Trailing Stop Loss - warum und wann

Viele Händler glauben, dass Stop Loss beim Handel mit essentiell ist Forex Markt. Eine angemessene Sicherung der Transaktion und damit auch ein Risikomanagement durch die durchdachte Erteilung von Verteidigungsaufträgen ist häufig ein entscheidender Erfolgsfaktor. Es gibt aber auch Gegner von SL, die behaupten, dass sie dem Risiko eines vorzeitigen Schließens der Position ausgesetzt sind (zusätzlich mit einem Verlust, obwohl wir die Richtung richtig gewählt haben) oder dass wir auf diese Weise dem Markt (und dem Broker) zu wertvolle Informationen preisgeben, die sie zu unserem Nachteil nutzen können (sogenanntes SL-Schneiden). Beide Lager haben recht. Rolling Stop Loss ist viel weniger kontrovers und relativ wenig beliebt. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, Ihnen dieses Thema vorzustellen und einige Zweifel auszuräumen.

Rolling Stop Loss - was es ist und wie es funktioniert

Stop Loss oder Trailing Stop (abgekürzt TS) ist ein Auftrag, der uns nicht vor Verlust schützen soll, sondern den von uns erzielten Gewinn nach und nach sichern soll. Es gibt mindestens drei Regeln für seinen Betrieb.

# 1 - Trailing Stop - klassische Version

Am gebräuchlichsten ist die Methode, die davon ausgeht, dass der TS aktiviert ist, wenn er durch die Position des angezeigten Gewinns im TS-Parameter bestimmt wird. Wenn Sie zum Beispiel den TS auf dem 20,0-Pip setzen, bedeutet dies, dass er nur dann aktiv wird, wenn unsere Position einen Gewinn von + 20,0-Pips bringt. Dies hat zur Folge, dass die Stop-Loss-Order auf die Eröffnungsebene der Position gesetzt wird. Wenn wir nun den SL bestehen, werden wir den Handel mit dem 0,00 Pip-Konto beenden.

Aber was passiert, wenn unser Profit weiter wächst? Bei jeder folgenden Mitreißen pips SL werden wir in Richtung der Verstärkung bewegen und so die proficie + 21,0 Pips, SL = 1,0 Pips und die proficie + 25,0 Pips, SL = 5,0 Pips, und so weiter.

Bei einem Rücktritt bleibt der Kurs natürlich bestehen.

# 2 - Trailing Stop - Dukascopy-Version

Ein etwas anderes Prinzip des Rollstoppverlusts findet sich beispielsweise auf der JForex-Plattform Dukascopy. Die Methode zum Ändern der SL-Reihenfolge ist identisch, die Bedingungen für ihre Aktivierung sind jedoch unterschiedlich. Wenn wir den TS-Parameter auf 20,0 Pips setzen, spielt der zukünftige Gewinn unserer Position keine Rolle. Der eingestellte Wert von 20,0 Pips ist die Entfernung, die ab dem Zeitpunkt des Einstellens von TS zurückgelegt werden muss, damit er aktiviert wird. Dies bedeutet, dass wenn wir TS = 20,0 hinzufügen, wenn unser Positionsgewinn +5,0 Pips beträgt, TS mit dem Gewinn +25,0 Pips anfängt zu arbeiten (in der klassischen Version 1 wäre es +20,0 Pips).

Eine weitere Modifikation erfolgt jedoch standardmäßig mit dem von XFUMX entwickelten pip.

# 3 - Trailing Stop - manuelle Version

Natürlich können wir das Gleiche selbst tun, indem wir unseren SL von Hand bewegen. Dank dessen erhalten wir die Möglichkeit, die SL-Pegel zum Zeitpunkt unserer Wahl und die Entfernung, die wir wählen, präzise zu ändern. Andererseits müssen wir die Plattform die ganze Zeit beobachten. Etwas auf Kosten von etwas. Welche Version ist besser? Dies wird durch Ihre persönlichen Vorlieben bestimmt.

Das Prinzip der Trailing-Stop-Operation

Eine Sache ist sicher. Trailing Stop in den in die Plattform integrierten Versionen ist für den Trader ein großer Komfort. Dank dessen muss er seine Position nicht ständig überwachen. Es kann einfach darauf beruhen, den Prozess der Sicherung eines Teils der erzielten Gewinne zu automatisieren.

Trailing Stop auf Forex Plattformen

Trailing Stop auf MT4

Die überwiegende Mehrheit der Forex-Plattformen ist mit Trailing Stop ausgestattet. Es sollte jedoch daran erinnert werden, dass der Großteil dieser Mehrheit auch den Computer (und die mit dem Internet verbundene Plattform) verlassen muss, damit unser Stop Loss automatisch modifiziert wird (er bleibt aktiv). Dies ist zum Beispiel bei den Plattformen MetaTrader 4 und 5 der Fall. Es gibt jedoch Plattformen, die die TS-Parametereinstellungen auf der Seite des Broker-Servers speichern (z. B. xStation xNUMX, cTrader). Dank dessen können wir die Anwendung ausschalten und brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass unser SL nicht weiter verändert wird. Dies ist ein großer Vorteil.

Sie können auch Nicht-Standard-Tools in Form von Expert Advisors (EA) oder Mähdreschern verwenden, um SL zu verwenden. Es hat seine wichtigen Vor- und Nachteile.

