Trailing Stop Loss - proč a kdy jej použít

Mnoho obchodníků věří, že Stop Loss je při obchodování důležitý Forexový trh. Adekvátní zabezpečení transakce a následně i řízení rizik prostřednictvím promyšleného zadávání příkazů k obraně je často rozhodujícím faktorem úspěchu. Existují ale také odpůrci SL, kteří tvrdí, že se vystavujeme riziku předčasného uzavření pozice (navíc se ztrátou, i když jsme správně zvolili směr), nebo že tímto způsobem odhalíme trhu (a makléři) příliš cenné informace, které mohou využít k naší nevýhodě (tzv. SL řezání). Oba tábory mají pravdu. Rolling Stop Loss je mnohem méně kontroverzní a relativně ne populární. Proto jsme se rozhodli vám představit toto téma a rozptýlit řadu pochybností.

Rolling stop loss - co to je a jak to funguje

Stopping Loss nebo Stop Trailing (zkráceně jako TS) je objednávka, která nemá chránit nás před ztrátou, ale postupně zajistit zisky, které jsme získali. K jeho provozu patří alespoň tři pravidla.

# 1 - Trailing Stop - klasická verze

Nejběžnější je metoda, která předpokládá, že TS je aktivována, když je určena pozicí indikovaného zisku v parametru TS. Například nastavením TS na pipetě 20,0 znamená, že se aktivuje pouze tehdy, když naše pozice přináší zisk + 20,0 pips. Účelem této situace je nastavit pořadí Stop Loss na úroveň otevření pozice. Pokud nyní předáme SL, ukončíme obchod s bilancí pipet 0,00.

Ale co se stane, pokud bude náš zisk nadále růst? S každou další strhávání pips SL se budeme pohybovat ve směru zisku a tak proficie + 21,0 pips, SL = 1,0 pips a proficie + 25,0 pips, SL = 5,0 pips, a tak dále.

V případě odběru zůstává kurz samozřejmě na místě.

# 2 - Trailing Stop - verze Dukascopy

Trochu odlišný princip ztráty valivého zastavení lze najít například na platformě JForex Dukascopy. Způsob úpravy pořadí SL je identický, ale podmínky pro jeho aktivaci se liší. Nastavíme-li parametr TS na 20,0 pipů, na budoucím zisku z naší pozice nebude záležet. Nastavená 20,0 pipů je vzdálenost, kterou je třeba ujet od okamžiku nastavení TS, aby mohla být aktivována. To znamená, že když přidáme TS = 20,0, když je zisk naší pozice +5,0 pipů, TS začne pracovat ze zisku +25,0 pipů (v klasické verzi # 1 by to bylo +20,0 pecky).

Na druhou stranu jsou další modifikace již standardní, stejně jako jádra vyvinutá firmou 1,0.

# 3 - Trailing stop - manuální verze

Samozřejmě můžeme udělat totéž sami tím, že budeme naše SL pohybovat ručně. Díky tomu získáváme schopnost přesně upravit úrovně SL v okamžiku, který si vybereme, a vzdálenosti, kterou si vybereme. Na druhou stranu však musíme platformu neustále sledovat. Něco na úkor něčeho. Která verze je lepší? To bude určeno podle vašich osobních preferencí.

Zásada operace Trailing Stop

Jedna věc je jistá. Trailing Stop ve verzích zabudovaných do platformy je pro obchodníka velkou výhodou. Díky tomu nemusí neustále sledovat svoji polohu. Může se jednoduše spolehnout na automatizaci procesu zajišťování některých vydělaných zisků.

Trailing Stop na platformách Forex

Trailing Stop na MT4

Převážná většina forexových platforem je vybavena systémem Trailing Stop. Je však třeba si uvědomit, že většina této většiny také vyžaduje, aby počítač (a platforma připojená k internetu) zůstala zapnuta, takže naše Stop Loss je automaticky upravena (zůstává aktivní). To je případ například s platformami MetaTrader 4 a 5. Existují však platformy, které ukládají nastavení parametrů TS na straně makléřského serveru (např. XStation xNUMX, cTrader). Díky tomu můžeme aplikaci vypnout a nemusíte se obávat, že se naše SL nebude dále měnit. To je skvělé pohodlí.

Můžete také použít nestandardní nástroje ve formě Expert Advisors (EA) nebo kombajnů k použití SL. Má své důležité výhody i nevýhody.

