Expert Advisor a výběr makléře Forex

Pokud plánujete používat Expert Advisor (EA), musíte si uvědomit, že volba makléře je jedním z klíčových faktorů v automatizovaném obchodování na Forexový trh. Často je to právě hledání správné nabídky, které nejlépe splní naše očekávání, což může rozhodnout o tom, zda se obchodování ukáže jako ziskové nebo ne. Samozřejmě, čím konkrétnější nebo jedinečný typ obchodu plánujeme použít, tím větší může být dopad na účinek.

S velmi jednoduchými, nekomplexními strategiemi a malým množstvím potřeb obchodníka nebude na výběru makléře moc záležet.

V dnešním článku budeme uvažovat o výběru makléře, se kterým budete obchodovat Expert Advisors (EA). Budeme vynechat zřejmé problémy, jako je zabezpečení fondů, regulace a záruky, podpora zákazníků a kapitálové požadavky. O těchto otázkách si můžete přečíst (a slyšet) zde:

1. Jak si vybrat Forex Broker? - VIDEO webinář
2. Výběr makléře - polského nebo zahraničního
3. Je čas vybrat si první makléře

Forexoví makléři - PŘEHLED

Investiční styl

Existuje několik hlavních typů strojů, které se pak dělí na celou řadu různých odchylek. Nicméně v případě investičního horizontu existuje totožné rozdělení jako v případě ručního obchodování. Takže máme k dispozici systémy:

• Long-term,
• střednědobé,
• krátkodobé,
• Denní obchodování podnikání,
• Skalpujące,
• Obchodní zprávy.

V závislosti na investičním stylu se změní náš seznam priorit. Takový seznam jsem prezentoval během tohoto webináře FxParkiet LINK. Ve skutečnosti při určování hierarchie v důsledku výše uvedeného faktoru nezáleží na tom, zda obchodujeme pomocí Expert Advisoru nebo ručně. U skalpovacích strategií lze nalézt pouze malé rozdíly, na to se však budeme dále odkazovat v textu.

Platforma a programovací jazyk

Ukazuje se, že v případě automatického obchodování je platforma mnohem důležitější než v klasickém způsobu uzavírání transakcí. Je těžké zde dělat kompromisy, a i když jsou možné, stojí to spoustu času a práce (programátora).

Některé aplikace, zejména ty, které jsou založeny na webovém prohlížeči (a jsou stále více a více populární od roku k roku), nenabízejí automatické obchodování nebo dokonce použití nestandardních řešení.

Výběr platformy také způsobuje volbu programovacího jazyka, tj. Jazyka, v němž musí být náš automat zapisován. A tady, v závislosti na vašich potřebách, rozpočtu a dovednostech, musíme si vybrat. Každý jazyk má svou vlastní specifičnost a skládá se ze stupně jeho složitosti a možností, které nabízí (ve spojení s platformou).

* Podle subjektivních hodnocení vybraných vývojářů.

Převedení našeho systému do jiného programovacího jazyka je především náklady v podobě času, a pokud nebudeme programovat sami sebe, jsou to také finanční náklady. Proto je třeba určit programové prostředí od samého počátku a důsledně dodržovat tuto volbu. Je samozřejmé, že existují transakční kopírky (např. JForex-MT4) a konvertory zdrojového kódu, ale mají své nevýhody, takže nebudou vhodné pro všechna řešení.

Kopírky způsobí, mimo jiné prodloužit dobu realizace a spoléhat na jinou datafeed-day (zprostředkovatelské citace) a převedený zdrojový kód velmi často vyžaduje opravy a vylepšení nebo důkladnou rekonstrukci.

Typ strategie

Za předpokladu, že již máme zvolený obchodní styl (časový horizont transakce) a platformu, tj. Prostředí, ve kterém chceme provozovat náš automat ... Je na čase definovat typ strategie a její předpoklady ve vztahu k tomu, co nám mohou makléři nabídnout.

Můžete si myslet, že pokud budeme mít kapitál a strategii, která generuje obrat, každý makléř nás přijme s otevřenou náručí. Bohužel tomu tak není. Některé makléřské domy přímo informují, že určitý typ obchodu není vítaný (a tam jsou také ti, kteří to nepřipouštějí). Nejčastějším vyloučením je velmi agresivní scalping, obchodování s novinkami a strategie sítě (velké množství průměrných objednávek + položek sítě).

