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Diversification des investissements sur le marché Forex
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Diversification des investissements sur le marché Forex

établi Paweł MosionekJuillet 11 2019

Diversification des investissements est un élément fondamental utilisé par les grands investissements financiers (et pas seulement), également sur Marché Forex. Sans cela, à long terme, la plupart d'entre eux seraient voués à l'échec ou se traduiraient par une augmentation significative du risque. Quel est ce concept mystérieux?

citant Wikipédia:

"Diversification - diversifier la gamme de production ou de services pour réduire le risque dans la gestion d'une entreprise. En diversifiant, non seulement la probabilité de perte est réduite, mais la probabilité du profit le plus élevé est également réduite».

Traduisant cela dans le monde des marchés financiers, la diversification consiste à répartir votre capital d'investissement entre plusieurs sources différentes. Dans les universités, ce sujet est souvent appelé « ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Cela signifie que vous ne devez pas engager tout votre capital dans un seul actif. En répartissant le risque dans de nombreux métiers, stratégies, intervalles et marchés, la probabilité de faillite ou de subir une perte sévère à long terme diminue considérablement. Oui, les profits potentiels diminuent également, mais le taux de rendement doit-il vraiment être le plus important pour nous ? Il y a un dicton du marché :

"Vous pouvez gagner 1000% mais ne perdre que 100%."

Lorsque vous choisissez d'échanger avec Sites de trading social, fournisseurs de signaux ou Comptes PAMM, nous limitons les possibilités de gestion de position, et nous abandonnons complètement la possibilité d'indiquer le lieu et l'heure de la transaction (en supposant que nous ne nous investissons pas). Cela rend la diversification encore plus importante, sinon la plus importante. Choisir le bon fournisseur de signaux ne fera que réduire le risque dans une certaine mesure. En revanche, la sélection de plusieurs fournisseurs soigneusement sélectionnés rendra ce risque suffisamment faible.

Combien de fournisseurs choisir?

Malheureusement, il n'y a pas de nombre d'or ici qui pourrait être souligné. Théoriquement, le plus est le mieux, cependant, ou nécessairement? Si nous décidons des fournisseurs de signaux 20, l'indicateur de risque sera probablement très faible. Malheureusement, les bénéfices potentiels peuvent aussi être tels et nous pouvons conduire à une situation dans laquelle nous risquons peu, mais aussi gagner un peu. En fin de compte, cela revient au même que si nous investissions dans des obligations ou des bons du Trésor, et ce n'est pas le but. D'autre part, en choisissant, par exemple, seulement deux fournisseurs, nous ne limiterons le risque que dans une faible mesure.

La sélection de leur quantité devrait dépendre de:

  • le niveau de risque que nous acceptons,
  • le nombre de transactions conclues par le fournisseur (si un fournisseur conclut 1 transaction par semaine, et l'autre 10 par semaine, cette diversification des investissements sera inefficace),
  • détenir des capitaux alloués aux investissements (avec un petit dépôt et optant pour de nombreux fournisseurs, il y aura un problème de gestion efficace du capital).

Compte tenu de ces facteurs, nous devrions être en mesure de déterminer individuellement le nombre approprié (ou la fourchette) de fournisseurs qui réduiront efficacement le risque tout en maintenant le potentiel de gains.

Diversification des investissements et fournisseurs de signaux

Comment nous devrions choisir les fournisseurs de signaux, à quoi accorder une attention particulière et comment configurer le compte pour eux sont des questions qui seront présentées dans un article séparé. Cependant, je vais ici faire attention à ce qui doit être fait pour que ces prestataires diversifient le risque au lieu de l'augmenter.

Pour que le risque soit réparti proportionnellement, il est nécessaire de sélectionner des fournisseurs qui génèrent un nombre similaire de transactions. Si nous choisissons deux fournisseurs, où l'un ouvre une position par mois et l'autre cinq par jour, une telle diversification ne nous aidera pas beaucoup. Les positions du second trader continueront de dominer. Dans une telle situation, il serait nécessaire de choisir quelques autres fournisseurs comme le premier. Alternativement, nous pouvons rechercher le second qui génère un plus petit nombre de transactions.

Il convient également de prêter attention aux instruments que les fournisseurs jouent. Si nous décidons de trois commerçants, où tous conclure des transactions sur la parité EUR / USD est en dépit du fait qu'ils peuvent jouer de différentes manières, seront fonction des caractéristiques du marché unique (si la volatilité dans une période de temps donnée tombe sur cette paire est clairement il se sentira). Moins les instruments sur lesquels les fournisseurs sont sélectionnés sont corrélés, plus le facteur de risque est petit.

Diversification des investissements et perspective temporelle

Des intervalles de temps diversifiés réduiront également positivement le risque. Supposons que nous décidions d'avoir deux fournisseurs qui investissent dans la même paire de devises. Le paragraphe précédent dit que ce n'est pas une très bonne idée. Cependant, s'ils fonctionnent tous les deux bien et investissent dans un horizon temporel différent, le risque sera réparti dans une certaine mesure.

Les traders livreurs révèlent rarement leurs stratégies, ou du moins leurs détails. S'ils le faisaient, il ne serait pas nécessaire de partager leurs propres efforts. Les caractéristiques générales de la stratégie sont des informations suffisantes pour nous, qui seront utiles pour différencier les signaux. Il existe de moins en plus de stratégies risquées. Avec des entrées de moins en plus agressives (par exemple, entrer des corrections ou attraper un couteau qui tombe). Si nous voulons réduire le risque, il convient de prêter attention à l'avantage du premier type.

Il y a des stratégies qui sont basées sur l'ajout de positions successives en faisant la moyenne du taux d'entrée, que l'on appelle grilles i matringales. Même s'ils sont perçus comme très risqués, vous n'êtes pas obligé de les abandonner. Avec de nombreux fournisseurs de signaux où le capital est réparti entre eux, une telle stratégie peut effectivement augmenter nos revenus. Et ce tout en maintenant un niveau de risque rationnel.

Rappelez-vous, plus la variation des paramètres à partir des caractéristiques des fournisseurs de signaux sélectionnés est grande, plus la diversification sera diversifiée.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.
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