Pyramid v obchodování s FX

První stupňovité pyramidy se objevily roku 2650 před naším letopočtem. a byly nejčastěji používány jako hrobky. S polovičatostí, napůl vážně, můžete vidět určitou analogii s pyramidováním na trhu Forex, o kterém se chystáme za chvíli diskutovat - 1) byly použity při obchodování už dávno, 2) mohou se stát hrobem našeho účtu :-). Samozřejmě vše záleží na tom, o jakých pyramidách mluvíme a jak je vytvoříme. Ale od začátku ...

Forexové pyramidy

Co přesně jsou pyramidy a jaké jsou jejich typy? Když se podíváme na první větu článku, pyramidy se obvykle objevují v stupňovité podobě, a tedy analogii Forexový trh, kde „kroky“ jsou pohyb ceny finančního nástroje a okamžik uzavření obchodu.

Typy pyramid lze klasifikovat podle dvou hlavních kritérií - kvůli:

1. směr
2. hlasitosti.

směr

Použití pyramid má smysl pouze v tomto trendu, bez ohledu na to, zda to předvídáme dobře, protože to je to, co náš koncept již definuje. Proto vzhledem ke směru rozdělení sestává z:

• v souladu s trendem,
• proti tomuto trendu.

Samozřejmě jde o situaci, ve které začneme budovat další kroky - můžeme přidat další pozice, když se rychlost změní ve směru podle našich očekávání nebo ne. Obchodování v souladu s trendem je mnohem racionálnější, protože se snažíme optimalizovat zisk z daného pohybu zvýšením celkového zisku.

Pokud se však rozhodneme přidat další položky v situaci, kdy se kurz pohybuje zpět, je to tak nebezpečí nepřímo se zvyšuje k potenciálnímu zisku. Můžete dokonce říci, že optimalizujeme možnost ztráty, abychom se z opravy rychle zotavili.

objem

Ve druhém kritériu lze vzhledem k objemu transakcí zadat tři typy pyramid. Jsou to pyramidy:

• klesá,
• pevná,
• roste.

Klesající pyramida předpokládá, že u každé následující položky bude objem snížen o předpokládanou úroveň nebo procentní podíl, např. O 25% nebo 50% ve vztahu k předchozí transakci. Předpokládejme například, že 50%, pokud první otevřenou pozicí byly lety 2.00, druhý má hodnotu série 1.00, třetí sadu 0.50, čtvrtý let 0.25 a tak dále.

PŘEČTĚTE POTŘEBNÉ: Jaký je objem trhu s Forexem?

V pevné pyramidaci není objem diferencován. Pokud začínáme obchodovat např. 1.00 s letem, každá další položka má stejný objem.

Stoupající pyramidace je inverzní klesající rozmanitost. To znamená, že při každé následující transakci se objem zvýší o danou hodnotu. Za předpokladu, že 50% má první pozici hodnotu šarže 0.50, druhá je pro 0.75, třetí pro 1.50, čtvrtou pro lety 3.00.

Podíváme-li se na pyramidy přes hranice rizika, třetí typ je pro naše konto rozhodně nejnebezpečnější. Poplatek za riziko je samozřejmě nepřiměřeně vyšší zisk v případě úspěchu. Je to proto, že nestačí, abychom zvýšili naši účast na trhu, a to také v geometrické míře.

Objem a strategie

Pokud jsme přijali strategie otevření pozice v souladu s trendem, musíme si uvědomit, že tento trend se nakonec zvrátí nebo dojde alespoň k malé korekci ve formě zisku. Může se ukázat, že i když nám první tři pozice přinesou velký zisk, otevření čtvrté pozice, která má objem, např. 6krát větší než první, v případě dynamické korekce eliminuje celý náš zisk a jednoduše zničí pyramidu, která bude pohřbívat náš účet.

Pyramid se sníženým objemem o 50%

Pyramida s pevným objemem se dá poměrně snadno spočítat, protože nerozlišujeme hodnota jednoho kanálu vzhledem k jedné položce, což usnadňuje odhad bodu zlomu (zvratu bod). Bohužel, kromě této výhody, je riziko stále relativně vysoké.

Verze nejkonzervativnější ze snížení objemu na každou další transakci poskytuje nejlepší výsledky podle mého názoru, protože umožňuje využít trendu do značné míry tím, že přidá tyto položky při změně směru je pravděpodobné, že nám poskytli, po tom všem, uzavřete celou pozici na startu se ziskem.

Jak jsou pyramidy vytvořeny

Ve skutečnosti, kolik obchodníků, tolik variant pyramid, proto představím pouze ty nejpopulárnější předpoklady. Můžeme vytvořit tzv transakční mřížka:

1) již na začátku, např. Před nebo po otevření první pozice po výskytu transakčního signálu
být taky
2) reagovat na to, co se děje, a přidat nové položky v závislosti na situaci.

První variantou je implementace předem stanovených předpokladů, kde se na začátku okamžitě naplníme některými kritérii našeho transakčního systému, nastavíme příkazy na určitou vzdálenost a čekáme na tento trend. Nahoře je nedostatek sledování trhu, ale nevýhodou je zpoždění změny předpokladů, pokud je signál v určitém bodě negován.

Ve druhém případě je nutné neustále sledovat kolísání směnných kurzů, ale také (a možná i nejdůležitější) pružnou psychiku, aby objektivně analyzovala situaci, a to i s velkým počtem pozic s celkovým relativně velkým objemem.

Kolik toho můžete vydělat

Pro demonstraci síly pyramidy na forexu byla připravena malá demonstrace s výpočty a porovnání s výsledky klasického pojetí obchodování. Příklad je hypotetický a jeho účelem je pouze ilustrovat rozsah rozdílu ve výsledcích.

PŘEČTĚTE SI také: Jak odlišit trendový trh od konsolidace [Tipy]

Předpokládáme obchod v souladu s trendem, správným směrem a pozicemi s konstantním objemem 1.0 v pyramidě, kde byly následně provedeny korekce. Nezohledňujeme, kdy je pozice uzavřena, ale pouze aktuální orientační zisk v otevřených pozicích.

1. Klasický obchod s jednou položkou

Výsledek: přibližně + 115.0 pips, 1150 USD

2. Pyramidování pozice spolu s pokračujícím trendem

Výsledek: přibližně 221.0 pips, 2210 USD

Ačkoli jedna položka by již přinesla ztrátu, výsledek by byl téměř dvakrát tak dobrý. To ukazuje, jak velké možnosti optimalizace zisku nabízí pyramidu, ale nelze zapomenout na rostoucí rizika neočekávaných, těžkých ztrátách v případě náhlé, ostré obrácení směru (např. Zveřejnění makroekonomických dat).

Pyramid a hazard

Dá se předpokládat, že samotný koncept pyramidování dospěl ke strategii obchodování na burze kasin, kde je poměrně oblíbené zvyšovat kurz při každém neúspěchu, aby se rychle „zlomil“, například ve hře rulety. A upřímně řečeno, pokud použijeme pyramidy nepříliš promyšleným způsobem, navíc pomocí inverzních pyramid (hra v souladu s trendem, ale přidávání pozic, když kurz nejde podle našich představ), můžeme s klidem říci, že jsme přestali investovat a začal sázet.

Na webu najdete mnoho bezplatných a placených strategií, jejichž kapitálová křivka se během zpětného testování pohybuje velmi rovnoměrně (podle pravítka) nahoru. Z dlouhodobého hlediska velmi často také z vládce nakonec kapitálová křivka letí velmi dynamicky na jih. Pak bychom neměli mít pochybnosti - máme co do činění Mříže.