Black Box - Was sind Forex Black Boxes?

Systeme für Autohandel sie faszinieren Händler seit langem und locken oft mit fantastischen die Ergebnisse des Strategietesters. Wenn wir einen Roboter haben, der für uns handelt, schalten wir Emotionen ab, wir schalten den Stress im Zusammenhang mit der Positionsplanung und möglichen Fehlern in seiner Verwaltung ab. Dank ihnen kann praktisch jeder menschliche Fehler ausgeschlossen werden, und wir als Händler sparen uns Zeit bei der Arbeit an uns selbst und werden zu passiven Beobachtern der Funktionsweise von Algorithmen. Ist es wirklich so? Wenn die Welt des Handels so schön wäre, würde jeder von uns täglich ein paar Minuten vor dem Monitor sitzen und die Arbeit algorithmischer Systeme überwachen und von Zeit zu Zeit einzelne Parameter ändern. Sie wissen genau, dass dies nicht der Fall ist, und obwohl ich nicht bestreite, dass es gute Trading-Bots gibt, bin ich so begierig darauf, die Theorie zu leugnen, dass die meisten in der Lage sein werden, mit dem lebendigen Markt umzugehen. In letzter Zeit ist das Thema neben klassischen Algorithmen auch in die Sprachen der Händler zurückgekehrt "Blackboxen". Was sind das für Systeme? Worauf basieren sie? Lohnt es sich, in sie zu investieren? Ich lade Sie zu einem kurzen Artikel ein. 

Black Box oder Handel in einer Black Box

Was lieben wir Auto-Trading-Systeme? Vor allem, weil sie sich um die ganze Masse der Handelsprozesse kümmern. Sie reagieren auf unsere Faulheit, indem sie auf den Websites der „Produzenten“ langfristig profitablen Handel garantieren. Natürlich ist nichts falsch daran, Ihren Handel mit solchen Systemen zu unterstützen. Mit den entsprechenden Kenntnissen und Fähigkeiten können Sie solche Systeme sehr effektiv und ertragreich einsetzen. Es lohnt sich jedoch, ihre Fehler und Momente zu kennen, in denen offensichtlich etwas nicht mehr funktionierte. Ich denke, eines der besten Beispiele ist beliebte Martingale. Schöne und glatte Grafiken aus der Verwendung dieser Strategie sind so lange, bis wir einen Trend treffen, der unserer Position entgegengesetzt ist, und unser Roboter muss den Verlust theoretisch auf unbestimmte Zeit mitteln, um einen mageren Gewinn zu erzielen. Was in dieser Situation? An dieser Stelle kommen wir zu einer ganzen Reihe von Möglichkeiten, sie zu lösen (größere Transaktionsspreads, Hedging, Martingale auf Statistiken für ein bestimmtes Währungspaar basieren usw.), aber nicht darauf. Die ganze Argumentation aus dem obigen Beispiel basiert darauf, dass das algorithmische System effektiv ist, wenn wir es zusätzlich zum Hochladen auf die Plattform gut verstehen und im Fehlerfall "b" planen. 

Um auf das Wesentliche zurückzukommen: Was sind Blackboxes? Black-Box-Trading wird oft als (und gleichzeitig verallgemeinert) algorithmischer, quantitativer und automatischer Handel bezeichnet. Aber wie unterscheidet es sich vom durchschnittlichen System? Darin sein Code wird geheim gehalten und vor öffentlicher Kontrolle geschützt. Zeilen mit komplexem Programmiercode definieren Operationen, die bestimmten Handelsregeln und -richtlinien unterliegen. Kurz gesagt, jedes System ist einzigartig. In der Vergangenheit hatten nur große Institute Zugang zu Blackboxen. Sie sind jetzt viel mehr verfügbar. 

Was beinhalten Blackboxes?

