Automatischer Handel mit Bitcoin - macht das Sinn?

Bitcoin bricht Rekorde der Popularität. Finanzportale überfluten uns jeden Tag mit äußerst schockierenden Nachrichten, die sich auf die zukünftige Bewertung dieser Kryptowährung beziehen. Befürworter sagen, dass es sich um die letzte Gelegenheit handelt, zu einem attraktiven Preis zu kaufen, und Gegner, dass die BTC-Rate eine tickende Bombe ist, die jeden Moment explodieren kann.

Wir als Händler sollten uns darüber keine Sorgen machen und uns einen Plan ausdenken, um mit all der Aufregung Geld zu verdienen. Extraktion Bitcoin hat lange aufgehört, profitabel zu sein - bleibt also reine Spekulation. Eine der Ideen ist der automatische Handel, der uns per Definition einen Vorteil und größere Möglichkeiten bei der Analyse, dem Abschluss von Transaktionen und der Suche nach potenziellen Investitionsmöglichkeiten bieten sollte.

Aber ist der automatische Handel mit Bitcoin eine gute Idee? Lassen Sie uns dieses Problem analysieren.

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Handel mit Forex Brokern und automatischer Handel

Forex Broker Sie gewähren ihren Kunden normalerweise Zugang zu umfangreichen Handelsplattformen. Dies öffnet die Tür für eine relativ einfache Erstellung und Verwendung automatisierter Strategien. Man kann sagen, dass Expert Advisors (EAs) auf MT4 genauso beliebt sind wie der Indikator MACD. Umso mehr sollten wir uns darüber freuen, dass immer mehr Broker den Kryptowährungshandel in ihr Angebot aufnehmen. Aber es gibt ein Problem.

Der sich dynamisch verändernde und nicht völlig stabile Markt zwang die Broker schnell dazu, die vorgeschlagenen Terms of Trade zu überprüfen. Einige der Firmen nur während 2-3 Monate von der Einführung von CFD in virtuelle Währungen beschlossen, die Hebelwirkung zu senken, vom Wochenendhandel auszuschließen und sogar die Möglichkeit der Eingabe neuer Transaktionen einzufrieren. Und die Gebühren? Die Decke wurde mit den Mindestvorschriften festgelegt auf 7-10 $, aber in der Praxis sehen wir heute die Bestellung von $ 100-400 ausgebreitet und fällt selten unter 3-Digitalwert. Hinzu kommen horrend hohe Swapsätze, sowohl für Long- als auch für Short-Positionen.

Und plötzlich befinden wir uns in einer Pattsituation. Wir haben Zugang zu Technologie und die Möglichkeit, interessante Tools zu erstellen, aber die Transaktionskosten machen sie mäßig rentabel. Es gibt zwei Alternativen: Umstellung auf Terminkontrakte, die beispielsweise von CME angeboten werden, oder direkte Umstellung auf Kryptowährungsbörsen. Die erste Option wird einigen aufgrund der erforderlichen Einlagensicherheiten zur Verfügung stehen. Betrachten wir also die zweite Option. Nur hat es Nachteile, aber dazu gleich mehr.

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Automatischer Handel mit Kryptowährungen

Früher durch die Welt der Automaten gehen ... Um eine klassische Strategie zu entwickeln, muss man sie überprüfen. Die erste Phase nach der Programmierung des Codes ist ein Test für historische Daten - und hier stoßen wir auf ein neues Problem. Der junge Markt bedeutet eingeschränkten Zugang zu Archivangeboten. Wir könnten darauf bestehen und uns auf Daten aus den letzten 12 Monaten verlassen. Aber das ist wieder ein Problem, denn das BTC-Diagramm hinterlässt keine Illusionen - ein großer Aufwärtstrend, der auf einer Welle von Massen-Euphorie ohne rationale Grundlagen beruht. Aber wird es immer so sein? Das glaube ich nicht.

Könnte also eine klassische Strategie hier funktionieren? Ich bin hier sehr skeptisch. Es gibt jedoch eine Art Strategie, die in ihren Annahmen auf irrationalem Verhalten beruht und keine historischen Daten benötigt. Es ist ein Schiedsverfahren.

Schlichtung Es besteht darin, ein Finanzinstrument auf einem Markt zu kaufen, auf dem der Preis relativ niedrig ist, um dasselbe Instrument gleichzeitig auf einem anderen Markt weiter zu verkaufen, auf dem der Preis relativ hoch ist.

