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Expert Advisor et le choix d'un courtier Forex
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Expert Advisor et le choix d'un courtier Forex

établi Paweł MosionekPeut 4 2017

Si vous envisagez d'utiliser Expert Advisor (EA), vous devez être conscient que le choix du courtier est l'un des facteurs clés du trading automatisé sur Marché Forex. Souvent, c'est la recherche de la bonne offre qui répondra le mieux à nos attentes qui peut décider si le trading s'avère rentable ou non. Bien entendu, plus le type de commerce est spécifique ou unique que nous prévoyons d'utiliser, plus l'impact sur l'effet sera important.

Avec des stratégies très simples et non complexes et un petit nombre de besoins de la part du trader, le choix d'un courtier n'aura pas beaucoup d'importance.

Dans l'article d'aujourd'hui, nous envisagerons de choisir un courtier avec lequel négocier Expert Advisors (EA). Nous ignorerons les problèmes évidents tels que la sécurité des fonds, les réglementations et les garanties, le support client et les exigences en matière de capital. Vous pouvez lire (et entendre) ces problèmes ici:

  1. Comment choisir votre courtier Forex? - Webinaire VIDÉO
  2. Choisir un courtier - polonais ou étranger
  3. Il est temps de choisir le premier courtier

COURTIERS FOREX - APERÇU


Style d'investissement

Il existe plusieurs types principaux de machines, qui sont ensuite divisés en une masse entière de variances différentes. Néanmoins, dans le cas de l'horizon d'investissement, il existe une division identique à celle du trading manuel. Nous avons donc des systèmes disponibles:

  • À long terme,
  • à moyen terme,
  • à court terme,
  • entreprise day-trading,
  • Skalpujące,
  • Nouvelles commerciales

Selon le style d'investissement, notre liste de priorités changera. J'ai présenté une telle liste lors du webinaire FxParkiet pour cette LINK. En fait, lors de la détermination de la hiérarchie en raison du facteur ci-dessus, peu importe que nous négocions en utilisant Expert Advisoor ou manuellement. Seules de petites différences peuvent être trouvées avec les stratégies de scalping, mais nous y ferons référence plus tard dans le texte.

Plate-forme et langage de programmation

Il s'avère que dans le cas du trading automatique, la plate-forme est beaucoup plus importante que dans la manière classique de conclure des transactions. Il est difficile de faire des compromis ici, et même s'ils sont possibles, ils coûtent beaucoup de temps et de travail (du programmeur).

Certaines applications, notamment celles basées sur un navigateur web (et de plus en plus populaires d'année en année), n'offrent pas de trading automatique ni même d'utilisation de solutions non standard.

Le choix d'une plate-forme entraîne également le choix du langage de programmation, c'est-à-dire la langue dans laquelle notre automate doit être écrit. Et ici, en fonction de vos besoins, de votre budget et de vos compétences, nous devons faire un choix. Chaque langue a sa propre spécificité, et elle se compose du degré de sa complexité et des possibilités qu'elle offre (en lien avec la plateforme).

MetaTrader 4/5 JForex ProTrader cTrader
Langage de programmation MQL4 / MQL5 Java C # /. Net  C#
Degré de difficulté *  facile difficile moyenne moyenne
Options de langue * petit grand très grand grand

* Selon les évaluations subjectives des développeurs sélectionnés.

Transférer notre système vers un autre langage de programmation est avant tout un coût sous la forme de temps, et si nous ne nous programmons pas nous-mêmes, c'est aussi un coût financier. C'est pourquoi il est important de déterminer l'environnement de programmation dès le début et de rester fidèle à ce choix. Certes, il existe des copieurs de transaction (par ex. JForex-MT4) et les convertisseurs de code source, mais ils ont leurs inconvénients, de sorte qu'ils ne seront pas adaptés à toutes les solutions.

Les copieurs vont provoquer, entre autres étendre le temps de mise en œuvre et compter sur un autre datafeed jours (devis de courtier), et le code source converti nécessite très souvent des corrections et améliorations ou une reconstruction approfondie.

Le type de stratégie

En supposant que nous ayons déjà un style de trading choisi (horizon temporel de la transaction) et la plateforme, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous voulons faire fonctionner notre machine à sous ... Il est temps de définir le type de stratégie et ses hypothèses par rapport à ce que les courtiers peuvent nous proposer.

Vous pouvez penser que si nous avons le capital et la stratégie qui génère le chiffre d'affaires, chaque courtier nous acceptera à bras ouverts. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Certaines maisons de courtage informent directement qu'un certain type de commerce n'est pas le bienvenu (et il y en a aussi qui ne l'admettent pas). L'exclusion la plus courante est le scalping très agressif, le trading de nouvelles et les stratégies de grille (un grand nombre de commandes moyennes + éléments de grille).

