Construire un plan de gestion des risques - Comment le faire ? [Guider]

En négociant sur Marché Forex nous faisons beaucoup de choses automatiquement. Nous avons notre type de graphiques préféré, un modèle préféré, notre propre stratégie et une taille de position préférée. En tant que trader débutant, la taille du lot est souvent déterminée "bandeau"parce que nous ne voulons pas trop écrire, mais pas trop peu non plus. Après tout, le jeu n'en vaut pas la chandelle si la taille du contrat est trop petite. Alors quelle devrait être sa taille appropriée? Je souhaite aborder ce sujet dans le contexte de l'élaboration d'une stratégie simple de gestion des risques avant même de passer une commande sur le marché. L'une des méthodes les plus simples et les plus intéressantes sur gestion de l'argent est celui que je vais décrire ci-dessous, car avant d'ouvrir une position, il vous permet de construire immédiatement un scénario de sortie, de définir le niveau approprié de stop loss et de take profit et de gérer efficacement l'ordre ouvert. 

Générateur de signal

Commençons par le plus simple, c'est-à-dire générateur de signal. Il peut s'agir du niveau de prix (basé sur le support/résistance), l'intersection des moyennes ou le niveau de surachat/survente sur l'indicateur RSI. Le générateur n'a pas vraiment d'importance à ce stade, car il ne fournit que le prix d'entrée du commerce. Bien entendu, un lieu bien choisi favorise la gestion des risques (par exemple en limitant la taille du arrêter la perte), mais ce n'est pas l'élément le plus important au niveau de la gestion de l'argent. En vous montrant comment créer un système simple de gestion du risque de perte maximale, je m'appuierai sur des zones de demande/d'offre basées sur des mèches à des emplacements clés de mouvement des prix. 

Pour expliquer brièvement notre générateur, il s'agira (comme mentionné ci-dessus) des zones de demande / offre. Je les marque sur un intervalle d'une heure, généralement à des hauts/bas qui n'ont pas encore été testés sur les prix. La largeur de ces zones (rectangles rouges) est la largeur des mèches. Pourquoi? Car les mèches indiquent une accumulation d'ordres de vente/achat. De plus, je n'utilise ici que les lieux qui ont été suivis d'une impulsion de prix (fort mouvement à la hausse ou à la baisse), car c'est une information pour moi que des acheteurs/vendeurs dont les commandes en attente ont été accumulées dans le prix (zone) de la mèche marquée , étaient forts qu'ils tiraient le prix dans une direction spécifique. Alors quand je me marque une telle zone, je compte sur "Première réaction" marché et je n'utilise jamais une zone de réaction (c'est-à-dire une zone où le prix l'a touché et rebondi). Grâce à cela, je trade toujours à de nouveaux niveaux. 

Quelle part de mon capital est-ce que je veux risquer ?

Connaissant notre générateur de signaux, passons à un autre problème important, à savoir. combien je veux risquer pour un poste. Si vous voulez être un trader professionnel qui gère les risques de manière cohérente et même commerciale, vous devez être conscient du risque que vous courez pour gagner X. Souhaitez-vous vous lancer dans une entreprise où vous risquez 100 % de votre capital et attendez-vous à un rendement de 2 % ? Bien sûr que non. Par conséquent, cela ne vaut pas la peine de le faire avec votre compte.

Ainsi, lors de la construction de mon plan, où nous connaissons le déclencheur (générateur de signal), le prochain paramètre que je définis est l'exposition maximale à 1 trade. Il est plus simple de le définir en pourcentage. Il indique combien de capital je veux risquer (avec un stop loss donné, dont je parlerai plus tard dans le texte) dans un seul ordre. Personnellement, je n'utilise pas de paramètres plus grands que l'intervalle 0,25%-0,50%. Je préfère un trading calme qui ne me réveillera pas au milieu de la nuit avec des inquiétudes concernant le solde de mon compte. Bien entendu, les paramètres peuvent être définis librement. Personnellement, je m'assure que le tirage n'a pas dépassé 4% -5% de mon compte, d'où l'exposition maximale que je m'autorise n'est que de 0,25% -0,50%. 

Calcul minimum, contrôle maximum

Étant donné que je connais les deux éléments ci-dessus, il est temps de les transférer sur le graphique et de définir la taille de commande optimale. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, nous utiliserons un compte de 6 000 $. Nous utiliserons l'exposition maximale par commande sous la forme de 0,30% du total du compte. Avec ces deux paramètres, mesurons la taille de notre stop loss. Ma taille est la largeur de la zone. 

Personnellement, afin de ne pas compter ces paramètres à chaque fois, j'ai créé un fichier excel - une simple calculatrice pour saisir uniquement la taille du stop loss. Une telle calculatrice peut être basée sur la formule que je suis sur le point d'écrire. Comment fonctionne la calculatrice, comment la créer et comment échanger avec elle peuvent être trouvées dans la vidéo ci-dessous.

Schéma:

(Capitale x exposition max sur 1 trade) / (stop loss x 1 valeur de pip *)

* 1 valeur de pip pour 1 lot 

Pour simplifier au maximum les calculs, supposons que 1 pip pour 1 lot USD/CHF soit de 10 $. Ainsi, en substituant toutes les données à la formule ci-dessus, nous obtenons :

(6000 0,3 $ x 8 %) / (10 x XNUMX) = 18 / 80 = 0,225 

nous arrondissons (!) =>0,22

En interprétant ce qui précède, cela signifie que si vous souhaitez risquer 0,30% de votre compte pour conclure une transaction, dont le risque est de 8 pips (nous y fixons également un stop loss), nous pouvons placer une transaction de 0,22 lot. Bien sûr, nous devrions définir un take profit plus important (au moins x 1,5). Ce modèle peut être utilisé pour créer un fichier Excel simple comme celui que nous partageons ci-dessous. 

Comment définir des éléments ?

En reprenant la stratégie que j'ai décrite ci-dessus comme référence, je ne trade jamais entre ces zones. Je passe des ordres très près d'eux et ce sont généralement des ordres en attente qui ont déjà un stop loss et un take profit. Cliquez simplement sur le niveau avec le bouton droit de la souris sur le graphique, définissez la taille de la position calculée par nos soins dans le panneau de passation des commandes (dans le coin supérieur gauche) et sélectionnez le type de commande, quelle machine (en tenant compte du prix actuel ) nous allons substituer.

Vous pouvez ensuite double-cliquer sur l'ordre en attente qui apparaît et définir le stop loss et le take profit en fonction du rapport profit/risque approprié. Habituellement, cela vaut la peine d'ajouter 2-3 pips de plus au stop loss (dans le cas de cette stratégie), au cas où le marché casserait un peu au-dessus de la zone et y serait ramené. 

Résumé

L'élaboration d'un plan de gestion des risques n'a pas besoin d'être pleine de modèles compliqués avec des lettres grecques. Nous pouvons très facilement calculer la taille de la position et l'ajuster aux conditions du compte et du marché, à partir de la perte unique maximale sur les capitaux propres. La gestion des risques est un élément essentiel d'une bonne stratégie d'investissement.