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Martingale Forex - une stratégie efficace ou une compensation instantanée des dépôts?
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Martingale Forex - une stratégie efficace ou une compensation instantanée des dépôts?

établi Natalia BojkoAoût 6 2020

Martingale Forex - une stratégie efficace ou une compensation instantanée des dépôts?

C'est un processus naturel que les investisseurs et les traders recherchent pour de meilleurs systèmes de trading ou des améliorations pour leurs stratégies sur le marché. Cela se produit lorsque leur méthode de trading n'est plus efficace ou perd du terrain "Bonnes entrées". Elle est souvent causée par un excès de confiance, la négligence d'autres éléments de l'élaboration de la stratégie - la gestion des positions et psychologieet non le plan de fermeture et d'ouverture des positions. Sans aller trop loin dans les raisons de cela, nous nous concentrerons aujourd'hui sur une stratégie plutôt inhabituelle.


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Martingale est une théorie spécifique pour faire des affaires. Il vaut la peine de dire d'emblée que pour l'utiliser efficacement et habilement, il ne suffit pas de bien maîtriser son idée et de la tester compte démo. Vous devriez avoir plus de capital ou planifier habilement la gestion des petites positions et le niveau de marge. Ce n'est pas un bon système pour les commerçants à mon avis, avec peu de capital qu'ils ont tendance à "Nécessité" être sur le marché et ajouter des positions partout, en pensant que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire sur le marché. De plus, l'idée elle-même est dérivée de la théorie des jeux, vous pouvez donc commencer par le tout début "Faute" Martingale approche du jeu.

Progression

Commençons par définir la stratégie elle-même, étape par étape. Par conséquent, en le décomposant en facteurs premiers, nous pouvons distinguer plusieurs questions que nous aborderons plus en détail plus loin dans le texte:

  • orientation vers la psychologie,
  • choix du marché (instruments),
  • des postes de direction et de changement,
  • stratégie de sortie.

Nous pourrions maintenant dire que ce sont les pierres angulaires de toute stratégie. Dans Martingale, il vaut la peine de les définir précisément, avant même de commencer à trader. Une orientation vers la psychologie est avant tout une orientation vers la discipline. Les entrées doivent être précises et, ce qui est important, non aléatoires. Conformément à la stratégie, il est également recommandé de choisir des instruments limités pour le trading. Nous n'échangeons sur rien sur quoi nous voyons une opportunité. Notre objectif doit rester les valeurs qui ont une bonne volatilité. Il est extrêmement important d'étudier le sentiment, la tendance et d'accorder une attention maximale à l'analyse de ces éléments. Pourquoi est-ce si important? Le trading martingale lui-même se concentre fortement sur la taille des positions et sur la construction d'un système de progression (qui est de facto souvent utilisé dans les jeux de hasard).

Martingale, ou double la perte

Cela peut sembler très dérangeant, mais tout le système de progression de Martingale se concentre sur le doublement de votre position de perte. La théorie derrière cette stratégie est qu'une fois qu'une transaction est conclue, il y a 50% de chances qu'elle «passe» dans notre direction. Il est vrai que la probabilité d'un tel mouvement est augmentée par les analyses de tendance et de sentiment, où nous sommes en mesure d'évaluer la plus grande possibilité d'une situation donnée sur le marché. En théorie, on pourrait dire que la Martingale est un moyen d'atténuer les pertes plutôt qu'un système commercial complet. Nous ne l'utilisons que lorsque notre position ne va pas dans la direction que nous attendions.

Il existe de nombreuses écoles de pensée différentes sur la manière d'augmenter la taille d'une position perdante. Bien sûr, ils proviennent tous de la théorie des jeux de hasard. Tous, cependant, doivent conduire à la percée proverbiale. Regardons une représentation graphique simplifiée de Martingale.

forex martingale

Selon le schéma ci-dessus, nous supposons que nous sommes entrés dans une position courte dans une tendance haussière dans l'espoir que le prix de l'instrument s'échangera vers le sud. Les cotations continuent cependant d'augmenter et nous restons positionnés à une perte croissante. Il existe également deux approches ici. Nous pouvons clôturer une transaction perdante et la rentrer dans la même direction, seulement deux fois plus grande. S'il est à nouveau à perte, nous faisons exactement la même chose, concluant une autre transaction deux fois plus importante. La deuxième approche consiste à ne pas clôturer votre première transaction et à la doubler exactement dans le même modèle que ci-dessus.

Pour le bien statistique, nous sommes basés sur une probabilité qui tend à notre côté à mesure que les positions perdantes augmentent ... mais ce n'est pas obligatoire. Chaque commerçant est bien conscient qu'une série de trades perdants, 5 ou 6, ne signifie pas que 7 sera notre chemin. Cependant, lorsque nous calculons combien nous pouvons potentiellement gagner en ajoutant à la position, nous pouvons faire face à une plus grande déception. L'ensemble du système est structuré de sorte que notre récompense de risque soit de 1: 1.