De quoi résulte-t-il? Il y a plusieurs raisons:

  • Le courtier peut avoir un problème avec la sécurisation effective des transactions sur le marché (un conflit d'intérêts survient, où le courtier devient finalement la seule partie à la transaction),
  • Infrastructure mal préparée et charge de serveur excessive (un grand nombre de demandes envoyées au serveur par EA),
  • Le risque lié à la création d'un débit sur le compte du client (et les difficultés dans l'exécution de son remboursement).

Bien entendu, les problèmes peuvent ne pas survenir tant que notre stratégie n'est pas rentable. Mais alors nous savons que nous avons affaire au point 1) ou que nous avons choisi un courtier malhonnête.


Assurez-vous de lire: Sale jeux de courtiers - TOP 5


Dans le cas de la grande majorité des stratégies, théoriquement, nous ne devrions avoir aucune limitation avec les courtiers ECN, STP et MTF. Dans le modèle MM et NDD, les stratégies à long, moyen et court terme et certaines variations du trading de nouvelles sont les meilleures. D'un autre côté, le day-trading et le scalping dans la version agressive ne fonctionneront pas pour eux à long terme, donc si vous êtes sérieux au sujet du trading avec Expert Advisor hautement scalping, supprimez-les immédiatement de votre liste.

Nombre de postes et Expert Advisor

La plupart des courtiers limitent le nombre d'ordres qui peuvent être actifs sur le compte à tout moment - cela s'applique à la somme des ordres en attente et des positions ouvertes. Le plus souvent, la limite est fixée à 100, mais vous pouvez également en trouver 200. Pour la plupart des commerçants, il s'agit d'un montant abstrait, mais croyez-moi, pour certains, ce n'est certainement pas suffisant. Donc, si nous prévoyons de négocier ce nombre de positions, cela vaut la peine d'envoyer d'abord une demande à la société qui nous intéresse. Limites. Souvent, vous pouvez négocier ces limites ou même essayer de les lever complètement après la "période de test" - tout dépend du courtier.

Grille de commande en attente de conseiller expert

Une grille d'ordres en attente

Exemples de limites sur le nombre d'ordres actifs

Broker xtb 2 Dukascopy fxpro
Région Polska Lettonie Chypre
Limite de position NIE Position 100 Position 1000
La possibilité d'extension - TAK NIE
Plate-forme xStation MetaTrader 4 MetaTrader 4 / 5
cTrader

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison d'un effet de levier. De 74% à 89% des comptes d’investisseurs particuliers enregistrent des pertes monétaires résultant de la négociation de CFD. Demandez-vous si vous comprenez comment fonctionne le CFD et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.

Instruments financiers

Paragraphe apparemment évident. Nous devons choisir un courtier qui nous offre les instruments sur lesquels nous prévoyons de jouer - un cliché. Mais… Pour certains experts-conseils, la spécification spécifique des instruments fera la différence. Cela est particulièrement vrai des indices boursiers et des matières premières qui ont été très appréciés ces dernières années. CFD sur les indices ont très souvent des paramètres différents, même s'ils se réfèrent au même instrument sous-jacent. La valeur du point (multiplicateur), le nombre de décimales entre guillemets, les heures de trading, la marge requise et même min. la valeur du volume (certains proposent des contrats dont le minimum est de 1.0 lot).

Assurez-vous de vérifier les spécifications de l'instrument avant de démarrer la machine.

Lors du trading manuel, nous repérerons la différence avec la première transaction. Au démarrage du scalping Expert Advisor, nous ne pourrons peut-être pas le faire……

Volume et trading par Expert Advisor

J'ai déjà mentionné un aspect un peu ci-dessus - différentes valeurs de min. volume en fonction du type d'instrument. Mais il y a plus.

Je suis d'avis qu'un courtier automatique devrait proposer des micro-lots. C'est sur eux que nous devons commencer par le lancement de notre machine (ou dans des conditions extrêmes à un niveau de volume minimum différent). Même l'Expert Advisor le plus raffiné peut contenir des erreurs que nous n'avions pas remarquées auparavant - j'ai découvert par moi-même. L'échange sur un vol plus élevé dans la phase expérimentale peut être douloureux, et cela n'est nécessaire à personne.

C'est aussi la possibilité d'une gestion du capital plus précise, mais tout le monde n'en a pas besoin.

