pokročilý
Teď čteš
COT Trading - jak číst signály plynoucí ze zprávy Commitments of Traders
0

COT Trading - jak číst signály plynoucí ze zprávy Commitments of Traders

vytvořil Daniel Kostecki14 únor 2018

Zpráva Commitments of Traders (COT) zveřejněná americkým CFTC (US Commodity Future Trading Commission). Je to jediná zpráva, která nám umožňuje zjistit, jak obchodují největší spekulanti na regulovaném trhu s futures ve Spojených státech. Tato zpráva představuje otevřené dlouhé a krátké pozice daných subjektů, které jsou odpovědné za 70–90 procent všechny otevřené pozice na trhu futures. Zpráva COT je zveřejňována od roku 2000 v týdenních intervalech v pátek a transakce v ní uvedené se týkají uzavření zasedání v úterý. K prvnímu zavedení hlášení však došlo v roce 1924.

COT: 2018 publikační kalendář s posunem kvůli federálním svátkům

Publikační kalendář na rok 2018 s posunem kvůli federálním svátkům. Zdroj: CFTC.gov

Ukázkové zveřejnění zprávy COT

Ukázkové zveřejnění zprávy COT. Zdroj: CFTC.gov

Z výše uvedeného seznamu, pokud někdo chce, může si sám vybrat správná data a vytvořit si vlastní tabulku v tabulce pro umisťování velkých hráčů nebo může použít hotové widgety dostupné na internetu.

Nejpopulárnější a nejčtenější zdroje této zprávy jsou následující webové stránky:

Nyní, když víme, kde najdeme data plynoucí ze zprávy, uvidíme, jaké potenciální střední a dlouhodobé signály z ní vypadají. Je třeba si uvědomit, že hovoříme o datech, které se ukazují jednou za týden, a přístupu k trhu institucí, které si několikrát denně nezměňují své názory jako maloobchodní hráči. Takže o tomto přístupu často mluvíme ještě několik měsíců dopředu.

Divergence - cena a umístění

Divergence - cena a umístění

Pravděpodobně nejjednodušší uspořádání, které je třeba pozorovat, protože je dobře známé pro klasické ukazatele technické analýzy. Pouze zde nemáme MACD, RSI nebo jiný oscilátor a peníze, ze kterých někdo zakoupil smlouvu o zvýšení nebo snížení. Takže pokud se cena zvyšuje, ale zvýšení nezvýší zapojení do dlouhých pozic, znamená to, že cena není příliš atraktivní a trh může být připraven změnit trend nebo dokonce opravu.

Divergence - cena a umístění

Existuje také druhý typ divergence, kdy cena nevytváří nový extrém. Ve výše uvedeném příkladu nového minima jsou spekulanti ještě více zapojeni do dolních pozic. To znamená, že vložili spoustu peněz do scénáře, který se nenaplní, protože cena nevytváří nové minimum. Když si uvědomí, že veškeré jejich úsilí a peníze byly promarněny, obvykle začíná silný opačný trend.

Extrémní nákup / prodej

Extrémní nákup / prodej

Stává se, že na daném trhu se pro daný rok objevuje stejná částka peněz, a proto schéma zapojení do pozice má formu oscilátoru na dané úrovni nákupu / prodeje na trhu. Pak by to mohlo znamenat bod obratu, pokud v této chvíli nebude ještě více nových prvků, což by znemožňovalo několikletý schéma.

Dvě výše uvedené schémata představují jednoduché způsoby, jak začít hledat místa návratu na trzích nebo potenciál jejího výskytu. Nicméně nejjednodušší interpretace je nákup při nákupu peněz a prodeji, když hrají na krátkou dobu, problém pouze v tom, že i oni jsou špatní.

Co si o tom myslíš?
91%
zajímavý
4%
Heh ...
2%
Šok!
0%
Nemám rád
0%
zranění
3%
O autorovi
Daniel Kostecki
Hlavní analytik CMC Markets Polska. Soukromě na kapitálovém trhu od roku 2007 a na Forexovém trhu od roku 2010.