Différences dans les graphiques entre les courtiers

Lorsque l'on utilise les plateformes de plusieurs courtiers, même si l'on parle de comptes démo, il est impossible d'avoir l'impression que parfois les graphiques présentés diffèrent les uns des autres. En vérifiant les citations du même instrument, au même intervalle de temps, par exemple, nous pouvons voir un écart de 10 pips dans le graphique A, et une ombre pour 15 pips dans le graphique B - et au même endroit. Cela conduit à des situations peu claires dans lesquelles on se demande s'il faut jouer sous le visible barre à broches ou, cependant, pour combler l'écart. Sonne familier? Alors comment est-ce possible? D'où viennent les différences dans les graphiques? Et le plus important - quel graphique nous montre la vérité? Nous expliquons.

Différences dans l'apparence (et la quantité) de bougies entre les courtiers

"Le courtier me trompe"

Pendant de nombreuses années, il y a eu une légende parmi les commerçants sur la manipulation des bougies sur le graphique par les courtiers. Cette action serait principalement destinée à réduire leurs ordres stop-loss, à étouffer les "bons" signaux de trading et à induire les traders en erreur. Eh bien, peut-être que de telles actions délibérées se produisent parfois avec des courtiers plus gourmands. Cependant, dans 98% des cas, la différence entre les guillemets est due à quelque chose de complètement différent. La prise de conscience des commerçants est trop grande, et l'information se répand trop vite à travers le monde, donc une telle manière banale et insolente de manipulation devient vite visible et affecte la réputation de toute l'entreprise.

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De telles actions ne valent pas la peine. Non seulement cela, bien que certains puissent ne pas croire que le courtier ne sache pas dans quelle direction ira le cours. Par conséquent, la théorie de « confondre le commerçant » est extrêmement improbable.

Bougies 4-heure

L'un des problèmes les plus courants concerne les bougies à intervalle de 4 heures (H4). Les heures d'ouverture du serveur du courtier varient de temps à autre. On parle généralement d'une différence de 1 à 2 heures pour les entreprises européennes. Les différentes heures visibles sur la plateforme sont le résultat de la localisation du serveur - s'il est situé à Londres, nous le verrons Fuseau horaire GMT, en Pologne GMT + 1, et à Chypre GMT + 2. Ce petit détail signifie que la bougie H4 démarrera à un moment différent avec un broker avec un serveur en Grande-Bretagne qu'avec un broker avec un serveur en Pologne. Le décalage horaire rend chaque bougie différente. Et nous n'avons aucune influence là-dessus. Nous ne pouvons choisir que le courtier avec le fuseau horaire "préféré". Mais d'où viennent les différences dans les intervalles restants ?

Différences dans l'apparence des bougies H4 entre les courtiers avec des temps de serveur différents

Différences dans les graphiques sur les intervalles restants

Tout d'abord, clarifions un point. En disant "Marché Forex« Nous devrions penser « OTC ». En d'autres termes, il s'agit d'un marché décentralisé qui n'est pas supervisé par une chambre de compensation unique (comme sur le marché des actions ou à terme), qui uniformiserait l'ensemble du chiffre d'affaires mondial. Il ne s'agit donc pas non plus d'un concept "Un juste prix"qui devrait apparaître chez tous les courtiers en même temps.

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95% du temps, les taux seront presque identiques et nous verrons un écart de 1.0 à 3.0 pips au mieux. Ces petits écarts dans l'apparence des bougies sur TF (avec ang. TimeFrame) au-dessus du M5 ne sera pas trop perceptible et ne devrait pas nous déranger. Mais pour les 5% de temps restant, il y a quelques exceptions. Alors, qu'est-ce qui influence les différences d'apparence des graphiques?

Se propage

Les différences sont faibles, car si nous supposons que le spread typique sur l'EUR / USD dans le courtier Forex est 1.0, en utilisant l'offre moins compétitive, nous devrons faire face à max. 2.0 pips. Mais qu'en est-il de la publication de données macroéconomiques?

Pendant ce temps, des miracles peuvent se produire sur le marché. Aussi avec des tartinades. Avec le courtier Market Maker, le spread peut être artificiellement étendu à une valeur fixe, même un instant avant la publication, et revenir à la taille standard seulement après que la situation du marché se soit calmée. Pour les courtiers STP, cependant, cela dépendra de leur fournisseur de liquidité auquel ils dirigent les ordres des clients. D'un collègue de Modèles MTF et ECN c'est la liquidité concentrée au sein d'un courtier donné qui dictera les conditions. Cela signifie que les valeurs de spread lors de la publication de données macro peuvent prendre (et supposer) une taille différente pour chaque courtier, même en comparant des sociétés opérant dans le même modèle (par exemple, un spread différent avec le courtier ECN # 1 et un spread différent avec le courtier ECN # 2).

Différentes valeurs de spread pour les courtiers STP / ECN en même temps

liquidité

Accès à un grand nombre de commandes importantes le volume rend les citations plus lisses et se propage plus étroitement. Dans les modèles STP (Indirect), ECN et MTF, cela aura un impact sur les cotations affichées dans le graphique. Une très faible liquidité entraînera une variation plus brutale des cotations, et ainsi, surtout à intervalles faibles, nous pourrons observer davantage de mini-écarts.

