Trading automatique sur Bitcoin - est-ce logique?

Bitcoin bat des records de popularité. Chaque jour, les portails financiers nous informent de nouvelles extrêmement choquantes concernant la future valorisation de cette crypto-monnaie. Les partisans disent que nous avons affaire à la dernière opportunité d'acheter à un prix attractif, et les opposants que le taux BTC est une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment.

En tant que commerçants, nous ne devons pas nous en préoccuper et proposer un plan pour gagner de l'argent avec tout ce bruit. Extraction Bitcoin a depuis longtemps cessé d'être rentable - reste donc de la pure spéculation. L'une des idées est le trading automatique, qui par définition devrait nous donner un avantage, de plus grandes possibilités d'analyse, de conclusion de transactions et de recherche d'opportunités d'investissement potentielles.

Mais le trading automatique sur Bitcoin est-il une bonne idée? Analysons cette question.

lire: Bitcoin Trading - est-ce réellement rentable?

Trading avec les courtiers Forex et trading automatique

Courtiers Forex ils donnent généralement à leurs clients l'accès à de vastes plateformes de trading. Cela ouvre la porte à une création et à une utilisation relativement faciles de stratégies automatisées. On peut dire que les experts-conseils (EA) sur MT4 sont aussi populaires que l'indicateur MACD. Plus nous devrions être satisfaits du fait qu'un nombre croissant de courtiers introduisent le trading de crypto-monnaie dans leur offre. Mais il y a un problème.

Le marché en évolution dynamique et pas entièrement stable a rapidement contraint les courtiers à revoir les termes de l'échange proposés. Certaines des entreprises juste pendant les mois 2-3 de l'introduction de CFD dans les monnaies virtuelles décidé de baisser l'effet de levier, exclure du commerce de week-end, et même geler l'option d'entrer de nouvelles transactions. Et les frais? Le plafond minimum était généralement fixé à 7-10 $ mais, en pratique, nous observons actuellement la propagation de l'ordre 100-400 $ et tombons rarement en dessous des valeurs numériques 3. En outre, il existe des taux de swap horriblement élevés, aussi bien pour les positions longues que pour les positions courtes.

Et tout à coup, nous nous trouvons dans une impasse. Nous avons accès à la technologie et la capacité de créer des outils intéressants, mais les coûts de transaction la rendent modérément rentable. Il existe deux alternatives: passer à des contrats à terme, proposés par exemple par CME, ou passer directement à des échanges de crypto-monnaie. La première option sera disponible pour quelques-uns en raison de la garantie de dépôt requise. Alors considérez la deuxième option. Seulement, il a des inconvénients, mais plus à ce sujet dans un instant.

COMMENT ACHETER BITCOIN? [GUIDER]

Trading automatique pour les crypto-monnaies

Traverser le monde des automates plus tôt ... Construire une stratégie classique nécessite de la vérifier. La première phase, après la programmation du code, est un test sur les données historiques - et ici nous rencontrons un nouveau problème. Le jeune marché signifie un accès limité aux citations d'archives. Nous pourrions insister et nous fier aux données des 12 derniers mois. Mais c'est encore un problème, car le graphique BTC ne laisse aucune illusion - une énorme tendance à la hausse qui est tirée par une vague d'euphorie de la foule sans fondements rationnels. Mais sera-ce toujours comme ça? Je ne pense pas.

Donc, une forme classique de stratégie pourrait-elle fonctionner ici? Je suis très sceptique ici. Cependant, il existe une sorte de stratégie qui, dans ses hypothèses, est basée sur un comportement irrationnel et n'a pas besoin de données historiques. C'est l'arbitrage.

arbitrage est d'acheter un instrument financier sur un marché où son prix est relativement plus bas afin de revendre simultanément le même instrument sur un autre marché où son prix est relativement plus élevé.

Arbitrage sur les marchés de la cryptomonnaie

Chaque marché frais montre ses imperfections au début, qui sont progressivement éliminées au fil du temps. Aussi cryptocurrencies, ils peuvent être très inefficaces. La décentralisation des échanges et l'absence d'une méthode valable d'évaluation des instruments crée une série de divergences dans la valorisation du même instrument, car Bitcoin est finalement. En tant que trader Forex, vous avez souvent remarqué des différences de taux entre deux courtiers différents. Ils durent généralement quelques secondes au maximum et sont insignifiants. Dans le cas du BTC, les différences peuvent atteindre plusieurs pour cent (!) Et durer beaucoup plus longtemps. Cela laisse beaucoup de place aux arbitres pour se montrer. Des solutions commerciales prêtes à l'emploi pour comparer les taux de change entre les bourses sont déjà disponibles sur le Web. Quelle est l'efficacité? Nous ne publierons rien ici :-).

Une volatilité élevée et un marché jeune et dispersé sont l'occasion pour des différences significatives de se produire fréquemment. De plus, la cotation de Bitcoin par rapport à diverses devises telles que l'USD, l'EUR, le CAD et même le PLN est un autre avantage qui augmente la marge d'"erreur" dans les évaluations individuelles. Créer le soi-disant triangles (arbitrage triangulaire) est un moyen de réduire considérablement le risque de transaction et d'optimiser les résultats.

Arbitrage triangulaire est basé sur la conclusion simultanée de trois transactions sur des liens communs, par exemple BTC / USD, BTC / PLN, USD / PLN, dont le volume doit être équilibré et le taux de change est en outre couvert avec la devise.

La liquidité relativement faible est un autre avantage pour les détaillants. Grâce à cela, nous pouvons être sûrs que les « petits » (pour l'instant) ne se rabattront pas sur les grands acteurs, qui pourront arbitrer de manière plus efficace et efficiente.

Mais avant de sauter dans la joie ...

La barrière technologique est un obstacle. Échanges de crypto-monnaie offrir une plateforme de conclusion de transactions beaucoup moins fonctionnelle. Si vous voulez utiliser efficacement ce potentiel, vous devez repérer efficacement les différences d'évaluation. Plus ou moins? Vous pouvez essayer - cela fonctionnera de temps en temps. Mais cela deviendra de plus en plus difficile. Et ici se pose le problème de comment "mordre" dans quelque chose avec une machine automatique, où une telle possibilité n'est pas du tout prévue? Vous ne pouvez pas vous passer d'un programmeur qualifié...

Un autre problème est la gestion efficace du capital et le transfert optimal (avec le calcul des coûts de diverses institutions) entre les bourses. Tant que nos fonds nous sont versés. Et nous arrivons ici au sujet du risque ...

Risque de crypto-arbitrage

Bien que les stratégies d'arbitrage bien conçues comportent généralement un risque presque nul, il existe des risques supplémentaires dans le cas des monnaies virtuelles. L'absence de réglementation qui régirait les bourses est la plus importante d'entre elles. On peut dire qu'on a affaire à un « américain libre » et on compte sur la grâce du propriétaire de la bourse sur laquelle on a décidé de conclure des transactions (qu'il peut aussi manipuler, par exemple).

Garantie de dépôt? Aucune de ces choses. Ou peut-être des retraits de fonds? Erreur. Les clients de la bourse japonaise l'ont découvert par eux-mêmes Mt.Gox ou Bitcurex polonais. En entrant sur ce marché, nous risquons tout notre capital. Sauf si nous le diversifions ou le sécurisons correctement. Mais cela ne fera que réduire le risque, pas l'éliminer.