Comment calculer si et quand augmenter la taille d'une position?

De nombreux acteurs spéculant sur les marchés des changes posent la question ci-dessus très tard, voire pas du tout. Parfois, il arrive que démissionnant, après une série d'échecs, ils ne le feront plus jamais. La banqueroute laisse une marque énorme dans la mentalité spéculative et ne vous laissera jamais oublier de vous-même jusqu'à ce que vous soyez reconnu coupable. En le trouvant en nous, nous avons une chance de développer, de tirer des conclusions et de fournir un apprentissage fiable. Cependant, il arrive souvent que le marché, les gros joueurs ou les courtiers malhonnêtes deviennent coupables. Alors tout est "Bright", nous sommes coupables et la route du marché est fermée une fois pour toutes.

Checkability de la stratégie

Pour lancer une discussion sur la question de savoir si et comment gérer la taille de l'article, nous devrions d’abord nous concentrer sur la stratégie. Sans une bonne stratégie vérifiable à long terme, il est impossible de passer à l'étape suivante.

Il y a plusieurs écoles. Certains disent qu'avec n'importe quelle stratégie, une bonne gestion de l'argent et la taille du poste (ce que l'on appelle la gestion de l'argent) seront créées par le système de gains. D'autres écoles affirment que sans une bonne stratégie, on peut éventuellement avoir de la chance. "Va à zéro." Personnellement, je suis plus proche de la seconde approche. Je pense que la stratégie doit apporter des bénéfices, que, grâce à une bonne gestion du capital, nous pouvons encore optimiser en termes de rentabilité. En bref - Money Management fait ressortir le maximum de possibilités offertes par notre stratégie.

Taille et ratio de la position Z: R

Gestion des risques sur le forex c'est sans aucun doute très important. La volatilité quotidienne moyenne des paires de devises d'un mois à l'autre commence à diminuer. Avec une faible volatilité, fixer un stop loss trop proche peut nous exposer à une fausse cassure, et à un profit trop éloigné, à la nécessité d'une très longue attente de sa mise en œuvre, couplée à de la frustration et de nombreuses corrections en cours de route. S'attendre à des ratios YoY élevés de 3: 1 peut s'avérer très long sur ces marchés. Dans de tels cas, il est certainement préférable de se concentrer sur les plages z / r 1: 1 - 2: 1 et de déterminer un rapport d'efficacité plus élevé. La baisse de la volatilité combinée à la consolidation peut entraîner le fait que l'objectif présumé au niveau z / r 3: 1 peut ne pas être atteint pendant de longues semaines.

La volatilité quotidienne des paires de la paire EURUSD est en baisse constante depuis un an. source: Mataf.net

Il me semble également que la recherche d'un poste présentant un rapport bénéfice / risque élevé peut constituer un piège psychologique pour certaines personnes. Cela peut ouvrir la voie à des erreurs plus fréquentes. Tout ce que vous avez à faire est d’avoir raison dans 34% uniquement pour obtenir le rapport 3: 1 au minimum. Cela peut parfois conduire à des décisions hâtives, car selon les hypothèses ci-dessus, "nous pouvons nous les permettre".

D'où l'approche que je préfère. Le faible ratio z / r oblige à une plus grande fixation de la précision des entrées, permet une vérification plus rapide du résultat de la transaction (profit plus important, délai d’attente beaucoup plus long et souvent la nécessité de "survivre" à de nombreux ajustements en cours de route). En outre, des stratégies telles que Swing Trading ils sont basés sur de faibles ratios de /.

Jeu ou investissement

Certains auteurs affirment qu'il ne reste plus de vrais investisseurs aujourd'hui. En règle générale, l'investisseur regarde l'horizon lointain, il se soucie que ce dans lequel il a investi se développe réellement. Le retour sur investissement sous forme d'argent liquide se fait d'ailleurs. Un spéculateur, par contre, peut être reconnu par le fait qu'il recherche avant tout des marchés qui lui apporteront des profits rapides et élevés. Une dénomination correcte de notre activité nous permettra de localiser mentalement ce que nous voulons enquêter. Nous sommes donc d'accord pour dire que nous ne nous appelons pas investisseurs en devises, mais spéculateurs (la connotation péjorative de ce mot a déjà été oubliée avec le temps passé à juste titre). Nous convenons également qu'il n'y a aucune certitude quant à la direction et à l'heure à laquelle une monnaie donnée ira. Ces observations nous amènent inévitablement à voir que le forex de facto n'est pas très différent des paris sportifs ou de poker. Dans chacun de ces domaines, les seuls éléments sur lesquels nous pouvons influencer sont le montant de la mise «mis sur la table» (dans le forex sous la forme d'un stop loss). Notre seule analyse sur laquelle nous prenons des décisions est l'analyse des probabilités. Ces observations suggèrent que nous pouvons et devons apprendre des meilleurs joueurs de poker et pronostiqueurs sportifs. Haute efficacité et sélection appropriée des taux - telle est la recette du succès.

