Jaký je objem trhu s Forexem?

Při čtení literatury nebo webových stránek věnovaných technické analýze se často můžeme setkat s důrazem na důležitost objemu transakce. Často potvrzuje důvěryhodnost daného vzoru v grafu nebo snižuje šance na jeho fungování (cenová reakce po jeho výskytu). Investováním na regulovaných trzích, tj. Na burzovní nebo derivátové nástroje, jako jsou futures nebo ETFs, není problém se zobrazením svazku. Na Forexový trh s tím je to trochu obtížnější ...

Hlasitost transakcí na platformách Forex

Hloubka trhu

V závislosti na platformě i makléř a další nástroje, které nabízí s platformou, získáte přístup Hloubka trhu (jinak Hloubka trhu - DŮM) nebo hloubku trhu. Hloubka trhu nám říká, kolik milionů základní měny pro konkrétní pár leží na dané cenové úrovni. bohužel Hloubka trhu vztahuje se pouze na transakce, které jsou k dispozici u poskytovatelů likvidity, ke kterým nám náš makléř poskytuje přístup. Nezobrazuje proto globální objem na trhu, ale říká nám, jak velkou transakci můžeme s makléřem provést při uvedené sazbě. Je také těžké říci, jaký podíl na trhu viditelná hloubka trhu ve srovnání s celkovým objemem, a proto nelze s jistotou říci, že uvedené hodnoty jsou spolehlivým odrazem situace na trhu.

PŘEČTĚTE SI také: Nepovšimnutý filtr tržního chování nebo několik slov o objemu

Vzhledem k tomu, že existuje mnoho poskytovatelů a ne všichni jsou k sobě připojeni, může se hloubka mezi makléři lišit ECN / STP současně na stejném nástroji, jak je vidět na obrázku níže.

Hlasitost na platformě MetaTrader 4

Stává se vám, že používáte integrovaný indikátor hlasitosti nebo používáte hlasitost (Ctrl + L) přidanou do grafu? Může vás to překvapit, ale oba tyto nástroje nemají moc společného s objemem transakcí. Oba jsou založeny na ... počtu klíšťat, která v daném čase vytekla na platformu. Klíště je jediná změna ceny (nezaměňovat s počtem pipů), tj. Je to informace o tom, jak často se cena v daném časovém období změnila. To lze považovat za indikátor volatility nástroje, ale také to nebude zcela spolehlivé měření.

Počet klíšťat na platformě MT4

Pokud vezmeme dva makléře z MT4 a spustíme Volume na dvou identických nástrojích, určitě dosáhneme odlišných výsledků. Je pravda, že mohou být podobné, ale nebudou identické. Je to proto, že někteří makléři filtrují svůj datový tok v různé míře. To částečně chrání jejich servery před přetížením a na druhé straně zabraňuje vytváření špatných klíšťat.

PŘEČTĚTE SI také: Co jsou Badetic a odkud pocházejí?

Někteří zprostředkovatelé STP a ECN nabízející obchod prostřednictvím MT4 poskytují vlastní nástroje s platformou, ve které již máme přístup do hloubky trhu. Toto je jediné řešení, protože MT4 byl vytvořen v dobách, kdy byla doba ECN pro detail téměř nerealistická (v MT5 již máme DOM jako standard).

Samozřejmě, stejně jako ostatní platformy DOM dodané prostřednictvím těchto nástrojů se týká objemu od poskytovatelů likvidity, ke kterým je daný zprostředkovatel připojen.

Kde získáte přístup k hloubce globálního trhu?

K tomu musíte jít do specializovaných společností, které shromažďují a distribuují zdroje dat. Samozřejmě, přístup k těmto informacím není volný a vyžaduje si zakoupení licence na jejich software. Jedná se například o:

• Reuters,
• Bloomberg,
• eSignal.

Samozřejmě, výše uvedený software poskytuje mnoho, mnoho dalších možností a přístup k datům mimo samotný trh FX.

Levné nebo drahé?

No, na tuto otázku si musí odpovědět každý sám. Je pro nás nákup softwaru skutečně ziskový? Jak měřit skutečné přínosy? Nejprve si určete, zda vaše strategie skutečně potřebuje potvrzení ve formě spolehlivé hodnoty objemu, aby byla efektivní nebo jednoduše ziskovější. Pokud je odpověď „NE“, není o čem přemýšlet. Pokud je to naopak kladné, musíte si to přepočítat a bohužel otestovat přístup ke svazku. V případě, že se měsíční výsledek zlepší o výši licenčních nákladů, bude mít takový krok smysl. Určitě bude záležet na objemu, který provozujeme, a počtu transakcí, které uzavřeme. Pro dlouhodobé obchodníky operující na mikro- a mini-lotech bude ziskovost takového podniku mnohem nižší než u scalperů a denních obchodníků, kteří hrají s několika nebo tucty lotů na transakci.

Objem na regulovaných trzích

Můžete také přejít na regulované trhy (např. CME výměna), kde již investování není založeno na místě nebo CFD ale na futures kontrakty. Vzhledem k tomu, že je celý obrat regulován, máme okamžitě přístup ke spolehlivému objemu, který se týká ... samotných smluv. Je pravda, že se jedná o úplně jiné nástroje, než jaké nabízejí makléři FX, takže teoreticky je u kontraktů objem založený na kontraktech pro danou burzu plně spolehlivý. Otázkou však je, zda je to to, co jsme mysleli? Máme přístup ke spolehlivému objemu na burze, ale nutí nás to hrát na kontraktu, kde je menší páka, více min. objem pozice a další omezení. Kromě toho může tento nástroj záviset na tom, co se děje na jiných trzích, včetně spotového obchodování, takže problém úplně nevyřeší.