.

Nous calculons le premier niveau de soutien en multipliant le niveau de base (PP) par deux et en déduisant le prix maximum.

S1 = 2 * PP-H

Le deuxième niveau de soutien est le niveau de base moins la différence entre les prix maximum et minimum.

S2 = PP- (HL)

Le troisième niveau de soutien est PP moins la différence entre le maximum et le minimum multipliée par deux.

S3 = PP- (HL) * 2

Quel horizon de temps à considérer lors du calcul des points de pivot?

La clé est de choisir le bon horizon temporel pour calculer les niveaux.

Pour les graphiques M1, M5, M10 et M15, nous utilisons des points pivots calculés sur la base des prix du dernier jour complet. Les niveaux fixés par l'indicateur en début de journée ne changent pas avant la fin.

Pour les traders qui négocient sur les graphiques M30, H1 et H4, nous comptons les points de pivot pour le prix minimum, maximum et la clôture de la semaine dernière. Les niveaux fixés en début de semaine restent valables jusqu'à la fin.

Pour les traders sur les graphiques quotidiens, nous comptons PP en utilisant les prix minimum, maximum et de clôture mensuels. Comme dans les cas précédents, les niveaux une fois déterminés restent valables pour tout le mois.

Pour quelles heures définissez-vous H (High), L (Low) et C (Close) quotidiennement?

Puisque le marché Forex fonctionne 24h, la question se pose de savoir quelles heures prendre en compte pour les calculs minimum et maximum quotidiens. Les joueurs les plus expérimentés donnent 17 heures à New York ou 22 heures GMT comme heures d'ouverture et de fermeture de la journée. Vous pouvez définir le PP pour toutes les heures sélectionnées, mais les définir de la même manière que les joueurs les plus importants semblent être le choix le plus judicieux.

Comment utiliser PP (Pivot Points) en pratique?

Réflexion de PP

Comme je l'ai mentionné, le niveau de base (PP) est une moyenne des prix de la dernière période, dont nous tenons compte. Dans un sens, c'est un endroit où la force des taureaux et des ours (acheteurs et vendeurs) a égalé.

De cette hypothèse découle la première stratégie, selon laquelle si le marché s'ouvre au-dessus du niveau PP, puis rebondit hors de la ligne de base (PP) pour être à nouveau au-dessus de ce niveau, nous avons l'avantage de taureaux et de bonnes conditions pour ouvrir des positions longues.

Nous avons ce type de situation sur notre carte à partir du 17.04. Le marché s'ouvre immédiatement au-dessus de PP, brise facilement le premier niveau de résistance (R1) et dans les heures suivantes, notre R1 devient un niveau de soutien pour une nouvelle progression. Un point de départ pratique serait de revenir à R1 dans ce cas. J'ai marqué ces moments sur le graphique avec une flèche vers le haut. Prenez le bénéfice que je suggérerais pour le trading intrajournalier est R2 ou R3. Stop loss juste en dessous de R1.

Graphique DE30 (CFD par indice DAX 30), intervalle H1. source: xNUMX XTB xStation

Cependant, si le marché s'ouvre et est en dessous du niveau PP, incapable de le traverser, nous avons affaire à un marché baissier et selon cette stratégie, il serait justifié d'ouvrir des positions courtes.

Les inconvénients et les menaces de cette stratégie sont qu'elle peut générer beaucoup de faux signaux. La base de référence PP est un endroit où la force des acheteurs et des vendeurs sur un marché donné et les fluctuations des prix dans la zone PP peuvent être importantes (y compris les courtes pauses au-dessus et en dessous de la ligne).

Support ou résistance à la perforation

La stratégie qui génère moins de faux signaux est une stratégie basée sur l'hypothèse que si le taux a cassé le niveau de support (S1, S2, S3, S4) ou de résistance (R1, R2, R3, R4), il ira probablement plus loin dans la direction choisie. Dans cette stratégie, le signal d'ouverture d'une position longue n'apparaît que lorsque le taux rebondit sur le niveau de support S1 ou S2. De même, lorsque le taux rebondit sur le niveau de résistance R1 ou R2, c'est le bon moment pour entrer en position courte.

Rebond du support ou de la résistance

Une stratégie quelque peu opposée à celle décrite ci-dessus consiste à prendre position lorsque le marché respecte les zones de résistance et de support en les rebondissant. Ensuite, nous attendons un retour au niveau de base (PP). L'inconvénient de cette stratégie est de jouer contre la tendance qui, avec une tendance forte, peut rapidement se retourner contre nous.