Différences dans les fuseaux horaires

conseiller expert forexSur les plateformes FX, nous rencontrons souvent des décalages dans les temps que nous voyons dans les graphiques. Ces différences sont dues à la configuration de l'horloge en exécutant le serveur de courtier, et cela dépend généralement de son emplacement physique. Ainsi, quand on voit à 14 heures courtier polonais: 10 (GMT + 1) est au Royaume-Uni aura 13: 10 (GMT), chypriote au 15: 10 (GMT + 2). Dans le commerce manuel sont la bête noire des différences d'apparence bougies H4, qui commencent à un autre moment et dans le commerce automatique sera un facteur important pour les systèmes avec le temps condition programmée. Il fait EA qu'ils ont au commerce, par exemple uniquement dans la session européenne entre 9:. 00 et 18: 00 (en raison de la plus grande liquidité et une plus grande volatilité de l'instrument ou les caractéristiques spécifiques des mouvements). Si cette condition ne soit pas ajouté en tant que paramètre je ne dois pas penser à écrire quelles conséquences cela peut avoir pour notre commerce lorsque nous choisissons un courtier avec un décalage de temps.

Bougies week-end. Détesté par la plupart des commerçants. La bougie du week-end, c'est-à-dire l'heure de négociation du dimanche affichée sur le graphique comme un jour distinct, est le résultat du fuseau horaire du courtier. Certains experts-conseils basés sur le calcul d'indicateurs à partir de l'intervalle D1 peuvent créer beaucoup de problèmes. Si nous ne pouvons pas filtrer ce phénomène, nous sommes automatiquement obligés de choisir un courtier qui nous propose des graphiques en GMT + 2 ou qui commence à trader à une heure différente de la norme (23h00 heure polonaise).

Nouvelles Trading et Scalping

Ces deux formes de commerce nécessitent un paragraphe supplémentaire. J'explique déjà pourquoi.

Le trading et le scalping sont un type de trading, où la clé, et surtout le reste des choses, sont:

  • temps d'exécution de l'ordre,
  •  liquidité (pour les courtiers de flux de données MM et NDD).

Ce sont eux qui décideront si notre machine gagnera ou non. À en juger par les yeux, la plupart des EA sont créés pour jouer sur les données et pour le scalping. Pourquoi est-ce comme ça? La réponse est très simple. Ce sont des stratégies qui nécessitent une analyse et une réaction très rapides, et souvent même la gestion de plusieurs commandes en même temps. L'œil et la main humains seront toujours à quelques pas en arrière et le risque de se tromper face au stress est extrêmement élevé. Par conséquent, il y a souvent une idée pour automatiser ce processus.

Temps d'exécution

Le plus petit est le mieux - c'est évident. Lorsque notre Expert Advisor envoie la commande à la plateforme, et qu'il envoie le serveur du courtier et le serveur du courtier à son fournisseur de liquidité (dans le modèle ECN / STP), il faut généralement plus de temps pour passer de notre Expert Advisor à la transmission des instructions au courtier. Nous pouvons raccourcir ce chemin en utilisant VPS (point suivant dans l'article) à l'emplacement approprié. Et c'est à peu près ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Le reste est avec le courtier. Un temps d'exécution plus court signifie une plus grande chance d'exécuter l'ordre au prix demandé par nous, sans dérapage ni retard. Avec 100 transactions par jour, un glissement de 0,2 pips équivaut déjà à 20,0 pips. Pour 1 vol EUR / USD, c'est 200 $. Après 22 jours de négociation, cela représente 4 $ d'économies par mois. Par conséquent, il se peut que le moment de l'exécution soit plus important qu'une commission ou un spread bas.

curiosité

Lors du trading depuis chez nous en Pologne avec un courtier polonais, nous pouvons nous attendre à un ping au niveau de 15-25 ms. Pour un courtier britannique ou chypriote, ce sera de 40 ms au maximum (en moyenne jusqu'à 60-70 ms). Si vous décidez d'utiliser les services d'une entreprise australienne, le ping dépassera certainement le niveau 200-300 ms, ce qui est une valeur très, très grande (dans le contexte du scalping ou du trading de news). Avec le VPS, des temps de 1 à 3 ms peuvent être atteints.

conseiller expert en liquidité forexConseiller en liquidité et expert

Un facteur particulièrement important dans le trading de nouvelles. S'applique au modèle ECN / STP / MTF. Les courtiers offrant un accès à une liquidité moyenne sont totalement inadaptés à ce type de stratégie. Lors de la publication des données, la macro-liquidité est fortement dispersée. Il en résulte des écarts entre les cotations et un élargissement temporaire des spreads. Plus la liquidité est élevée, plus grandes sont les chances d'exécuter notre ordre à un prix plus favorable. Avec les courtiers MM / NDD, le problème ne se produit pas car ils sont partie à la transaction avec le client.

Datafeed - appelé une source de citations. Dans le cas d'un courtier ECN / STP / MTF, les cotations résultent généralement de la liquidité (bien qu'il existe quelques exceptions). Dans le cas du courtier MM et NDD, il s'agit d'un « substitut » à la liquidité. Les cotations doivent être de très bonne qualité - pas de trous, de temps d'arrêt, de mauvaises ticks, etc. etc. La qualité du flux de données peut être vérifiée en allant à un intervalle bas (M1 ou inférieur si possible) en le comparant avec d'autres courtiers (seuls les vrais comptes!). Les citations les plus liquides, le mieux pour nous.

