Black Box - Que sont les Black Box Forex

Systèmes pour trading automatique ils captivent les commerçants depuis longtemps et tentent souvent avec des fantastiques les résultats du testeur de stratégie. Ayant un robot qui échange pour nous, nous désactivons les émotions, nous désactivons le stress lié à la planification des positions et aux erreurs potentielles dans sa gestion. Grâce à eux, pratiquement tous les défauts humains peuvent être exclus et nous, en tant que commerçants, gagnons du temps à travailler sur nous-mêmes, devenant des observateurs passifs du fonctionnement des algorithmes. Est-ce vraiment le cas ? Si le monde du trading était si beau, chacun de nous resterait assis devant le moniteur quelques minutes par jour et superviserait le travail des systèmes algorithmiques, modifiant de temps en temps les paramètres individuels. Vous savez parfaitement que ce n'est pas le cas, et bien que je ne nie pas qu'il existe de bons robots de trading, je suis tellement désireux de nier la théorie selon laquelle la plupart se débrouilleront bien sur un marché vivant. Récemment, en plus des algorithmes classiques, le sujet est revenu dans les langages des commerçants "Boîtes noires". Quels sont ces systèmes ? Sur quoi sont-ils basés ? Vaut-il la peine d'investir en eux? Je vous invite à un court article. 

Black Box, ou le commerce dans une boîte noire

Qu'est-ce que nous aimons les systèmes de trading automatisés ? D'abord parce qu'ils prennent en charge toute la masse des processus liés au commerce. Ils répondent à notre paresse en garantissant des échanges rentables sur le long terme sur les sites des « producteurs ». Bien sûr, il n'y a rien de mal à soutenir votre trading avec de tels systèmes. Avec les connaissances et les compétences appropriées, vous pouvez utiliser ces systèmes de manière très efficace et fructueuse. Cependant, il vaut la peine de connaître leurs défauts et les moments où quelque chose a manifestement cessé de fonctionner en eux. Je pense que l'un des meilleurs exemples est Martingale populaire. De beaux et lisses graphiques résultant de l'utilisation de cette stratégie sont jusqu'à ce que nous atteignions une tendance opposée à notre position, et notre robot devra en théorie faire la moyenne des pertes indéfiniment pour réaliser un maigre profit. Et dans cette situation ? À ce stade, nous arrivons à toute une gamme d'options pour les résoudre (écart de transaction plus important, couverture, baser la martingale sur des statistiques pour une paire de devises spécifique, etc.), mais pas à ce sujet. Tout l'argument de l'exemple ci-dessus est basé sur le fait que le système algorithmique est efficace si, en plus de le télécharger sur la plate-forme, nous lui donnons une grande compréhension et planifions "b" en cas d'échec. 

Pour en revenir à l'essentiel, que sont les boîtes noires ? Le trading en boîte noire est souvent appelé (et en même temps généralisé) trading algorithmique, quantitatif et automatique. Mais en quoi diffère-t-il du système moyen ? Dans ce son code est gardé secret et protégé de l'examen public. Des lignes de code de programmation complexe définissent des opérations soumises à certaines règles et directives commerciales. Bref, chaque système est unique. Dans le passé, seules les grandes institutions avaient accès aux boîtes noires. Ils sont maintenant beaucoup plus disponibles. 

Que contiennent les boîtes noires ?

Chaque système de boîte noire est basé sur une stratégie de trading. Le fait que son code soit gardé secret ne signifie pas qu'il a accès à des données volumineuses inaccessibles au commerçant moyen. Quelle que soit la complexité de ces systèmes, ils reposent finalement sur trois domaines. Le premier est générateur de signal. Dans chaque stratégie, également exécutée manuellement, le générateur de signaux agit comme une sorte de "déclencheur". Dans ce cas, les boîtes noires ont également un déclencheur intégré qui définit des marchés attractifs et des points d'entrée pour trader. Sur quoi sont basés ces signaux ? Eh bien, question générale, réponse générale. Sur un très large éventail de méthodologies. Bien sûr, les boîtes noires les plus efficaces ont certainement des systèmes avec un processus de génération de signal très compliqué, bien que le déclencheur dans ce cas puisse être n'importe quel indicateur d'analyse technique. N'oubliez pas que nous parlons de variantes possibles, pas de l'efficacité de leur utilisation. 

Le deuxième domaine traité par le système de la boîte noire est exécution des transactions sur le marché. Selon les paramètres programmés, le système passe un ordre sur le marché après avoir reçu un signal de trading. Lorsqu'un ordre d'entrée sur le marché est passé, la position nouvellement ouverte est gérée par le cadre automatisé du système. 

Le troisième et dernier domaine est la gestion des risques. Il existe de nombreuses stratégies de gestion et elles peuvent être du scalping, du scaling, de la moyenne ou de la couverture. Bien entendu, la boîte noire n'a pas à utiliser une seule option. Toutes les méthodes disponibles peuvent être mélangées les unes avec les autres, en fonction de ce que l'auteur du système voulait réaliser. Néanmoins, la gestion des risques dans ce cas est basée sur toute la gamme des ratios, du ratio risque/risque en passant par les méthodes mentionnées ci-dessus, à l'optimisation de l'exposition de négociation à différents taux de change et à l'optimisation complexe de l'ensemble du portefeuille d'investissement. 

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Résumé. Vaut-il la peine d'utiliser des boîtes noires ?

Outre des arguments clairs en faveur de l'utilisation de systèmes algorithmiques (que j'évoquais au début), basés sur la nature humaine, les boîtes noires soutiennent une « évaluation efficace ». Je veux dire le processus d'optimisation des prix avec les paramètres adoptés par eux. Grâce à eux, le marché devient dans une large mesure plus efficace. Je le présente comme un bénéfice et c'est sur cette inefficacité que les spéculateurs font le plus d'argent, donc le point de vue dépend uniquement du point de la séance proverbiale. Un avantage certain, cependant, est l'augmentation du degré de liquidité. Plus les marchés sont liquides (il est plus facile d'encaisser une transaction), plus les coûts de service de ce marché (qui sont encourus par les commerçants) sont faibles. Nous parlons principalement de spreads plus étroits et d'une plus grande facilité d'exécution des ordres à des prix spécifiques. 

Les inconvénients bien connus des systèmes de boîte noire sont crédités de « fausser le marché ». C'est peut-être une sorte de demi-vérité, mais on dit souvent que les meilleures boîtes noires sont basées sur des informations provenant de piscines sombresaccessible uniquement aux plus grandes institutions. L'une des situations les plus célèbres sur ce sujet est la convention d'août 2015 Indice Dow Jones de plus de 1100 points en quelques minutes. Cette énorme volatilité des cotations a été attribuée précisément aux systèmes de boîte noire. 

Le deuxième argument contre les systèmes de boîte noire est qu'ils augmentent la volatilité « malsaine » du marché. La volatilité elle-même est le résultat de l'activité des investisseurs dans les comptes. Ainsi, la boîte noire, en passant un grand nombre d'ordres sur le marché en peu de temps, augmente évidemment cette volatilité. En combinant ces informations avec ce qui précède, on peut conclure que les boîtes noires faussent et faussent fortement le marché. De plus, parmi les « producteurs » et vendeurs de ces systèmes, on trouve souvent des fraudeurs qui, dans le cadre de codes secrets, proposent des indicateurs MT4 standards, disponibles gratuitement sur toutes les plateformes. Par conséquent, il convient d'être prudent et, surtout, de persuader les fabricants de systèmes de tester ou de suspecter le fonctionnement des boîtes noires.