Jak vypočítat SWAP?

Swap - koncept, který je nepochopitelný pro každého, kdo začíná své dobrodružství na trhu Forex. Nevědí, odkud pochází, a často si ani neuvědomují, že existuje - dokud neudrží otevřenou pozici alespoň několik nocí. Co to je, z čeho to vyplývá a jak vypočítat swap?

Co je to swap?

Swapy na forexových platformách jsou náklady (nebo profit) vyplývající z pákového efektu a držení pozic přes noc na další den. To jsou body, které vyplývají z rozdílu v úrokových sazbách, např. Z měn, do kterých investujeme. Mohou zvýšit náš zisk nebo jej snížit, zejména pokud hrajeme dlouhodobě.

Jak funguje výměna?

Když hrajete na pákovém trhu, jako je Forex, kde není fyzická výměna, otevřete dlouhou pozici EUR / USD ve skutečnosti používáme dolary na nákup eur, které vlastně nemáme. Kromě toho vynásobením hodnoty transakce finanční pákou. Zjednodušením celého procesu můžeme říci, že jsme si vzali půjčku v USD a investovali ji v EUR. Bude to podobné v případě krátké pozice, kdy půjčujeme EUR a investujeme prostředky v USD.

PŘEČTĚTE POTŘEBNÉ: Forex swap. Swapy bez tajemství

Vedení pozice přes noc na další den přichází do situace, kdy musíme tento úvěr vypořádat. V závislosti na úrokových sazbách v obou zemích a na rozdíl mezi nimi můžeme navíc získat nebo platit dodatečně.

Jak vypočítat swap?

Swapy jsou vyjádřeny v EUR swap body a závisí na rozdílu úrokových sazeb země původu nástroje (dvě měny v páru). Vzorec pro výpočet swapové sazby není pro nás velmi užitečný. Důvodem je skutečnost, že sazba makléře, určená samotnou společností, se přidává k samotné swapové sazbě. Proto se swapy mohou lišit (a lišit) v závislosti na makléři, a to nejen na samotném nástroji.

Za předpokladu, že v Austrálii jsou úrokové sazby 2,50% a v USA pod 0,25%, lze předem konstatovat, že i při vysoké marži makléře na dlouhou pozici na AUD / USD získáme pozitivní swapové body a záporné pro krátkou pozici.

V situaci, kdy jsou sazby v obou zemích na podobné úrovni (např. 0,5% GBP a USD <0,25%), se obvykle budeme zabývat situací, kdy swapové sazby pro nákup i prodej budou záporné ( kvůli rozpětí).

Makléři v tabulkách specifikace finančních nástrojů poskytují swapy v swapových bodech, např. GBP / USD swap Long -0,15, Short -0,35. Otázkou pak je, jak se překládá do našeho skutečného zisku / ztráty.

Swap point je swap vyjádřený v semenách (nebo jejich částech) pro daný měnový pár, takže tato míra stačí k násobení hodnotou pipu a objemem transakcí. Získaná hodnota je částka prostředků v kotované měně, která bude přidána k položce rozvahy za držení transakce za každou jednu noc.

Podívejme se na jednoduchý příklad

Pro dlouhou transakci na GBP / USD s objemem 0.3 bude účtován přeplatek -0,5 USD za udržení pozice pro následující den. Pokud provozujeme účet v jiné měně, například v PLN, pak bude swap převeden na měnu našeho účtu při současném průměrném kurzu USD / PLN v době jeho výpočtu.

Kdy je swap nabitý?

Zaměňte body na platformách Forex obvykle jsou účtovány v 00:00 našeho času pro makléře z Evropy. Přesto se stává, že někteří jej přidávají již v 23:00 (hlavně kyperští brokeři). Tyto hodiny se mohou zcela lišit a přizpůsobit místním časovým pásmům, kde v případě společností z Ameriky nebo Asie mohou být tyto rozdíly ve vztahu k našemu časovému pásmu až 6 hodin.

Denní swapy

Vzhledem k tomu, že FX platformy nefungují o víkendech, kurzy pro sobotu a neděli jsou přidány v polovině týdne. Nejběžnějším řešením, které používají zprostředkovatelé, je spočítat trojnásobnou hodnotu swapu od středy do čtvrtka. Tam jsou také společnosti, které účtují dvojnásobnou hodnotu od středy do čtvrtka a čtvrtek až pátek.

Samotné swapové sazby, četnost jejich aktualizací, jakož i den a čas, kdy jsou účtovány, upravuje výhradně makléř jednotlivě. Podrobnosti o swapu se obvykle nacházejí ve specifikaci finančních nástrojů.

Účty bez swapu

Někteří makléři nabízejí tzv Islámské nebo swapové účty. Jedná se o účty, které nemají swapové body. Obvykle jsou navrženy pro lidi vyznávající islám, protože náboženství je mimo jiné zakazuje získání zisků z úroků. Občas existují společnosti, které takové účty otevírají všem investorům bez ohledu na jejich víru. Nicméně, vzhledem k nedostatku odkládacího prostoru je obvykle následuje započtení marže kvůli udržet pozici na další den v podobě vyšších provizí z transakcí nebo doliczania transakčních poplatků paušálů či vedení účtu.