Durée de la transaction

Plus le temps est court, pire c'est - pour un courtier bien sûr :-). Les transactions qui durent moins de 3 secondes sont le fléau de la plupart des courtiers (même STP), surtout si elles sont rentables. Ils sont extrêmement difficiles à couvrir sur le marché réel, ce qui conduit à son tour à un conflit d'intérêts entre le courtier et le client.

Mais comment choisir un courtier et comment le choisir? Eh bien, la question n'est pas simple. Il y a beaucoup d'offres sur le marché, et le temps et le capital limité. Dans le cas de skalpującego de négociation agressive, les transactions ou deuxième nouvelles de négociation peuvent être supprimés au début des courtiers opérant dans le modèle Market Maker (avec NDD peut essayer, mais les chances sont 10: 90). Ainsi, les courtiers ECN, STP et MTF restent, qui ne sont pas courts.

Je connais des situations (de l'autopsie et pas seulement) où un système avec la même configuration de paramètres en même temps a non seulement obtenu des résultats diamétralement différents mais n'a pas non plus coïncidé les uns avec les autres. Les raisons en sont les facteurs décrits ci-dessus. La fluidité et le temps d'exécution sont des critères qui ne se voient pas à l'œil nu, ce qui est le plus gros problème pour nous. Ils ne peuvent être mesurés que par la pratique. Et c'est la réponse à la question posée plus tôt. Test sur petit capital (les micro-cours dans l'offre s'inclinent) de notre machine chez le courtier qui a le plus de potentiel "sur papier". Si la liquidité ou l'exécution boite, il est temps de passer à autre chose.

VPS d'un courtier et d'un Expert Advisor

vps forexDe plus en plus de courtiers proposent leurs propres VPS. Pouvez-vous compter sur eux? Les traders sont généralement très sceptiques quant à ces offres. Il y a deux préoccupations:

  1. Le courtier va "voler" le système du trader,
  2. Le courtier redémarrera spécifiquement le VPS à des moments clés du trader pour le rendre plus difficile à négocier.

Théoriquement, de tels phénomènes sont possibles, mais ... Si nous décidons de coopérer avec un courtier pour lequel nous avons de telles craintes et soupçons, nous devrions le changer le plus tôt possible, de toute façon. Cependant, si ce n'est que notre mise en garde, le coût de la paix mentale est d'environ 10-20 $, car c'est plus ou moins le prix des serveurs par mois.

Les VPS fournis par les courtiers ne leur appartiennent généralement pas. Il s'agit généralement (mais pas toujours) d'un accord préférentiel avec un fournisseur de services externe parrainé par notre courtier. Ce n'est donc pas différent de la solution dans laquelle nous achetons nous-mêmes des VPS au fournisseur X. L'une des entreprises les plus célèbres qui travaille avec de nombreux courtiers est BeeksFX. L'avantage est qu'ils fournissent immédiatement sur leur site Web l'heure de transmission des données (ping) aux serveurs des courtiers avec lesquels ils ont signé un contrat. Grâce à cela, pour "bonjour" nous savons à quoi nous attendre.

Diversification et Expert Advisor

C'est la clé du trading automatique, et plus encore. Si vous avez déjà votre propre machine polie et que vous avez trouvé le seul et le meilleur courtier qui semble se rapprocher de l'idéal ... Il n'y a rien d'autre à faire que de commencer à négocier et de couper des coupons. Mais attendez! Après tout, les courtiers peuvent modifier les éléments de leur offre presque d'un mois à l'autre. Non seulement cela, l'exécution des ordres, des spreads ou de la liquidité fournie par le courtier ne peut se détériorer que périodiquement, et cela peut même arrêter temporairement notre négociation. Alors, est-il sage de s'appuyer sur une seule entreprise? Rien de semblable.


Assurez-vous de lire: Diversification des fonds entre les courtiers


Même si la deuxième offre dans la file d'attente est apparemment bien pire que la dominante, il vaut la peine d'envisager de préparer un compte d'urgence avec elle. Une solution encore meilleure consiste à effectuer des échanges parallèles avec les deux courtiers afin de comparer si les hypothèses de la stratégie sont mises en œuvre de la même manière - il arrive qu'avec une offre apparemment pire, notre stratégie pour de nombreuses raisons différentes (par exemple, le temps d'exécution est plus court, le flux de données plus fluide) fonctionne mieux, et génère même plus de signaux (!). La diversification n'est pas une sécurité, mais aussi une chance de progrès supplémentaires.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.
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