Z čeho vyplývá? Existuje několik důvodů:

• Makléř může mít problém s efektivním zabezpečením transakcí na trhu (vzniká konflikt zájmů, kdy se maklér stane jediným účastníkem transakce),
• Špatně připravená infrastruktura a nadměrné zatížení serveru (velké množství dotazů odeslaných na server EA),
• Riziko související s vytvořením debetu na účtu klienta (a potíže při vymáhání jeho splacení).

Problémy samozřejmě nemusí nastat, dokud nebude naše strategie zisková. Ale pak víme, že máme co do činění s bodem 1) nebo jsme si vybrali nepoctivého makléře.

Přečtěte si: Špinavé hry makléřů - TOP 5

V případě velké většiny strategií bychom teoreticky neměli mít žádná omezení u brokerů ECN, STP a MTF. V MM a NDD modelu jsou nejlepší dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé strategie a některé rozdíly v obchodování se zprávami. Na druhou stranu, denní obchodování a skalpování v agresivní verzi pro ně nebude dlouhodobě fungovat, takže pokud vážně obchodujete s vysoce skalpujícím odborným poradcem, okamžitě je odeberte ze svého seznamu.

Počet pozic a odborný poradce

Většina brokerů omezuje počet příkazů, které mohou být na účtu v jednu chvíli aktivní – to platí pro součet čekajících příkazů a otevřených pozic. Nejčastěji je limit stanoven na 100, ale najdete i 200. Pro většinu obchodníků je to abstraktní částka, ale věřte, že některým to rozhodně nestačí. Pokud tedy plánujeme obchodovat toto množství pozic, vyplatí se nejprve zaslat poptávku společnosti, o kterou máme zájem. Limity. Často si můžete tyto limity vyjednat nebo se je dokonce pokusit po „testovacím období“ úplně zrušit – vše záleží na brokerovi.

Mřížka nevyřízených příkazů

Ukázky omezení počtu aktivních příkazů

makléř
Konec	Polska	Lotyšsko	Kypr
Omezení polohy	NE	Poloha 100	Poloha 1000
Možnost rozšíření	-	TAK	NE
Platforma	xStation	MetaTrader 4	MetaTrader 4 / 5 cTrader
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 74% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

Finanční nástroje

Zdánlivě zřejmý odstavec. Musíme si vybrat makléře, který nám nabízí nástroje, na které plánujeme hrát - klišé. Ale ... U některých odborných poradců bude mít specifická specifikace nástrojů rozdíl. To platí zejména pro burzovní indexy a komodity, které jsou v posledních letech velmi populární. CFD u indexů mají velmi často různá nastavení, i když se vztahují ke stejnému podkladovému nástroji. Hodnota bodu (multiplikátor), počet desetinných míst v uvozovkách, obchodní hodiny, požadovaná marže a dokonce i min. hodnota objemu (některé nabídkové smlouvy, kde je minimum 1.0 lot).

Nezapomeňte před spuštěním stroje zkontrolovat specifikaci přístroje.

Při ručním obchodování zjistíme rozdíl s první transakcí. Při spuštění skalpování Expert Advisor možná nebudeme schopni to udělat ... 🙂

Objem a obchodování expertním poradcem

Jeden aspekt jsem již zmínil trochu výše - různé hodnoty min. hlasitost v závislosti na typu nástroje. Ale je toho víc.

Jsem toho názoru, že automatický obchodní makléř by měl nabízet mikro-loty. Právě na nich bychom měli začít spuštěním našeho stroje (nebo v extrémních podmínkách při jiné minimální úrovni hlasitosti). I ten nejpropracovanější Expert Advisor může obsahovat chyby, které jsme si dříve nevšimli - zjistil jsem to sám. Obchodování na vyšším letu v experimentální fázi může být bolestivé a to nikdo nepotřebuje.

Je to také možnost přesnějšího řízení kapitálu, ale ne každý to potřebuje.

Rozdíly v časových pásmech

Na platformách FX se často setkáváme s nesrovnalostmi v časech, které vidíme v grafech. Tyto nesrovnalosti vyplývají z konfigurace hodin, podle nichž funguje makléřský server, a to obvykle závisí na jeho fyzické poloze. A tak, když vidíme v polském kancelář hodinu 14: 10 (GMT + 1) je ve Velké Británii budou mít 13 10: (GMT), kyperská au 15 10: (GMT + 2). V ručním obchodování jsou zhoubou rozdíly ve vzhledu H4 svíčky, které začínají v jinou dobu, tak v automatickém obchodě bude důležitým faktorem pro systémy s časovým naprogramovaného stavu. Tam EA Skutečnost, že mají na obchod, například jen v evropské seance mezi 9:. 00 a 18 00: (vzhledem k vyšší likviditě a vyšší volatility nástroje nebo specifických charakteristik pohybů). Není-li tato podmínka není přidán jako parametr nemám myslet psát, jaké důsledky to může mít pro náš obchod, když volíme makléře s časovým posunem.

