Canal Donchian - mise à l'échelle de la taille de la position, utilisé pour assommer

Poursuivant notre série d’articles sur les indicateurs techniques, nous en présenterons aujourd’hui un autre - Canal de Donchian. On pourrait être tenté de dire que c'est assez impopulaire, mais on ne comprend pas très bien pourquoi. Sans aucun doute, ceci est un indicateur intéressant suivre la tendance, développé par Richard Donchian, l’un des pionniers de l’analyse technique. Dans cet article, nous examinerons de plus près les hypothèses d'utilisation du canal et donnerons des conseils pour améliorer la qualité des signaux générés par cet indicateur.

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Donchian Channel - bases

À première vue, l’apparence de la chaîne peut ressembler à un autre indicateur populaire, la bande de Bollinger. La prémisse principale est simple. nous avons deux lignes qui indiquent maximum et minimum de la plage prédéfinie - En fin de compte, ce sont les jours 20.  L'indicateur accepte le nombre d'intervalles de temps sélectionnés par l'opérateur et calcule sur cette base les valeurs supérieure et inférieure de la plage.

Cela ressemble à ceci:

• ligne supérieure - dernier prix n périodes,
• résultat inférieur - dernier prix n périodes.

Bien entendu, la valeur cible de 20 peut être facilement modifiée en fonction de vos préférences. Quant à la ligne médiane, visible également sur le graphique, il s’agit de la moyenne obtenue à partir des lignes haute et basse selon une formule simple:

ligne centrale = (pic de n périodes + trou de n périodes) / 2

L’utilisation de l’indicateur dans l’analyse quotidienne consiste principalement à définir correctement la fourchette, puis à attendre que le prix se détache d’un côté.

L'apparence de base du canal de Donchian. graphique NZD / USD, Intervalle D1. source: xNUMX XTB xStation

Améliorer les signaux générés par l'indicateur

Comme c'est généralement le cas avec les indicateurs, tous les signaux générés ne s'avèrent pas efficaces. La chaîne est principalement sur la rupture. Si nous avons un peu plus d'expérience et regardons le faux, nous verrons généralement que les accompagne faible élan. Pour minimiser et séparer les meilleurs signaux des signaux les plus mauvais, la première chose à faire est d’ajouter RSI au second filtre. Si vous êtes un commerçant qui négocie généralement des évasions, alors aucun momentum ou divergence sur l'indicateur ne peut signaler un mensonge à l'avance si le prix dépasse la fourchette donnée.

Connexion du canal de Donchian avec RSI. Tableau Apple, intervalle D1. source: xNUMX XTB xStation

Une autre technique pour améliorer la qualité du signal, qui à mon avis est encore plus efficace, est connexion de canal avec moyenne mobile. Si nous n'avons pas encore assez d'expérience et que nous ne pouvons pas bien le faire "Lire les informations" des indicateurs, la situation est simple. Moyen comme RSI est notre filtre supplémentaire qui permet diviser le scénario à la hausse ou à la baisse. Lorsque le prix est supérieur à la moyenne, nous cherchons seulement à nous séparer. Dans une situation où le prix est inférieur à la moyenne, il suffit de baisser. Après avoir ajouté la moyenne à l'exemple précédent, cela ressemble à ceci. Le nombre de signaux a diminué, tandis que leur qualité s'est améliorée.

Lier le canal Donchian à une moyenne mobile - signal d'achat. Graphique Apple, intervalle D1. La source: xNUMX XTB xStation

Lier le canal Donchian à une moyenne mobile - signal de vente. Graphique Apple, intervalle D1. La source: xNUMX XTB xStation

Mise à l'échelle et sélection de la taille des éléments

Choisir la bonne taille de poste a toujours été une source de controverse. Il existe une méthode d’échelle qui peut vous aider à négocier et à suivre la tendance. Ne pas confondre avec piramidowaniem ou grille. Au départ, nous spécifions toujours la taille maximale que nous pouvons engager pour une seule entrée. La mise à l'échelle consiste à entrer initialement une partie de la taille de la position cible, puis lorsque le prix va dans la direction supposée, à ajouter de la position et à se déplacer. arrêter la perte afin de protéger les profits actuels.

Par exemple, si la taille maximale de la position est de 1 lot, l'entrée initiale peut être de 0.2 lot, puis après le mouvement, nous sécurisons le profit, ajoutons 0.2 autre lot et ainsi de suite jusqu'à ce que la taille maximale soit atteinte ou que le profit soit réalisé.

Cette approche présente deux avantages:

• avec un faux, la perte d'arrêt obtenue sera petite, car nous n'entrerons pas immédiatement la taille maximale de la position,
• si nous avons raison et que le prix va fortement dans la direction que nous prenons, cela nous permet de maximiser les profits.