Jedes Black-Box-System basiert auf einer Handelsstrategie. Die Tatsache, dass sein Code geheim gehalten wird, bedeutet nicht, dass er Zugang zu Big Data hat, die für den durchschnittlichen Händler unzugänglich sind. So komplex diese Systeme auch sein mögen, sie basieren letztlich auf drei Bereichen. Das erste ist Signalgenerator. Bei jeder, auch manuell durchgeführten Strategie fungiert der Signalgenerator als eine Art „Trigger“. In diesem Fall haben die Blackboxen auch einen eingebauten Trigger, der attraktive Märkte und Einstiegspunkte für den Handel definiert. Worauf basieren diese Signale? Nun, allgemeine Frage, allgemeine Antwort. Auf einer sehr breiten Palette von Methoden. Natürlich haben die effektivsten Blackboxen Systeme mit einem sehr komplizierten Signalerzeugungsprozess, obwohl der Auslöser in diesem Fall jeder Indikator der technischen Analyse sein kann. Denken Sie daran, dass wir über mögliche Varianten sprechen, nicht über die Wirksamkeit ihrer Verwendung. 

Der zweite Bereich, mit dem sich das Black-Box-System befasst, ist Ausführung von Transaktionen auf dem Markt. Gemäß den programmierten Parametern platziert das System nach Erhalt eines Handelssignals eine Order auf dem Markt. Wenn eine Markteintrittsorder platziert wird, wird die neu eröffnete Position durch den automatisierten Rahmen des Systems verwaltet. 

Der dritte und letzte Bereich ist Risikomanagement. Es gibt viele Managementstrategien und sie können Scalping, Scaling, Averaging oder Hedging sein. Natürlich muss die Blackbox nicht nur eine Option verwenden. Alle verfügbaren Methoden können miteinander gemischt werden, je nachdem, was der Autor des Systems erreichen wollte. Dennoch basiert das Risikomanagement in diesem Fall auf der gesamten Bandbreite von Kennzahlen, vom Risiko-Risiko-Verhältnis über die oben genannten Methoden bis hin zur Optimierung des Handelsexposures bei verschiedenen Wechselkursen und der komplexen Optimierung des gesamten Anlageportfolios. 

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Zusammenfassung. Lohnt es sich, Blackboxen zu verwenden?

Neben klaren Argumenten für den Einsatz von algorithmischen Systemen (die ich eingangs erwähnt habe), basierend auf der menschlichen Natur, unterstützen Blackboxes die "effektive Bewertung". Ich meine den Prozess der Preisoptimierung mit den von ihnen übernommenen Parametern. Dank ihnen wird der Markt weitgehend effizienter. Ich stelle es als Vorteil dar und an dieser Ineffektivität verdienen die Spekulanten das meiste Geld, daher hängt der Standpunkt allein vom Standpunkt des sprichwörtlichen Sitzens ab. Ein unbestrittener Vorteil ist jedoch die Erhöhung des Liquiditätsgrades. Je liquider die Märkte sind (es ist einfacher, einen Handel einzulösen), desto geringer sind die Kosten für die Bedienung dieses Marktes (die den Händlern entstehen). Wir sprechen hauptsächlich über engere Spreads und eine einfachere Ausführung von Orders zu bestimmten Preisen. 

Den bekannten Nachteilen von Black-Box-Systemen wird eine „Marktverzerrung“ zugeschrieben. Vielleicht ist dies eine Art Halbwahrheit, aber es wird oft gesagt, dass die besten Blackboxen auf Informationen von basieren dunkle Poolsnur den größten Institutionen zugänglich. Eine der bekanntesten Situationen zu diesem Thema ist die Convention im August 2015 Dow-Jones-Index um über 1100 Punkte in Minuten. Diese enorme Volatilität der Notierungen wurde gerade den Black-Box-Systemen zugeschrieben. 

Das zweite Argument gegen Black-Box-Systeme ist, dass sie die „ungesunde“ Volatilität des Marktes erhöhen. Die Volatilität selbst ist das Ergebnis der Anlegeraktivität in den Konten. Die Blackbox erhöht also offensichtlich diese Volatilität, indem sie in kurzer Zeit eine große Anzahl von Orders am Markt platziert. Kombiniert man diese Informationen mit den obigen Informationen, kann der Schluss gezogen werden, dass die Black Boxes den Markt stark verzerren und verzerren. Darüber hinaus findet man unter den „Herstellern“ und Verkäufern dieser Systeme häufig Betrüger, die im Rahmen von Geheimcodes Standard-MT4-Indikatoren anbieten, die auf jeder Plattform kostenlos verfügbar sind. Daher lohnt es sich, vorsichtig zu sein und vor allem Systemhersteller davon zu überzeugen, den Betrieb von Blackboxen zu testen oder zu vermuten.