Výhody…

Za prvé, výhodou je schopnost definovat parametr skoku (nebo krok), což je vzdálenost, ve které TS změní Stop loss. Díky tomu můžeme nastavit TS = 10, ale krok = 5. Jako výsledek, naše stop loss je modifikován mílovými kroky na 10,0 + PIP jader + 15,0 20,0, + jader, a tak dále. Plošiny jsou velmi zřídka vybaveny touto volbou jako standard (má např. CTrader).

a nevýhody

Nevýhodou je potřeba spravovat další nástroj, tj. Stroj nebo kombinovat. Musíme si uvědomit, že pomocí vlastní TS je nutné provést všechny změny parametrů a přesně v počítači, na kterém byl spuštěn. Snižuje naši mobilitu (řešení je vybavit s VPS). Navíc riziko správného fungování tohoto nástroje je již na naší straně a není předmětem žádných stížností, které bychom mohli provést brokerovi.

Při použití Trailing Stop musíme pamatovat ještě jednu důležitou věc. Platforma musí mít čas reagovat a měnit Stop loss. Může být často příliš krátká, aby seskočila o druhou směrem vzhůru, aby mechanismus TS reagoval. V důsledku toho naše SL zůstane na svém místě, ačkoli graf by měl být jiný.

* pomocí funkce dálkového ovládání

Způsoby výběru parametru Trailing Stop

Zbývá nám diskutovat poslední problém: kdy stojí za to použít Trailing Loss a jak zvolit vhodnou hodnotu pro tuto objednávku.

Silné a slabé stránky TS

Nejprve si musíme uvědomit silné a slabé stránky Trailing Stop. Silným faktem je, že náš zisk je zajištěn nepřetržitě, dokud nedojde k úniku SL, k dosažení TP nebo k manuálnímu uzavření transakce. To znamená, že neplánovaná změna směru nás chrání před tím, aby nám nic nezbylo, nebo před ukončením transakce se ztrátou. Jinými slovy, naše účinnost se zvyšuje. Na druhou stranu, bohužel, dočasné stažení může nás vyhodit z trhu, i když jsme se konečně vydali správným směrem a nehrozilo riziko, že jsme původně nastavili stop loss.

Takže máme situaci, kdy budeme častěji uzavírat pozici s malým ziskem a méně často dosáhneme cílového cíle. V konečném důsledku by to mělo v dlouhodobém horizontu snížit úroveň čerpání kapitálu, ale může také snížit náš celkový zisk.

Trailing Stop a strategie

Koncová zastávka nebude dobře fungovat u všech typů strategií. Musíme si tedy pečlivě promyslet, zda to opravdu potřebujeme. Systémy založené na pohybech s omezeným dosahem nebo hře konsolidace pravděpodobně TS potřebovat nebudou. Zřídka to bude také užitečné pro skalpování. Riskovat vstup do transakcí, kde rozpětí / provize mají velký podíl na možné ztrátě. Díky tomu je používání TS nerentabilní a povede to k tomu, že z 10 transakcí 8 z nich skončí s rozvahou 0, když jsme bojovali o 5-10 pipů (a přesto jsme splátku zaplatili).

Největší použití pohyblivého SL budeme dělat, když strategické postupy typu trend kopírující, denní obchodování, hraní tahanice, zprávy obchodování nebo jiné metody, které jsou založeny na delší nebo dynamičtější změně ceny v daném směru.

Výjimkou z této skupiny jsou strategie, které sledují dlouhodobě uplatňovaný trend. V takovém případě je podle mého názoru lepší rozhodnout se samostatně o přesunu SL do klíčových míst, než aby byl vnímán jako pevně zadaný parametr.

Trailing Stop Loss - výběr parametru 

Existují dva oblíbené způsoby výběru hodnot TS:

# 1 - Založeno na korektuře

V této technice měříme poslední významnou korekci provozu, na kterou hodláme připojit. Nastavte parametr TS na jeho velikost + případně jej zvyšte o malou míru chyb.

# 2 - Na základě průměrné volatility (ATR)

Druhá metoda vychází z průměrné volatility, pro kterou používáme indikátor ATR nebo jiný nástroj, který nám umožňuje kontrolovat průměrný rozsah cenových změn v daném období. Toto období je klíčové. Používáme-li denní obchodování a naše pozice zůstává otevřená většinu dne, měli bychom vzít v úvahu volatilitu alespoň v posledních několika dnech. Pokud na druhou stranu obchodujeme ve střednědobém horizontu, musí se posuzované období pokrýt nejméně několik týdnů.