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Que sont les divergences et comment les utiliser dans le trading?
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Que sont les divergences et comment les utiliser dans le trading?

établi Adam KondrackiAvril 10 2019

Que sont les divergences et comment les utiliser dans le trading? La grande majorité des oscillateurs disponibles se déplacent dans les plages de 0 à 100 ou oscillent autour du point zéro, prennent une fois des valeurs positives et une fois négatives. Il sera donc naturel que les hauts et les bas des oscillateurs ne correspondent pas à ceux d'un graphique qui n'a pas de telles limitations. Le fait que de telles anomalies à des endroits spécifiques du graphique, vous pouvez l'utiliser efficacement pour rechercher d'éventuels renversements de tendance ou le début de la correction.

Définition de divergence

La signification du dictionnaire du mot divergence signifie contradiction. Dans notre cas, il s'agira d'un écart d'indications entre l'indice technique et le prix de l'actif analysé. Il arrive parfois que le prix atteigne un nouveau sommet et que l’oscillateur ne reflète pas ce comportement et crée un pic inférieur au précédent. Nous avons affaire à une divergence qui pourrait annoncer que nous approchons du point tournant.

Quels indicateurs utiliser

Les indicateurs les plus populaires utilisés par les traders pour rechercher une divergence incluent:

  • RSI
  • Un oscillateur stochastique
  • MACD
  • CCI

En règle générale, les paramètres de plate-forme par défaut sont utilisés lorsqu'il s'agit de paramètres de l'indicateur, mais parfois les préférences d'autres commerçants sont satisfaites, par exemple souvent RSI est réglé sur la période 9 dans l'intervalle quotidien. Par exemple, j'utilise un oscillateur stochastique avec les paramètres (5,3,5) sur le graphique journalier.

Pour qui les divergences sont les plus utiles

Une capture efficace des points de retournement peut en principe être utile pour chaque opérateur. Cependant, il existe un groupe pour lequel cela sera particulièrement utile. Nous parlons de personnes utilisant une stratégie dans le commerce Swing Trading. Ce groupe de traders se concentre principalement sur le swing, c’est-à-dire la fin des corrections. Bien entendu, les joueurs en position qui tentent de capturer le début de la tendance peuvent également utiliser cet outil pour rejoindre efficacement et parfois très précisément la tendance émergente (voir l'exemple sur la paire USDJPY ci-dessous). En principe, si un outil ne fait pas mal, à mon avis, il peut être utile à tout le monde. Même les commerçants utilisant stratégies harmoniques ils ne perdront rien s'ils reçoivent une autre confirmation ou utilisent une divergence, par exemple pour quitter leur poste.

Quels sont les types de divergence

Nous pouvons distinguer les types de divergence suivants:

  • régulier
    • croissance
    • succession
  • caché
    • croissance
    • succession

divergences eurusd

En haut, on voit une divergence régulière (à gauche) et une divergence ascendante régulière (à droite). Dans le premier cas, le prix atteint un nouveau sommet et l'oscillateur a un sommet plus bas. Dans le second cas, le prix atteint un nouveau trou et l'oscillateur monte plus haut. Ce type de divergence n'est pas un signal en soi. Vous ne pouvez jamais être sûr que vous avez déjà affaire à la fin de la tendance (voir l'exemple sur la paire USDJPY ci-dessous). Vous devriez toujours confirmer cette divergence. Vous pouvez le faire en diminuant d’un intervalle et en abaissant la tendance actuelle ou en attendant une bougie (par exemple un pinbar ou un marteau) à l’intervalle en cours, ce qui indiquerait que vous êtes prêt à modifier la tendance du marché.

divergence audusd

Ci-dessus, nous voyons un exemple de divergences cachées. Dans la tendance à la baisse, nous analysons les hauts de l'oscillateur et dans la tendance à la hausse, les bas (contrairement à la divergence régulière). Il est facile de voir que si l'oscillateur atteint un nouveau plus bas et que le prix atteint un plus bas, vous pouvez placer un stop loss au dernier bas. Parfois, de telles divergences sont une confirmation très précieuse.