Leistungen…

Der Vorteil ist zunächst die Möglichkeit, den Sprungparameter (oder Schritt) zu definieren, bei dem TS den Stop Loss ändert. Dank diesem können wir TS = 10, aber Schritt = 5 setzen. Als Folge wird unser Stop Loss schrittweise um + 10,0 Pips, + 15,0 Pips, + 20,0 Pips und so weiter modifiziert. Plattformen sind sehr selten mit dieser Option als Standard ausgestattet (es hat zB cTrader).

und Nachteile

Der Nachteil besteht in der Notwendigkeit, ein zusätzliches Werkzeug, d. H. Eine Maschine oder einen Mähdrescher, zu verwalten. Wir müssen daran denken, dass bei der Verwendung eines benutzerdefinierten TS alle Parameteränderungen dort und genau auf dem Computer, auf dem es ausgeführt wurde, stattfinden müssen. Es reduziert unsere Mobilität (die Lösung ist rüste dich mit VPS aus). Darüber hinaus liegt das Risiko eines korrekten Funktionierens dieses Tools bereits auf unserer Seite und unterliegt keinerlei Beschwerden, die wir gegenüber dem Broker einreichen könnten.

Wenn wir den Trailing Stop verwenden, müssen wir uns an eine wichtigere Sache erinnern. Die Plattform muss Zeit haben, um zu reagieren und unseren Stop Loss zu modifizieren. Es kann oft zu kurz sein, um eine Sekunde nach oben zu springen, damit der TS-Mechanismus reagiert. Als Konsequenz wird unser SL an seinem Platz bleiben, obwohl die Grafik anders sein sollte.

* mit der Remote-Funktion

Möglichkeiten zur Auswahl des Parameters Trailing Stop

Wir haben noch die letzte Frage zu besprechen: Wann lohnt es sich, einen Trailing Loss zu verwenden und wie Sie den geeigneten Wert für diese Bestellung auswählen.

Stärken und Schwächen von TS

Zunächst müssen wir uns der Stärken und Schwächen von Trailing Stop bewusst sein. Die starke Tatsache ist, dass unser Gewinn kontinuierlich abgesichert wird, bis der SL-Ausbruch, TP erreicht oder die Transaktion manuell abgeschlossen wird. Dies bedeutet, dass ein ungeplanter Richtungswechsel uns davor schützt, nichts zu hinterlassen oder die Transaktion mit einem Verlust zu beenden. Mit anderen Worten, unsere Effektivität steigt. Leider kann uns ein vorübergehender Rückzug vom Markt verdrängen, auch wenn wir endlich die richtige Richtung eingeschlagen haben und kein Risiko bestand, den ursprünglich von uns festgelegten Stop-Loss zu erreichen.

Wir haben also eine Situation, in der wir die Position öfter mit einem kleinen Gewinn schließen und weniger oft das Ziel erreichen werden. Letztlich sollte dies auf lange Sicht das Niveau unserer Kapitalabhebung (Drawdown) reduzieren, aber auch unseren Gesamtgewinn verringern.

Trailing Stop und Strategie

Der Trailing Stop funktioniert nicht bei allen Arten von Strategien. Daher müssen wir sorgfältig überlegen, ob wir es wirklich brauchen. Systeme, die auf Bewegungen mit begrenzter Reichweite oder einem Konsolidierungsspiel basieren, benötigen wahrscheinlich keine TS. In seltenen Fällen ist es auch zum Skalpieren nützlich. Das Risiko eingehen, Transaktionen abzuschließen, bei denen der Spread / die Provision einen großen Anteil am möglichen Verlust hat. Dies macht die Verwendung von TS unrentabel und führt dazu, dass von 10 Transaktionen 8 eine Bilanz von 0 erhalten, wenn wir um 5-10 Pips gekämpft haben (und dennoch den Spread bezahlt haben).

Die größte Nutzung von Mobile SL wird mithilfe der Trendfolgestrategie, Day-Trading, Breaking Games, News Trading oder anderer Methoden, die auf einer längeren oder dynamischeren Preisänderung in einer bestimmten Richtung basieren, erfolgen.

Die Ausnahmen von dieser Gruppe sind Strategien, die dem angewandten Trend langfristig folgen. In diesem Fall ist es meiner Meinung nach besser, unabhängig zu entscheiden, SLs an Schlüsselstellen zu bewegen, als als starr eingegebener Parameter wahrgenommen zu werden.

Trailing Stop Loss - Parameterauswahl 

Es gibt zwei beliebte Möglichkeiten, TS-Werte zu wählen:

# 1 - Basierend auf Korrektur

In dieser Technik messen wir die letzte signifikante Korrektur des Verkehrs, zu dem wir uns verbinden wollen. Setzen Sie den TS-Parameter in seiner Größe und erhöhen Sie ihn möglicherweise um eine kleine Fehlergrenze.

# 2 - Basierend auf der mittleren Volatilität (ATR)

Die zweite Methode basiert auf der durchschnittlichen Volatilität, für die wir den ATR-Indikator oder ein anderes Instrument verwenden, mit dem wir die durchschnittliche Bandbreite der Preisänderungen in einem bestimmten Zeitraum überprüfen können. Der Zeitraum ist hier entscheidend. Wenn wir Day-Trading nutzen und unsere Position die meiste Zeit des Tages offen halten, sollten wir die Volatilität zumindest der letzten Tage berücksichtigen. Wenn wir auf der anderen Seite mittelfristig handeln, muss der Betrachtungszeitraum mindestens einige Wochen umfassen.