MACD - der König der Oszillatoren. Wie funktioniert es und worüber informiert es uns?

MACD (Gleitende durchschnittliche Konvergenz / Divergenz) ist ein Oszillator, der die Konvergenz oder Divergenz der mittel- und langfristigen gleitenden Durchschnitte anzeigt. Zu diesem Zweck werden typischerweise ein Durchschnitt von 12 Perioden und ein Durchschnitt von 26 Perioden gewählt. Der Indikator wurde bereits 1979 von Gerard Appel entwickelt. Wie ist es gebaut, ist es Aufmerksamkeit wert und ist der RSI besser als er?

Woraus der MACD-Indikator besteht

Die Struktur des Indikators besteht aus der MACD-Linie (Differenz zweier gleitender Durchschnitte - 12 und 26 Perioden) und der Signallinie, die ein gleitender 9-Perioden-Durchschnitt ist.

Das Anzeigefenster zeigt auch das MACD-Histogramm, d. H. Balken, die um den Nullpegel schwingen. Wenn der kurzfristige Durchschnitt höher als der langfristige Durchschnitt ist, liegen die Balken über dem Nullniveau.

MACD-Anzeige. Quelle: xNUMX XTB.

Auf der beliebten MetaTrader 4-Plattform hat der MACD-Indikator nur eine Linie (keine Signallinie). Damit die zweite Zeile sichtbar ist, müssen Sie einen "benutzerdefinierten" Indikator herunterladen [DOWNLOAD].

Kauf- / Verkaufssignale

Kaufsignal

Die MACD-Anzeige erzeugt ein Kaufsignal, wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten kreuzt. Dies ist eine Vorschau auf den bevorstehenden Aufwärtstrend.

Signal kaufen. Quelle: xNUMX XTB.

Verkaufssignal

Das Verkaufssignal tritt auf, wenn die MACD-Leitung die Signalleitung von oben kreuzt. Dies wird als Hinweis auf einen Abwärtstrend behandelt.

Verkaufssignal. Quelle: xNUMX XTB.

Die Bildung einer Preisspitze

Eine Situation, in der sich die MACD-Leitungen trotz der immer noch steigenden Preise und der Bildung aufeinanderfolgender Hochs weit über der Signallinie befinden und abzusinken beginnen, kann die Erschöpfung des Aufwärtstrends und die Bildung eines Peaks ankündigen. Diese Situation wird als negative Divergenz bezeichnet.

Lesen Sie weiter und weiter: Was ist Divergenz und wie wird sie verwendet?

Die Bildung des Preisbodens

Im Gegensatz zum Preisspitzenwert könnte dies ein Zeichen für eine Preisuntergrenze und eine bevorstehende Trendumkehr sein, wenn die Linien deutlich unter der Signallinie liegen und trotz des anhaltenden Abwärtstrends auf dem Chart zu steigen beginnen. Dieser Fall wird als positive Divergenz bezeichnet.

Wofür ist das Histogramm?

Das Histogramm kann als Bestätigung oder Negation des von der MACD-Leitung und der Signalleitung erzeugten Signals verwendet werden. Wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten kreuzt und ein Kaufsignal für uns erzeugt, das Histogramm jedoch beginnt, sich nach unten zu drehen, bedeutet dies, dass die Trenddynamik nicht groß und die Signalgenauigkeit unsicher ist

Das Histogramm kann auch lokale Höhen und Tiefen an Stellen anzeigen, an denen sich die Richtung umkehrt.

Nachteile der MACD-Anzeige

Es sei daran erinnert, dass der Titelindikator und im Allgemeinen alle Oszillatoren in starken, dynamischen Trends nicht gut funktionieren. Wenn der Markt im Trend liegt, werden viele falsche Korrektursignale erzeugt, die zu schmerzhaften finanziellen Lektionen führen können. Der MACD-Indikator kann ein guter Ratgeber sein, wenn Sie einen sich ändernden Trend eingeben.

Alles in allem ist der MACD-Indikator nicht unfehlbar und wird bei starken Trends nicht gut abschneiden. Es kann sich jedoch als sehr hilfreich erweisen, um den Moment einer Trendänderung und den geeigneten Zeitpunkt des Eintritts oder Austritts aus einer Position zu bewerten.

MACD und andere Oszillatoren

Wenn wir uns für den Einsatz von Oszillatoren in unserem Handel entscheiden, wird der RSI definitiv auch im Fadenkreuz stehen. Ist der RSI in irgendetwas besser als der MACD?

Dies sind sehr ähnliche Indikatoren. Der RSI ist ein stochastischer Oszillator mit relativer Marktstärke, der auf einem bestimmten Zeitraum basiert, typischerweise den letzten 14 Kerzen. Zeigt die Dynamik und Stärke eines Trends an.

Wenn die letzten 14 Kerzen hoch wären, wäre der RSI 100. Viele Händler interpretieren dies als überkauftes Signal und als einen Moment, um zu kurz zu kommen. Tatsächlich ist dies jedoch eine Fehlinterpretation dieses Indikators. Wenn der Oszillator nahe am oberen Extremwert gehalten wird, deutet dies auf eine große Dynamik des Preises hin und wahrscheinlich auf weitere Erhöhungen und eine Fortsetzung der Bewegung.

Wenn die letzten 14 Kerzen bärisch waren, ist der RSI ebenfalls 0. Dies wird für ein überverkauftes Signal und eine Kaufgelegenheit gehalten. Wie bei Erhöhungen zeigt der Oszillator an den unteren Grenzen des Wertes eine hohe Stärke der Abwärtsbewegung an, die wahrscheinlich fortgesetzt wird.

Wie der MACD-Indikator kann auch der RSI Aufschluss darüber geben, wann sich der Markttrend ändert. Wenn sich das Momentum nachfolgender Preisbrüche abschwächt (der Oszillator fällt von den Höchstständen unter den Wert von 70 und darunter ab), informiert er uns über ein schwächeres Momentum und eine wahrscheinlich größere Korrektur oder sogar eine Trendumkehr.

MACD ist für Anfänger möglicherweise besser lesbar als RSI, es lässt auch weniger Raum für Selbstinterpretation (das Überschreiten der 0-Linie ist ein sehr objektives Signal). MACD gibt uns auch ein Bild des Marktes in einer breiteren Perspektive und zeigt die Dynamik der Preisbewegung durch Vergleich der mittel- und langfristigen Durchschnittswerte (standardmäßig 12 und 26 Perioden).