Une perte infiniment grande

Lorsque je présente diverses stratégies d'investissement dans les pages du Forex Club, j'essaie toujours de décrire celles qui, lorsqu'elles sont utilisées par le bon trader, lui apporteront des avantages de la bonne manière. Mais cela ne peut pas être dit de Martingale. Son énorme inconvénient est la nécessité d'avoir un dépôt important. Regardons un calcul simple.

exemple de martingale

Compte tenu du ratio risque-rendement assumé par Martingale (1: 1), il s'ensuit que nous prenons un engagement de capital important pour un petit profit potentiel. Sans entrer dans la taille de la position et le résultat que nous voulons atteindre, en fait, quel que soit le nombre de positions perdantes consécutives, le montant des gains «de départ» reste le même.

Selon l'exemple ci-dessus, nous avons supposé que nous voulions gagner 5 $ sur notre position. Le ratio risque-récompense (selon Martingale 1: 1) indique que si nous échouons, nous clôturerons la perte égale au profit potentiel, qui est également de 5 $. Le calcul suppose que nous avons réussi à clôturer la 6ème position du profit. Nous investissons donc beaucoup de capital pour gagner 5 $, augmentant deux fois chaque transaction perdante. Nous avons donc quelques conclusions sur l'efficacité de ce système:

  1. Nous avons besoin de beaucoup de capital pour pouvoir (en théorie) détenir des positions infiniment grandes.
  2. Nos chances de gagner n'ont de sens que si nous avons suffisamment de fonds pour les détenir.

100% efficace, au prix de ...

Beaucoup de capital. La stratégie Martingale est dérivée de la roulette. Ce n'est pas sans raison que ce jeu a été introduit avec la possibilité de parier plus de deux options (rouge/noir), comme parier sur 0 et 00 et sur des nombres spécifiques et des nombres «100», etc. Cela a été principalement fait pour briser l'efficacité à 50% de la Martingale dans ce jeu de pari. Pourquoi? Parce que la probabilité n'était plus de 50/XNUMX. Il n'y a pas de troisième facteur sur le marché des devises. Il est vrai que les cotations peuvent évoluer en consolidation, mais tôt ou tard elles sortiront de la tendance latérale.

Le mécanisme d'augmentation du taux sur les paris perdants (en parlant de positions sur le marché) a encore un large éventail d'utilisateurs. Son utilisation dans le commerce des devises est devenue extrêmement populaire en raison du fait que, contrairement, par exemple, aux marchés boursiers, leur valeur ne peut pas tomber à zéro.

La théorie Martingale est souvent utilisée par les traders qui négocient des paires de devises avec des taux d'intérêt élevés. Un tel investisseur aura l'intention d'acheter une devise à taux d'intérêt élevé et de gagner des intérêts, vendant ainsi la devise à faible taux d'intérêt. Avec un grand nombre de postes, l'intérêt peut être crucial et peut réduire considérablement notre position de départ. Tout cela semble très bien dans la description théorique. Cependant, en le complétant avec de la pratique et des opportunités de trading, vous devez disposer de poches vraiment profondes pour échanger un tel système sans aucun obstacle. Il se peut que nous ne disposions pas de suffisamment de capital pour conclure une autre transaction, après une série de pertes. De plus, personne ne nous donne la garantie que celui-ci sera le plus que nous avons supposé et couvrira les pertes générées plus tôt.

Résumé de la stratégie Martingale

Du point de vue des avantages de l'utilisation de ce type de système, il garantit une efficacité à 100% ... tant que nous avons des liquidités infinies. Il ne nécessite pas d'analyse fondamentale du marché ou de «recherche» technique détaillée de la part des commerçants qui l'utilisent. Il s'agit donc d'un système basé sur des statistiques et des probabilités, de facto «rigides», qui suppose toujours 50% de chances de gagner. Par conséquent, nous ne recherchons pas un avantage sur le marché, même si cela garantit une plus grande efficacité. Les principaux inconvénients de ce système sont la nécessité de disposer de poches profondes. De plus, la personne qui l'utilise doit certainement avoir une grande appétence pour le risque élevé (on ne sait pas combien de transactions il faut faire pour gagner) et une bonne dose de discipline.

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À propos de l'auteur
Natalia Bojko
Diplômé de la Faculté d'Économie et de Finance, Université de Białystok. Il négocie activement sur les marchés des changes et boursiers depuis 2016. Il suppose que les analyses les plus simples donnent les meilleurs résultats. Partisan du swing trading. Lors de la sélection des entreprises du portefeuille, il est guidé par l'idée d'investir dans la valeur. Depuis 2019, il détient le titre d’analyste financier. Actuellement, il est co-PDG et fondateur de la société tchèque de négoce commercial SpiceProp. Co-créateur du projet Podlasie Stock Exchange Academy (XNUMXème et XNUMXème édition).