Impact de la faible liquidité sur les cours

Flux de données

En d'autres termes, la source des cotations, c'est-à-dire le « lieu » d'où sont tirés les prix des instruments financiers sur la plateforme. Il existe au moins quelques fournisseurs de devis. Imaginez maintenant une situation dans laquelle nous avons deux courtiers teneurs de marché qui utilisent des sources différentes. Non seulement cela, les données peuvent également être filtrées par eux. La filtration a deux tâches :

1. attraper et éliminer les citations erronées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il convient d'ajouter ici que l'effet d'une filtration insuffisante ou d'un trop grand nombre de citations incorrectes en peu de temps est l'occurrence de ce que l'on appelle mauvaise tique.
2. décharger les serveurs de courtier. Un grand nombre de citations qui coule à la plate-forme, en particulier pendant les périodes de forte volatilité, peut affecter les performances des serveurs.

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La différence entre les cotations EUR / USD de deux courtiers

Par conséquent, en tenant compte de ces facteurs, nous devons comprendre que, inévitablement, les différences ont le droit de se produire et de se produire.

Une série de citations incorrectes

Serveurs de courtier

C'est une petite nuance mais elle peut aussi affecter l'apparence des graphiques, particulièrement à des intervalles de temps bas. Si vous exécutez la plate-forme Forex sur un écran 10 et observez l'heure du serveur affichée sur la plate-forme (sur MT4, elle est juste au-dessus des guillemets), vous pouvez voir que toutes les horloges ne se répartissent pas uniformément. Certains sont laissés par 1, 2, parfois 3 secondes. Et imaginez maintenant une situation dans laquelle les citations de l'instrument changent très dynamiquement, même plusieurs fois par seconde. La latence 2-3 garantit que chaque bougie se fermera et s'ouvrira à un niveau différent des autres courtiers. Dans le graphique H1, nous verrons probablement cela uniquement dans les cas extrêmes, mais dans le cas de M1, ce phénomène sera particulièrement visible.

Pannes

Un courtier idéal est celui qui… n'existe pas. Même lorsque nous avons déjà trouvé notre offre parfaite, à long terme, il y a une forte probabilité qu'un échec se produise éventuellement. Le résultat est généralement du stress, des plaintes, mais aussi des "trous" dans les graphiques. Une rupture de citation est presque inévitable. Certes, les courtiers zazwyczaj ils comblent les lacunes dans les 24 heures, mais si nous ne nous enregistrons pas que c'est le résultat d'un échec, nous pouvons avoir un problème avec l'analyse des taux réels. Le diagnostic le plus simple consiste à vérifier le nombre de bougies par rapport à la chronologie à un intervalle inférieur.

Qui dit comment c'est vraiment ...

En lisant cet article, la pensée « qui croire ? » vous a traversé la tête à coup sûr. Autant de facteurs pouvant affecter le prix affiché suscitent des doutes. Cependant, je vais répéter encore une fois. Cela ne représente pas plus de 5% des cotations qui peuvent différer sur les graphiques, et en pratique, pour cinq courtiers, une seule bougie sera sensiblement différente. Se demander avant de prendre position si le graphique de votre courtier montre la vérité ne peut que conduire à la paranoïa. Mais il existe des différences et elles peuvent affecter nos décisions d'investissement. Alors que faire avec ?

Ce n'est pas l'apparence de la bougie qui provoque la réaction du marché, mais le cours lui-même

Cette phrase correspond parfaitement aux différences d'apparence des bougies sur les graphiques H4, où seul le fuseau horaire du serveur est en cause. Mais cela fonctionnera aussi dans d'autres cas. En tant que trader, vous devez développer une certaine flexibilité et ne pas croire qu'il s'agit d'une bougie avec une longue ombre inférieure qui annonce un mouvement à la hausse. C'est le fait que le prix a baissé puis s'est retourné rapidement, nous fait réaliser que l'offre a perdu de sa vigueur. La bougie n'est qu'une présentation graphique du comportement, et notre tâche est de comprendre le comportement du marché. De nombreux commerçants professionnels utilisent le soi-disant bougies combinées, qui convertissent les bougies standard en celles qui vont au-delà de ce schéma. Et c'est la clé du succès et d'enterrer les inquiétudes concernant les « cartes correctes ». Ne croyez pas qu'un trader d'une grande banque d'investissement, en regardant le graphique H4, se demande si la majeure partie du marché regarde des bougies commençant à 23h00 ou 00h00 et lesquelles sont les plus importantes.

Bien entendu, un courtier proposant des cotations avec un degré de filtration élevé ou un accès à une faible liquidité proposera des graphiques de « qualité inférieure », ce qui sera important pour nous lorsque nous négocions à intervalles rapprochés ou que nous utilisons des machines. Choisir une offre avec des devis qui nous conviennent « aujourd'hui » n'est qu'un vœu pieux. Aujourd'hui, les cotations sont meilleures avec le courtier A, demain elles seront plus favorables pour nous avec le courtier B. C'est un piège qui se cache dans notre psyché. L'exception est lorsque nous parlons de pannes et de mauvaises tiques, c'est-à-dire garder les prixcela ne s'est produit nulle part, mais nous n'avons aucune influence sur cela, car personne ne peut prédire de telles situations.