Jaké jsou rozdíly a jak je používat v obchodování?

Co jsou divergence a jak je používat při obchodování? Převážná většina dostupných oscilátorů se pohybuje v rozmezí 0 až 100 nebo osciluje kolem nulového bodu, přijímá kladné, někdy záporné hodnoty. Bude tedy přirozené, že výšky a minima oscilátorů nebudou odpovídat výškám a minimům na grafu, který nemá taková omezení. Skutečnost výskytu takových anomálie na konkrétních místech grafu jej můžete efektivně využít k vyhledání potenciálního obratu trendu nebo začátku korekce.

Definice divergence

Slovní význam slova divergence znamená nesoulad, V našem případě se jedná o nesoulad mezi technickým indexem a cenou analyzovaného aktiva. Někdy existují situace, kdy cena dosáhne nového vrcholu a oscilátor toto chování neodráží a vytváří nižší špičku než předchozí. Máme co do činění s divergencí, která může předznamenat, že se blížíme ke skutečnému bodu obratu.

Jaké indikátory použít

Mezi nejoblíbenější ukazatele, které obchodníci používají k hledání divergence, patří:

• RSI
• Stochastický oscilátor
• MACD
• CCI

Výchozí nastavení platformy se obvykle používá, pokud jde o nastavení indikátoruale někdy se setkávají s preferencemi jiných obchodníků, např. často RSI je nastavena na období 9 v denním intervalu. Například používám stochastický oscilátor s parametry (5,3,5) v denním grafu.

Pro koho jsou divergence nejužitečnější

Účinné zachycení otočných bodů může být v zásadě užitečné pro každého obchodníka. Existuje však skupina, pro kterou bude obzvláště užitečná. Mluvíme o lidech, kteří používají strategii v oblasti obchodu Swing obchodování, Tato skupina obchodníků se zaměřuje především na kyvné, tj. Zachycení konce oprav. Samozřejmě, že pozice hráčů, kteří se snaží zachytit začátek trendu, mohou tento nástroj efektivně a někdy velmi přesně zapojit do vznikajícího trendu (viz příklad na níže uvedeném párování USDJPY). V zásadě, pokud nástroj nebolí, může být podle mého názoru užitečný pro každého. Dokonce obchodníci používají harmonických strategií neztratí nic, pokud obdrží další potvrzení nebo použijí divergenci, například opustí pozici.

Jaké jsou druhy divergence

Rozlišujeme následující typy divergencí:

• pravidelný
  • růst
  • posloupnost
• skrytý
  • růst
  • posloupnost

Nahoře vidíme pravidelnou divergenci (vlevo) a pravidelnou divergenci vzhůru (vpravo). V prvním případě cena dosáhne nového vrcholu a oscilátor má nižší špičku. V druhém případě cena dosáhne nové díry a oscilátor jde výš. Tento typ divergence není signál sám o sobě. Nikdy si nemůžete být jisti, zda se již jednáte o konci trendu (viz příklad na níže uvedené tabulce USDJPY). Tuto divergenci byste měli vždy potvrdit. Můžete to udělat buď tím, že půjdete dolů o jeden interval a snížíte aktuální trend, nebo počkejte na svíčku (např. Pinbar nebo kladivo) v aktuálním intervalu, což by signalizovalo připravenost změnit trend na trhu.

Nahoře vidíme příklad skrytých divergencí. V sestupném trendu analyzujeme maxima oscilátoru a v sestupném trendu minima (na rozdíl od pravidelné divergence). Je snadné vidět, že pokud oscilátor dosáhne nového minima a cena dosáhne vyššího minima, můžete umístit stop loss na poslední minimum. Někdy jsou takové odchylky velmi cenným potvrzením.

Divergence - příklady

Ve výše uvedeném grafu vidíme, že navzdory první divergenci bylo nutné počkat, až se první trendová čára přeruší (potvrzení divergence a možnost logického umístění stop lossu pod poslední díru) a pak test nižší úrovně označený šipkou. Tam byste mohli otevřít pozici s výhledem na poslední summit. Jak je vidět, další divergence na konci ledna se ukázala být dobrým signálem, jak se dostat z dlouhé pozice.

Nahoře, velmi důležitý příklad ilustrující, že divergence funguje, a v první instanci dala příležitost vydělat několik desítek pipů na korekci, ale v tomto příkladu je důležité, že po první divergenci by se nemělo očekávat, že celý trend zvrátí. Často se stává, že obrat trendu, zejména střednědobého trendu, následuje test 3 nebo 4 vzestupné trendové linie na oscilátoru. V tomto případě došlo k obratu po třetím testu. Musíte si to pamatovat a nebuďte v pokušení otevřít nepotvrzené transakce rychle.

Analýza divergenčního jevu na stochastickém oscilátoru

Jak je definováno v Wikipedii, stochastický oscilátor vychází z pozorování, že v průběhu vzestupných trendů se uzavírací ceny obecně blíží horní hranici svých výkyvů, zatímco v sestupných trendech se přibližují k dolní hranici tohoto rozpětí.

Viditelný rozdíl je klesající. Náhlý nárůst podílu z úrovně prodeje na výkup je dán tím, že jsme zde měli 4 růstové svíčky v řadě, kde 2 uzavřel na svém denním maximu a další dvě více než polovinu sortimentu, což jasně ukázalo silnou poptávku. Statisticky vzato, 4 sám, růst svíčky v řadě a ty s takovými vlastnostmi jsou vzácné na měnovém trhu. Mluvím zde samozřejmě o denním intervalu.

Takže máme prakticky týden zvýšení, který však nepřešel pokles předchozího týdne. Odtud pochází tato divergence. Ve srovnání s předchozími nárůsty tohoto klesajícího trendu se jednalo o mimořádně dlouhodobé a determinované. Stručně řečeno: měřítko zvýšení bylo v tomto trendu nesrovnatelně vyšší než dříve.

Nic se však v cenovém grafu nezměnilo, nedošlo k novému vrcholu. Divergence nebyla signálem, ale jedním z jeho potvrzení. V okamžiku divergence byla cena na odporu, v sestupném trendu. To vše dohromady poskytlo pevný základ pro zvážení prodeje této dvojice.

Je divergence signál?

Ne. Divergence nejsou signály samy o sobě. Skryté odchylky jsou dobré, protože jsou v souladu s dominantním trendem, ale stále potřebují potvrzení.

Souhrn

Dividendy jsou velmi užitečným doplňkem transakčního systému. Jsou zvláště užitečné ve vyšších intervalech. Jedná se o varování, že na trhu existuje určitý druh nestandardního chování. Správné používání těchto informací může bezpochyby zlepšit naše obchodní výsledky. Je třeba mít na paměti, že divergence, stejně jako každý jiný nástroj, dávají špatné signály. Před provedením jakéhokoli investičního rozhodnutí by měla být stanovena úroveň přijatelného rizika a očekávaného zisku.

Chcete se dozvědět více o odlišnostech?

Sledujte přednášku Daniela Kosteckiho během semináře FxPro ve Varšavě - VIDEO.