Svíčky víkend. Nenáviděn většina obchodníků. Víkendová svíčka, tj. Nedělní obchodní hodina, která je v grafu uvedena jako samostatný den, je výsledkem časového pásma makléře. Někteří odborní poradci na základě výpočtu ukazatelů z intervalu D1 mohou mít potíže. Pokud nemůžeme tento jev filtrovat, jsme automaticky nuceni vybrat makléře, který nám nabízí grafy v GMT + 2 nebo začíná obchodovat v jiném čase, než je standardní (polský čas 23:00).

Zprávy o obchodování a skalpování

Tyto dvě formy obchodu vyžadují další odstavec. Už jsem vysvětlil proč.

Novinky Obchodování a skalpování je druh obchodování, kde klíčem a dokonce nadřazeným ostatním věcem jsou:

• čas provedení objednávky,
•  likvidita (pro makléře MM a NDD datového toku).

Jsou to oni, kdo rozhodne, zda náš stroj vydělá nebo ne. Soudě podle očí je většina EA vytvořena pro hraní na datech a pro skalpování. Proč je to tak? Odpověď je velmi jednoduchá. Jedná se o strategie, které vyžadují velmi rychlou analýzu a reakci a často dokonce vyřizování několika objednávek současně. Lidské oko a ruka budou vždy o pár kroků zpět a riziko omylu tváří v tvář stresu je extrémně vysoké. Proto často existuje nápad tento proces automatizovat.

Čas provedení

Čím menší, tím lépe - je to zřejmé. Když náš odborný poradce odešle příkaz na platformu a ten odešle makléřský server a makléřský server svému poskytovateli likvidity (v modelu ECN / STP), obvykle trvá od našeho odborného poradce nejvíce času předat pokyny makléři. Tuto cestu můžeme zkrátit pomocí VPS (další bod v článku) na příslušném místě. A to je to, co dokážeme sami. Zbytek je u makléře. Kratší doba provedení znamená větší šanci na provedení objednávky za námi požadovanou cenu bez prokluzu a zpoždění. U 100 transakcí za den je skluzu 0,2 pips již 20,0 pips. Za let 1 EUR / USD je to 200 $. Po 22 obchodních dnech je to úspora 4 400 $ měsíčně. V důsledku toho se může ukázat, že doba provedení je důležitější než nízká provize nebo rozpětí.

zvědavost

Při obchodování z Polska z domova s ​​polským brokerem můžeme očekávat ping na úrovni 15-25 ms. U britského nebo kyperského makléře to bude od 40 ms nahoru (v průměru do 60-70 ms). Pokud se rozhodnete využít služeb australské společnosti, ping určitě překročí úroveň 200–300 ms, což je velmi, velmi velká hodnota (v kontextu skalpování nebo obchodování se zprávami). S použitím VPS lze dosáhnout časů řádově 1-3 ms.

Likvidita a odborný poradce

Obzvláště důležitý faktor v obchodování se zprávami. Platí pro model ECN / STP / MTF. Makléři nabízející přístup k průměrné likviditě jsou pro tento typ strategie zcela nevhodní. Během zveřejňování údajů je makro-likvidita silně rozptýlena. Důsledkem jsou mezery v uvozovkách a také rozšíření dočasných spreadů. Čím větší je likvidita, tím větší je šance na provedení naší objednávky za výhodnější cenu. U makléřů MM / NDD se problém nevyskytuje, protože jsou stranou transakce s klientem.

Datafeed - nazýván zdrojem citací. V případě ECN / STP / MTF brokera kotace obvykle vyplývají z likvidity (i když existují určité výjimky). V případě brokera MM a NDD jde o „náhradu“ likvidity. Nabídky musí být velmi dobré kvality – žádné díry, prostoje, špatné tikety atd. atd.. Kvalitu datafeedu lze ověřit přechodem na nízký interval (M1 nebo nižší, pokud je to možné) porovnáním s jinými brokery (pouze reálné účty!). Čím více likvidních citací, tím lepší je pro nás.