observation

Il existe de nombreux sites intéressants avec des statistiques. Je vais utiliser le site typersi.pl. Il organise des compétitions régulières pour les meilleurs et les plus performants pronostiqueurs sportifs. Ce qui est le plus intéressant, c’est le fait qu’il donne accès aux chances réelles des utilisateurs, vous permet de visualiser la relation moyenne avec r / z, l’enjeu et l’efficacité. La plupart des gens y obtiennent des résultats satisfaisants sans utiliser des ratios z / a élevés. En fait, la plupart d’entre eux appartiennent à la gamme 1: 1 à 2: 1. Il y a quelques exceptions avec des indications très élevées, mais la courbe de Gauss est imbattable et vise mieux à obtenir des résultats moyens que dans le meilleur des cas. Peu seront les meilleurs et pour pouvoir les défendre devant les tribunaux, vous devez maîtriser les niveaux de développement inférieurs.

Distribution normale (Gauss-Laplace). Il joue un rôle important dans la description statistique du monde. C'est la distribution de fréquence d'une valeur donnée d'une variable. Il montre que la majorité des observations (par exemple des sujets) ont un résultat très proche de la moyenne. Plus on s'éloigne de la moyenne, moins de personnes obtiennent le résultat.

Le juste milieu

Aristote, un ancien philosophe grec, il y a déjà plus de 2000 il était déjà convaincu que le juste milieu permet de réaliser le bonheur dans tous les domaines de la vie. Nous ne sommes pas enclins à cette approche, ni à des sacrifices excessifs, ni à un risque élevé. Plus important encore, il est préférable pour la psyché de considérer le long terme. Nous savons tous à quel point les extrêmes peuvent être dangereux.

Personnellement, je pense que tant que nous n’aurons pas une stratégie très vérifiable et fiable, ce sera une mauvaise idée de modifier la taille de l’article à chaque fois et de l’adapter à l’état actuel du dépôt. Le taux de pourcentage basé sur le montant du dépôt actuel dans le cas d'une série de pertes plonge très rapidement le compte et crée une grande difficulté à sortir alors "à zéro". Avec la diminution du dépôt, le montant du taux diminue. Ainsi, après une série de pertes "allant à zéro", vous devez atteindre une efficacité supérieure à la moyenne, car en raison de taux plus bas, le nombre de positions rentables doit être supérieur à celui des pertes précédentes.

Pour la majorité des gens et surtout pour leur plus grand confort mental, à mon avis, un taux forfaitaire est recommandé (pourcentage du dépôt initial) et sa possible augmentation d'un certain accroissement de capital (par exemple chaque montant de la facture). Si quelqu'un veut verser régulièrement des bénéfices, il vaut probablement mieux mettre l'accent sur l'efficacité que de manipuler le taux.

MetaTrader 4

Une multitude d'instruments sur les plates-formes de négociation et les exigences connexes, donne à penser qu'il n'est pas évident de fixer un taux forfaitaire pour chacun d'entre eux et nécessite malheureusement tous les calculs. Laissez-le venir avec de l'aide un formulaire très simple créé par moi dans exceller oraz indicateur attaché.

Cliquez pour télécharger le formulaire dans Excel.

Dans Excel, nous donnons le montant du dépôt et le montant que nous risquons. Sur le côté droit, nous pouvons voir quel pourcentage du dépôt est le montant que nous avons indiqué.

Maintenant, nous ajoutons ratio au graphique et entrez la distance arrêter les pertes en pépins et pourcentage de risque.

Après avoir cliqué sur OK à l'écran, nous verrons la taille de la position que nous devrions ouvrir. Après avoir perdu ou gagné, dans Excel, nous modifions l'entrée dans le champ dépôt, le montant du risque en PLN reste inchangé.

Grâce aux traitements ci-dessus, nous pouvons nous concentrer sur l'efficacité des jeux. Rappelez-vous que vous ne savez jamais ce que le marché va faire. S'en tenir aux règles est très important. Je tiens à souligner que la plupart des livres négligent cette question. Deux pour cent sont dit, mais personne ne précise s'ils doivent changer dans le temps ou s'il doit s'agir de 2% du capital d'origine ou actuel.

J'espère que grâce à cet article, vous avez remarqué un sujet que vous avez peut-être évité jusqu'à présent en cherchant l'index idéal ou la formation idéale. La plupart des outils de change de la catégorie Gestion de l'argent se concentrent sur le calcul des% livres 2 sur votre dépôt actuel. Il est difficile d’en trouver un dans lequel vous pouvez entrer un montant fixe que nous sommes prêts à risquer pour chaque transaction. J'espère que cet article va en quelque sorte combler cette lacune.