Volume Spread Analysis (VSA) – analýza pohybů objemu a cen

Analýza objemového rozpětí (VSA) je obchodní technika vyvinutá Tomem Williamsem, která kombinuje analýzu objemu obchodování s analýzou pohybu cen. Účelem VSA je identifikovat a interpretovat dynamiku poptávky a nabídky na trhu, což je klíčové pro efektivní využití ekonomických a makroekonomických událostí v procesu investičního rozhodování.

Základní předpoklady metodiky

Při obchodování je nesmírně důležité porozumět nabídce a poptávce. Poptávka neboli množství finančního nástroje, který chtějí investoři koupit, a nabídka, nebo množství nástroje, které chtějí investoři prodat, jsou dva klíčové faktory, které ovlivňují cenu. Pokud poptávka převyšuje nabídku, ceny rostou. Pokud nabídka převyšuje poptávku, ceny klesají.

VSA ignoruje příčiny těchto dvou sil na trhu a zaměřuje se na jejich samotnou přítomnost. Díky tomu při klíčových událostech a makroekonomických datech  jsme schopni určit dominantní stranu bez ohledu na povahu informace.

Analýza objemového rozpětí: případová studie

Například 16.05.2023. května 14. ve 30:XNUMX proběhlo zveřejnění makroekonomických dat o maloobchodních tržbách v USA.

Čtení makroekonomických dat ze 16.05.2023. května XNUMX,  Źródło: investing.com

Hodnota indexu maloobchodních tržeb byla pod očekáváním investorů, což by mělo oslabit dolar. Níže uvedený graf futures kontraktů eurodolar ukazuje načasování informací a reakci ceny a objemu.

EURUSD futures 5minutový graf. 14. května 30, 16.05.2023:XNUMX

Jelikož se jedná o futures kontrakt na EURUSD, negativní data z amerického trhu by měla toto aktivum navýšit. Analýza VSA na druhé straně jasně ukazuje dominanci nabídkové strany. Svíčka od 14:30 je signál Trap Up Move se silným zásobovacím významem v nomenklatuře VSA. Nabídkový charakter tohoto aktiva byl viditelný již v dřívějších okamžicích seance, proto jsme společně s našimi obchodníky hledali krátké pozice ještě před poskytnutím dat (symbol S viditelný na grafu znamená směr "krátký" jmenovaný dozorem) a dodatečný signál pouze potvrdil dominanci nabídky v daný den. Níže uvedený graf ukazuje kurzy EURUSD na platformě mt4 po zveřejnění dat.

Graf EURUSD (5 minut) po zveřejnění dat. Zdroj: MT4

Zákon nabídky a poptávky je univerzálním zákonem upravujícím finanční trhy, včetně trhu cenných papírů. Zatímco na futures trhu obchodujeme v nízkých časových měřítcích, tedy 1minutový, 5minutový graf, pozorujeme maximálně pár hodnot, v případě akciového trhu používáme jiný přístup vyplývající mj. z likvidity a volatility této skupiny aktiv.

Abychom mohli optimálně využít akciový trh, hledáme společnosti s významnými VSA signály indikujícími zvýšenou poptávkovou nebo nabídkovou aktivitu. Nové technologie, tedy algoritmy umělé inteligence, umožnily tento proces automatizovat, což umožnilo průběžné skenování tisíců firem a určení těch, které jsou v kontextu metodiky VSA zajímavou situací. Výsledky činnosti skeneru lze v tuto chvíli sledovat na webu vsa-insider.us.

Například 10.05.2023. května 14. ve 27:15 (začátek relace v 30:XNUMX) polského času, skener detekoval zásobovací signál společnosti ASUR kótované na burze NASDAQ.

Indikace skeneru VSA-INSIDER z 10.05.2023. května XNUMX.

08.05.2023. května 38.89 Společnost zveřejnila své čtvrtletní hospodářské výsledky. Zpráva ukazuje nárůst výdělku o 0.01 %. Před čtvrt rokem se očekávalo, že společnost vykáže zisk 0.17 dolaru na akcii, ale ve skutečnosti vygenerovala zisk 1,600 dolaru, neboli XNUMX XNUMX % očekávané hodnoty.

Zdroj: finance.yahoo.com

Zdroj: finance.yahoo.com

Tak dobrá data jsou často jasným signálem pro investory, že by cena firmy měla jít nahoru. Podívejme se, jak vypadal graf této společnosti v den zveřejnění signálu vsa-insider.us.

Graf společnosti ASUR 09.05.2023. května XNUMX.

Po zveřejnění dat se na grafu objevil napájecí VSA signál. Nízké zavírání a vysoká hlasitost ukazují na převahu nabídky. Navíc na této společnosti již byla přítomna dodávka. Níže uvedený graf ukazuje reakci ceny na signál nabídky.

Graf společností ASUR 19.05.2023. května XNUMX

Jasný nabídkový signál odstartoval pohyb dolů a od uzavření cena klesla maximálně o 15,4 %.

Souhrn VSA

Tyto příklady ukazují, jak důležité je v analýze pozorování nabídky a poptávky. Objem je na druhé straně klíčovým prvkem celkového obrazu trhu, který takové pozorování umožňuje. Koneckonců, na kapitálových trzích je to tok kapitálu, který by měl být zvažován jako první.

Chcete se dozvědět více o metodice VSA?

zúčastnit se na bezplatném webináři pořádané ve spolupráci s Forex Club a VSA Trader. Účast na akci je zdarma.

Využití objemu na forexovém trhu v praxi

31. května 2023 ve 20:00

Během setkání se dozvíte:

• jaká je role objemu v analýze rozložení poptávky a nabídky na grafu,
• kde získat objem pro analýzu na devizovém trhu,
• jak vypadají schémata založená na objemové a cenové analýze.

Nevíte, kde získat objem pro analýzu na Forex trhu? Specialista na metodologii VSA Trader, Rafał Glinicki, během webináře probere různé zdroje objemových dat, která lze použít pro analýzu trhu, a představí nejdůležitější otázky týkající se analýzy objemového rozpětí. To vám umožní přístup k nezbytným informacím, které vám pomohou lépe porozumět obchodní aktivitě na trhu.

ZÚČASTNĚTE V WEBINÁŘE

Hostitel webináře

Rafał Glinicki – zakladatel a předseda představenstva VSA TRADER Sp. z o. o. a generální ředitel společnosti Black Wolves Corporation. Trader, odborník na metodologii Volume Spread Analysis (VSA) a praktický přístup k obchodování. Má zkušenosti podpořené přes dvacet let praxe v obchodování, je dvojnásobným vítězem první desítky soutěže „World Top Investor“, které se účastní obchodníci z celého světa.