Schiedsgerichtsbarkeit auf den Kryptowährungsmärkten

Jeder frische Markt zeigt zunächst seine Unzulänglichkeiten, die nach und nach beseitigt werden. Auch Kryptowährungen können sehr unwirksam sein. Die Dezentralisierung des Handels und das Fehlen einer gültigen Bewertungsmethode führt zu einer Reihe von Unstimmigkeiten bei der Bewertung desselben Instruments wie Bitcoin letztendlich. Als Forex-Trader haben Sie oft Unterschiede in den Kursen zwischen zwei verschiedenen Brokern bemerkt. Sie dauern normalerweise ein paar Sekunden und sind unbedeutend. Bei BTC können die Unterschiede mehrere Prozent (!) Erreichen und viel länger anhalten. Dies schafft viel Raum für Schiedsrichter, um anzugeben. Im Internet sind bereits vorgefertigte kommerzielle Lösungen zum Vergleichen von Wechselkursen zwischen Börsen verfügbar. Wie effektiv? Wir werden hier nichts bewerben :-).

Hohe Volatilität und ein junger, zerstreuter Markt bieten die Möglichkeit, dass häufig signifikante Unterschiede auftreten. Darüber hinaus ist die Notierung von Bitcoin in Bezug auf verschiedene Währungen wie USD, EUR, CAD und sogar PLN ein weiterer Vorteil, der die „Fehlermarge“ bei einzelnen Bewertungen erhöht. Erstellen der sogenannten Dreiecke (Triangular Arbitrage) ist eine Möglichkeit, das Transaktionsrisiko deutlich zu reduzieren und die Ergebnisse zu optimieren.

Dreiecks-Schiedsverfahren Es ist der gleichzeitige Abschluss der drei Transaktionen mit gemeinsamen Zellen, zum Beispiel. BTC / USD BTC / PLN, USD / PLN, die das Volumen und der Wechselkurs zum Ausgleich hat zusätzlich Währung geschützt ist.

Die relativ geringe Liquidität ist ein weiterer Vorteil für den Handel. Dank dessen können wir sicher sein, dass die "Kleinen" (vorerst) nicht zu großen Akteuren herabgesenkt werden, die effektiver und effizienter vermitteln können.

Aber bevor du vor Freude springst ...

Die technologische Barriere ist ein Hindernis. Kryptowährungsaustausch bieten eine viel weniger funktionale Plattform für den Abschluss von Transaktionen. Wenn Sie dieses Potenzial effektiv nutzen wollen, müssen Sie Bewertungsunterschiede effizient erkennen. Mehr oder weniger? Sie können es versuchen - es wird ab und zu klappen. Aber es wird immer schwerer. Und hier stellt sich das Problem, wie man mit einem Automaten in etwas "beißt", wo eine solche Möglichkeit gar nicht vorgesehen ist? Ohne einen erfahrenen Programmierer geht es nicht...

Ein weiteres Problem ist das effiziente Kapitalmanagement und der optimale Transfer (mit der Berechnung der Kosten verschiedener Institute) zwischen den Börsen. Solange unser Geld an uns ausgezahlt wird. Und hier kommen wir zum Thema Risiko ...

Krypto-Arbitrage-Risiko

Obwohl gut konzipierte Arbitrage-Strategien in der Regel mit nahezu null Risiko belastet sind, gibt es bei virtuellen Währungen zusätzliche Risiken. Das Fehlen jeglicher Vorschriften, die die Börsen regeln würden, ist die größte davon. Wir können sagen, dass wir es mit einem "freien Amerikaner" zu tun haben und verlassen uns auf die Gnade des Inhabers der Börse, an der wir uns entschieden haben, Geschäfte zu tätigen (die z. B. auch manipuliert werden können).

Einzahlungsgarantie? Nichts davon. Oder vielleicht Geldabhebungen? Error. Die Kunden der japanischen Börse haben es selbst herausgefunden Mt.Gox oder polnisches Bitcurex. Beim Eintritt in diesen Markt riskieren wir unser gesamtes Kapital. Es sei denn, wir diversifizieren oder sichern es richtig. Dies verringert jedoch nur das Risiko, beseitigt es jedoch nicht.