Backtesting ist definitiv nicht genug - überprüfen Sie Ihre Maschine

Wenn Sie sich entscheiden, mit zu handeln automatische StrategienWir müssen uns bewusst sein, dass das Entwerfen und Codieren der Begriffe der Strategie nur der Anfang des Weges ist. Der nächste Schritt ist der sogenannte Backtesting, d. h. Überprüfung der Richtigkeit des Betriebs anhand historischer Daten. Aber wenn Sie denken, dass dies Ihnen letztendlich ein reales Bild der Strategiemöglichkeiten gibt, dann liegen Sie falsch ...

Wie Backtesting funktioniert

Das Backtesting selbst ist eine Simulation des EA-Betriebs anhand historischer Daten. Es zeigt uns, wie sich unser Automat mit bestimmten Parametern im ausgewählten Zeitraum verhalten würde. Die Details werden von der Umgebung bestimmt, auf der wir basieren, d. H. Ein in die Plattform integrierter Strategietester oder eine externe, separate Software. Zweifellos ist der auf der Plattform verfügbare Tester der beliebteste MetaTrader 4.

Einer der Schlüsselfaktoren beim Backtesting ist die Qualität der Daten, die für die Simulation verwendet werden. Über dies wie man die Geschichte der Zitate erweitert und wo man sie herunterladen kann Wir haben in dem verlinkten Artikel geschrieben. Es muss jedoch beachtet werden, dass selbst ein sehr (relativ) glaubwürdiger historischer Test, der mit einem erheblichen Gewinn endete, für uns nur eine Botschaft darüber ist, wie sich die Strategie in der Vergangenheit unter bekannten Bedingungen im Voraus verhalten würde. Es sagt uns nicht, wie die Maschine in Zukunft unter unbekannten Bedingungen arbeiten wird. Die Frage ist also - wie geht es weiter?

Strategie testen

Es lohnt sich, bestimmte Kriterien und Anforderungen einzuführen, um die Verlässlichkeit der Testergebnisse zu erhöhen, die sich in der Zukunft widerspiegeln können. Die Wahl des längstmöglichen Zeitrahmens, aus dem uns Angebote vorliegen, und die Einführung unserer „besten“ Parameter ist nicht unbedingt die beste Lösung, aber sicherlich ein guter Ausgangspunkt.

Achten Sie darauf, zu lesen: Wie man Automaten richtig prüft

Versuche mit verschiedenen Parametern der Strategie, die wir in Zukunft mit EA tatsächlich modifizieren können, sind obligatorisch. Zu diesem Zweck können wir die Optimierungsfunktion verwenden, d. H. Die Testausführung für verschiedene Kombinationen von Einstellungen.

jedoch Ich warne vor Überoptimierungd.h. perfekte Anpassung der Strategieparameter an historische Daten. Dies gibt uns eine sehr optimistische Darstellung der Aktienkurve aus dem Backtest. Dies wird jedoch im realen Handel sicherlich nicht wieder vorkommen.

Ein Beispiel für Backtesting-Ergebnisse

Backtesting und Mix von Zeitrahmen

Wie ich bereits erwähnt habe, ist es eine gute Einführung, den größten Bereich zu markieren und den Test durchzuführen. Es lohnt sich jedoch, die Intervalle, die sich überlappen, z.

• Test 1 - Januar - März
• Test 2 - Februar - April
• Test 3 - 14. Februar - 30. Juni
• Test 4 - Juni - Juli
• Test 4 - Januar - Juni

Auf diese Weise lernen wir, wie sich unsere Strategie verhalten würde, wenn wir beispielsweise eine Pause einlegen würden Handel mit Forex oder wenn wir zu einem anderen Zeitpunkt als im Januar damit angefangen haben. Wenn unsere Strategie beispielsweise zu Jahresbeginn durch den „letzten Atemzug“ des Januar-Trends einen deutlichen Gewinn erzielte, wissen wir daher, was passieren würde, wenn wir danach mit dem Handel beginnen würden.

Wir können auch mit laufenden Tests mit unterschiedlichen Spread-Werten experimentieren. Wir können auch überprüfen, wie er sich verhalten würde, indem wir nur Long- oder Short-Positionen spielen.

Je mehr Prüfungen wir mit unterschiedlichen, möglicherweise realen Bedingungen durchführen, desto größer ist die Chance, dass das Ergebnis der Wahrheit entspricht.

Analysiere das Spiel

Analysieren Sie nach dem Ausführen des Backtesters die empfangenen Daten sorgfältig. Überprüfen Sie in der Grafik, ob die Positionen tatsächlich gemäß den EA-Annahmen eröffnet wurden. Sehen Sie, wo die Transaktionen abgeschlossen wurden (was dann mit dem Markt passiert ist). Versuchen Sie herauszufinden, welche Auswirkungen mögliche Preisrückgänge und Spread-Erweiterungen auf das Ergebnis haben könnten, wenn sie realisiert werden.

Der Test wird unter neutralen Bedingungen durchgeführt, bei denen wir uns nicht mit variablen Spreads und begrenzter Liquidität befassen und den Zeitpunkt der Auftragsausführung nicht berücksichtigen. Bei einigen Strategien spielt es keine Rolle (normalerweise langfristiger Handel). Beim Day-Trading, News-Trading oder Scalping erweisen sich diese Details jedoch häufig als entscheidend.

Die Wahrheit wird dir sagen ...

Alle oben genannten Tipps können die Waage nur zu Ihren Gunsten wiegen. Sie können Ihnen auch zunächst zeigen, was Sie mit ihrem Algorithmus erwarten können. Es geht auch darum, das Risiko zu minimieren, bevor Sie mit der Maschine in den realen Markt eintreten und einen schnellen, schweren Verlust machen.

Und hier ist der letzte und zuverlässigste Prüfer immer die Ausführung des sogenannten Vorwärtsprüfung, d. h. Überprüfung von EA unter realen Bedingungen. Eine kleine Einzahlung und ein minimales Volumen (Mikro- und sogar Nano-Lose) geben Ihnen einen endgültigen Überblick über das Potenzial des Slots. Leider hat diese Lösung einen gravierenden Nachteil - sie erfordert viel Geduld ...