Divergences - exemples

divergence eurusd

Dans le graphique ci-dessus, nous voyons que, malgré la première divergence, il était nécessaire d’attendre la rupture de la première ligne de tendance (confirmation de la divergence et possibilité de placer logiquement le stop loss au-dessous du dernier trou), puis au test de niveau inférieur marqué d’une flèche. Là, vous pourriez ouvrir la position avec la perspective d'atteindre le dernier sommet. Comme on peut le constater, la prochaine divergence à la fin du mois de janvier s’est révélée être un bon signal pour sortir de la position longue.

écart usdjpy

Ci-dessus, un exemple très important illustrant cette divergence fonctionne et qui, au premier abord, permettait de gagner plusieurs dizaines de pips sur la correction, mais ce qui est important dans cet exemple, c'est qu'après la première divergence, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il renverse toute la tendance. Il arrive souvent que l'inversion de tendance, en particulier à moyen terme, suive le test 3 ou 4 de la ligne de tendance à la hausse de l'oscillateur. Dans ce cas, l'inversion a eu lieu après le troisième test. Vous devez vous en souvenir et ne pas être tenté d'ouvrir rapidement des transactions non confirmées.

Analyse du phénomène de divergence sur l'oscillateur stochastique

Tel que défini dans Wikipedia, un oscillateur stochastique se fonde sur l'observation selon laquelle, pendant les tendances à la hausse, les prix de clôture sont généralement proches de la limite supérieure de leurs fluctuations, tandis que, dans les tendances à la baisse, ils se rapprochent du bas de cette fourchette.

audusd_hidden_shortIl y a une tendance à la baisse de la divergence visible. L'augmentation soudaine du rapport entre le niveau de vente et le prix de rachat est due au fait que nous avions ici des bougies de croissance 4 consécutives, où 2 a fermé à son maximum quotidien et les deux autres plus de la moitié de la gamme, ce qui indique clairement une forte demande. Statistiquement parlant, 4 seul, les bougies de croissance consécutives et celles possédant de telles propriétés sont rares sur le marché des devises. Je parle ici, bien sûr, de l'intervalle quotidien.

Nous avons donc pratiquement une semaine d'augmentations, qui n'ont toutefois pas surmonté le ralentissement de la semaine précédente. C’est de là que vient la divergence. Par rapport aux augmentations précédentes de cette tendance à la baisse, celles-ci étaient exceptionnellement durables et déterminées. En bref: l'ampleur des augmentations était incomparablement plus élevée qu'auparavant dans cette tendance.

Néanmoins, rien n’a changé dans le tableau des prix, il n’ya pas eu de nouveau pic. La divergence n'était pas un signal, mais une de ses confirmations. Au moment de la divergence, le prix était à la résistance, à la baisse. Tous ces éléments réunis ont fourni une base solide pour envisager de vendre cette paire.

La divergence est-elle un signal?

Non. Les divergences ne sont pas des signaux en soi. Les divergences cachées sont bonnes car elles correspondent à la tendance dominante mais doivent encore être confirmées.

Résumé

Les dividendes constituent un ajout très utile au système de transaction. Ils sont particulièrement utiles à des intervalles plus élevés. Ils sont un avertissement qu'il existe une sorte de comportement non standard sur le marché. L'utilisation appropriée de ces informations peut sans aucun doute améliorer nos résultats commerciaux. Il convient de rappeler que, comme tout autre outil, les divergences donnent parfois des signaux erronés. Avant de prendre toute décision d'investissement, il convient de déterminer le niveau de risque acceptable et le bénéfice attendu.


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À propos de l'auteur
Adam Kondracki
Passionné par les sujets d'investissement, en particulier les marchés des changes. Le premier contact avec la bourse a eu lieu l'année 2011. Chaque jour, un graphiste et un employé de bureau. Cyclisme amateur. Écoute de la musique électronique, s'intéresse à la psychologie et aime mener des discussions intéressantes jusque tard dans la nuit. Technicien en électronique et maître de philosophie par éducation.