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Donchian-Kanal - Positionsgrößenskalierung, zum Ausschalten
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Donchian-Kanal - Positionsgrößenskalierung, zum Ausschalten

erstellt Paweł AdamczykAugust 23 2019

In Fortsetzung unserer Artikelserie zu technischen Indikatoren werden wir heute eine weitere vorstellen - Donchian Channel. Man mag versucht sein zu sagen, dass es ziemlich unbeliebt ist, aber es ist nicht ganz klar, warum. Dies ist ohne Zweifel ein interessanter Indikator dem Trend folgen, das von Richard Donchian, einem der Pioniere der technischen Analyse, entwickelt wurde. In diesem Artikel werden wir uns die Voraussetzungen für die Verwendung des Kanals genauer ansehen und einige Tipps zur Verbesserung der Qualität der von diesem Indikator erzeugten Signale geben.


Achten Sie darauf, zu lesen: Parabolische SAR - Methodik und Verwendungsmethoden


Donchian Channel - Grundlagen

Auf den ersten Blick ähnelt das Erscheinungsbild des Senders möglicherweise einem anderen populären Indikator, der Bollinger-Band. Die Grundvoraussetzung ist einfach. wir haben zwei Zeilen, die anzeigen Maximum und Minimum des vordefinierten Bereichs - Letztendlich sind es 20 Tage.  Der Indikator akzeptiert die Anzahl der vom Händler ausgewählten Zeitintervalle und berechnet auf dieser Basis den oberen und unteren Wert des Bereichs.

Es sieht so aus:

  • Top Line - höchster Preis zuletzt n Perioden,
  • Fazit - niedrigster Preis zuletzt n Perioden.

Selbstverständlich kann der Zielwert von 20 problemlos nach Ihren Wünschen geändert werden. Die Mittellinie, die auch in der Grafik zu sehen ist, ist der Durchschnitt, der sich aus den oberen und unteren Linien nach einer einfachen Formel ergibt:

Mittellinie = (Spitze aus n Perioden + Loch aus n Perioden) / 2

Bei der Verwendung des Indikators in der täglichen Analyse geht es hauptsächlich darum, den Bereich gut zu definieren und dann zu warten, bis der Preis auf einer Seite ausbricht.

Donch-Kanal

Das grundlegende Erscheinungsbild des Donchian Channel. Tabelle NZD / USD, D1-Intervall. Quelle: xNUMX XTB xStation

Verbesserung der vom Indikator erzeugten Signale

Wie bei Indikatoren üblich, erweisen sich nicht alle erzeugten Signale als wirksam. Der Kanal dreht sich hauptsächlich um das Brechen. Wenn wir etwas mehr Erfahrung haben und die falsche anschauen, werden wir das normalerweise sehen begleitet sie geringer Schwung. Um bessere Signale von schlechteren Signalen zu minimieren und zu trennen, können wir zuerst RSI zum zweiten Filter hinzufügen. Wenn Sie ein Trader sind, der normalerweise mit Ausbrüchen handelt, kann kein Momentum oder keine Abweichung des Indikators im Voraus auf eine Unwahrheit hinweisen, wenn der Preis den angegebenen Bereich überschreitet.

Donchian-Kanal

Verbindung des Donchian-Kanals mit RSI. Apple-Chart, D1-Intervall. Quelle: xNUMX XTB xStation

Eine andere Technik zur Verbesserung der Signalqualität, die meiner Meinung nach noch effektiver ist, ist Kanalverbindung mit gleitendem Durchschnitt. Wenn wir noch nicht genug Erfahrung haben und es nicht gut machen können "Informationen lesen" Von den Indikatoren ist hier die Situation einfach. Mittel wie RSI ist unser zusätzlicher Filter, der es erlaubt das Aufwärts- oder Abwärtsszenario zu teilen. Wenn der Preis über dem Durchschnitt liegt, wollen wir nur Schluss machen. In einer Situation, in der der Preis unterdurchschnittlich ist, einfach umhauen. Nach dem Hinzufügen des Durchschnitts zum vorherigen Beispiel sieht es so aus. Die Anzahl der Signale hat abgenommen, während sich ihre Qualität verbessert hat.

Forex Donchian

Verknüpfung des Donchian-Kanals mit dem gleitenden Durchschnitt - Kaufsignal. Apple-Diagramm, D1-Intervall. Quelle: xNUMX XTB xStation

Donchian Channel Forex

Verknüpfung des Donchian-Kanals mit dem gleitenden Durchschnitt - Verkaufssignal Apple-Diagramm, D1-Intervall. Quelle: xNUMX XTB xStation

 

Skalierung und Größenauswahl der Artikel

Die Wahl der richtigen Positionsgröße war schon immer umstritten. Es gibt eine bestimmte Skalierungsmethode, die Ihnen dabei helfen kann, den Trend auszubrechen und zu verfolgen. Nicht zu verwechseln mit piramidowaniem oder Gitter. Zu Beginn geben wir immer die maximale Größe an, die wir für eine einzelne Eingabe festlegen können. Die Skalierung besteht darin, zunächst einen Teil der Zielpositionsgröße einzugeben und dann, wenn der Preis in die angenommene Richtung geht, die Position zu addieren und sich zu bewegen Stop Loss um die laufenden Gewinne zu schützen.

Wenn beispielsweise die maximale Positionsgröße 1 Los beträgt, kann der anfängliche Eintrag 0.2 Lose betragen. Nach dem Umzug sichern wir den Gewinn, fügen weitere 0.2 Lose hinzu und so weiter, bis die maximale Größe erreicht ist oder der Gewinn mitgenommen wird.

Dieser Ansatz hat zwei Vorteile:

  • Bei einer Fälschung ist der erreichte Stop-Loss gering, da wir die maximale Größe der Position nicht sofort eingeben.
  • Wenn wir Recht haben und der Preis stark in die von uns angenommene Richtung geht, können wir den Gewinn maximieren.
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Über den Autor
Paweł Adamczyk
Absolvent der Wirtschaftsuniversität in Katowice. Seit ihren Studententagen leidenschaftlich über den Devisenmarkt, die Börse und breit angelegte Investments. Seit dem 2013-Jahr ein aktiver Trader am Forex-Markt. Bei alltäglichen Investitionsentscheidungen stellt der Markt den wichtigsten Aspekt, den Preis, dar. Ein Fan von Motorisierung, Reisen und Extremsport.