Trvání transakce

Čím kratší doba, tím horší - pro brokera samozřejmě :-). Transakce trvající méně než 3 sekundy jsou zkázou většiny makléřů (dokonce i STP), zejména pokud jsou ziskové. Je extrémně obtížné je zajistit na reálném trhu, což zase vede ke střetu zájmů mezi makléřem a klientem.

Ale jak se má vybrat zprostředkovatel a konečně jak si ho vybrat? No, záležitost není jednoduchá. Na trhu existuje mnoho nabídek a čas a omezený kapitál. V případě agresivního obchodování se skalpováním, druhých transakcí nebo obchodování s novinkami můžete smazat zprostředkovatele fungující v modelu Market Maker (můžete zkusit NDD, ale šance jsou 10: 90). Zprostředkovatelé ECN, STP a MTF tak zůstávají, které nejsou krátké.

Znám situace (nejen z pitvy), kdy jeden systém se stejnou konfigurací parametrů ve stejnou dobu nejen dosahoval diametrálně odlišných výsledků, ale také se neshodoval s uzavřenými transakcemi. Důvodem jsou výše popsané faktory. Plynulost a doba provedení jsou kritéria, která nejsou pouhým okem vidět, což je pro nás největší problém. Lze je měřit pouze praxí. A to je odpověď na dříve položenou otázku. Otestujte na malém kapitálu (mikrolyardy v nabídce se sklánějí) našeho stroje u makléře, který má největší potenciál „papírově“. Pokud vaše likvidita nebo exekuce pokulhávají, je čas jít dál.

VPS od makléře a odborného poradce

Stále více brokerů nabízí své vlastní nebo pronajaté VPS. Můžete se na ně spolehnout? Obchodníci jsou k těmto nabídkám obvykle velmi skeptičtí. Existují dvě obavy:

1. Broker „ukradne“ systém obchodníka,
2. Zprostředkovatel specificky restartuje VPS v klíčových okamžicích obchodníka, aby bylo obtížnější obchodovat.

Teoreticky jsou takové jevy možné, ale ... Pokud se rozhodneme spolupracovat s makléřem, máme takové obavy a podezření, měli bychom to co nejdříve změnit. Pokud však jde pouze o naši opatrnost, náklady na duševní pohodu se pohybují kolem 10–20 USD, protože to jsou víceméně ceny serverů měsíčně.

VPS poskytované makléři obvykle nepatří sami sobě. Obvykle se jedná (ale ne vždy) o preferenční dohodu s externím poskytovatelem služeb sponzorovanou naším makléřem. Takže se neliší od řešení, ve kterém nakupujeme VPS sami od dodavatele X. Jednou z nejznámějších společností, která spolupracuje s mnoha makléři, je BeeksFX. Výhodou je, že na svých stránkách okamžitě uvádějí čas přenosu dat (ping) na servery brokerů, se kterými mají uzavřenou smlouvu. Díky tomu pro „dobré ráno“ víme, co můžeme očekávat.

Diverzifikace a odborný poradce

Toto je klíč k automatickému obchodování atd. Pokud již máte svůj vlastní vyleštěný stroj a našli jste jednoho a nejlepšího brokera, který se zdánlivě přiblížil ideálu ... Nezbývá vám nic jiného, ​​než začít obchodovat a stříhat kupóny. Ale počkej! Makléři mohou koneckonců měnit prvky své nabídky téměř z měsíce na měsíc. Nejen to, provádění pokynů, spready nebo likvidita poskytované makléřem se mohou zhoršovat jen periodicky, a to může dokonce dočasně zastavit naše obchodování. Je tedy moudré spoléhat se na jednu společnost? Nic podobného.

Přečtěte si: Diverzifikace finančních prostředků mezi makléři

I když je druhá nabídka ve frontě zjevně mnohem horší než ta dominantní, stojí za zvážení připravit si s ní nouzový účet. Ještě lepším řešením je paralelní obchodování s oběma makléři, aby bylo možné porovnat, zda jsou předpoklady strategie implementovány stejným způsobem - stává se, že se zdánlivě horší nabídkou naše strategie z mnoha různých důvodů (např. Doba realizace je kratší, datový tok je plynulejší) funguje lépe, a dokonce generuje více signálů (!). Diverzifikace není bezpečnost, ale také šance na další pokrok.